Gamma scalping

[Goptions]

Buonasera Tiziano,
per fare "gamma scalping" in automatico è possibile utilizzare le funzioni di hedging di fiuto pro ?
Se si quale si adatta meglio tra le 4 proposte e quale metodo si usa eventualmente per decidere i parametri ?

Grazie anticipatamente
G

[fernatrade]

Ciao
Io sto testando gamma scalping in paper su diversi sottostanti e indici.

Essenzialmente compro uno straddle atm a breve scadenza max 20 gg per avere un gamma elevato che gonfi il delta
Le condizioni ideali sono prima di un evento binario (earnings, annunci etc ...)
In generale entro se il gamma è almeno 5 volte il theta per avere una misura utile di hedging di theta


Ti allego un backtest di strategia su eurostoxx50 che sembra davvero molto promettente.
Guarda la equity e la sostenibilità a lungo

Il backtest è peggiorativo perchè non contempla le condizioni di ingresso ideali

[fernatrade]

Buonasera Tiziano,
per fare "gamma scalping" in automatico è possibile utilizzare le funzioni di hedging di fiuto pro ?
Se si quale si adatta meglio tra le 4 proposte e quale metodo si usa eventualmente per decidere i parametri ?

Grazie anticipatamente
G

Dimenticavo per farlo uso la funzione edging di beeTrader Trading Platform selezionando le put e le call comprate dello straddle per il delta edging