La parola agli utenti

[andcol]

Salve Andrea,


Si, FiutoPRO si occupa di tutta la parte di calcolo indifferentemente dal modo in cui le operazioni vengono eseguite, a mano, tramite workflow o tramite script.
Quindi, lo script necessita solo della parte di gestione.

Tra le funzioni più utili per la gestione delle strategie, ritengo che sia il caso di riguardare queste:

TStrategyContext.AddFuture
TStrategyContext.AddParametricOption
TStrategyContext.AddOption
TStrategyContext.GetByName
TSecurity.AddOrder
AutoGenerateChain
GetTheoreticalOption

Per quanto riguarda le scelte strategiche, esse dovrebbero essere determinate dalle proprietà della strategia o degli strumenti che la compongono, almeno in linea di principio.


Max

Grazie Max.
Proseguo nello studio.
Ancora un chiarimento e sempre con riferimento alla stessa strategia:
devo caricare i dati storici in quantita\' sufficiente a calcolare le BB e la LR.
--Utlizzero\' la LinearRegValue per calcolare lr
--per le BB devo fare il calcolo a meno che la funzione x stddev esista gia\' e sono io che non l\'ho trovata
--chiamero\' la funzione CrossesAbove per avere il trigger
Sono fuori strada?
Se la starda e\' giusta incomincio ad arrivare finqui\'
Un passo per volta se no mi perdo
Grazie
ciao
andrea

[Francario Massimiliano]

Salve Andrea,

Buonasera max.
Mi sono letto il manuale FPSS.
conosco un po\' il pascal e mi sono messo in testa di scrivere uno script che gestisca la strategia illustrata da tiziano nel post 17 e seguenti.
Prima di perdermi per strade ignote, vorrei che mi aiutassi ad orientarmi, e precisamente vorrei sapere se una volta caricata manualmente la strategia su fiuto pro (in paper naturalmente) lo script da scrivere e\' solo per gestirla.
In altre parole se devo caricarmi i dati che mi servono per tenere sotto controllo il delta sotto forma di array e scrivere la routine di gestione di piani A e B come illustrati da tiziano senza occuparmi di grafici e greche di portafoglio.
Fiuto pro continuera\' a darmi tutto quello che mi da\' normalmente , ad esempio il grafico di payoff come se la strategia fosse stata modificata in manuale.
In sostanza lo script non si deve occupare di questo perche\' lo fa fiuto pro.
E\' una castroneria???
Ti sarei grato se potessi anche darmi qualche dritta su quali sono le funzioni piu\' appropriate per caricare i dati e per gestirli.
Nella lista del manuale mi sono un po\' perso
Grazie per la cortese attenzione
ciao
andrea

Si, FiutoPRO si occupa di tutta la parte di calcolo indifferentemente dal modo in cui le operazioni vengono eseguite, a mano, tramite workflow o tramite script.
Quindi, lo script necessita solo della parte di gestione.

Tra le funzioni più utili per la gestione delle strategie, ritengo che sia il caso di riguardare queste:

TStrategyContext.AddFuture
TStrategyContext.AddParametricOption
TStrategyContext.AddOption
TStrategyContext.GetByName
TSecurity.AddOrder
AutoGenerateChain
GetTheoreticalOption

Per quanto riguarda le scelte strategiche, esse dovrebbero essere determinate dalle proprietà della strategia o degli strumenti che la compongono, almeno in linea di principio.


Max

[andcol]

un aiuto damax

Buonasera max.
Mi sono letto il manuale FPSS.
conosco un po\' il pascal e mi sono messo in testa di scrivere uno script che gestisca la strategia illustrata da tiziano nel post 17 e seguenti.
Prima di perdermi per strade ignote, vorrei che mi aiutassi ad orientarmi, e precisamente vorrei sapere se una volta caricata manualmente la strategia su fiuto pro (in paper naturalmente) lo script da scrivere e\' solo per gestirla.
In altre parole se devo caricarmi i dati che mi servono per tenere sotto controllo il delta sotto forma di array e scrivere la routine di gestione di piani A e B come illustrati da tiziano senza occuparmi di grafici e greche di portafoglio.
Fiuto pro continuera\' a darmi tutto quello che mi da\' normalmente , ad esempio il grafico di payoff come se la strategia fosse stata modificata in manuale.
In sostanza lo script non si deve occupare di questo perche\' lo fa fiuto pro.
E\' una castroneria???
Ti sarei grato se potessi anche darmi qualche dritta su quali sono le funzioni piu\' appropriate per caricare i dati e per gestirli.
Nella lista del manuale mi sono un po\' perso
Grazie per la cortese attenzione
ciao
andrea

[Jackal]

Grazie ad entrambi!

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buonasera!

Stavo guardando le proprietà dello Script, tra le varie scelte c\'è "esegui lo script continuamente ad ogni tick" Che è raccomandato solo per script sempici

Ora, cosa si intende per semplici? Di un certo numero di righe/Unit ?Se si quante circa?

Grazie

uno script semplice è uno script che non richiede più di un secondo per l\'esecuzione anche nel caso peggiore.
In genere uno script semplice è uno script che non presenta cicli di iterazioni ripetute (istruzioni For, Do, While, Repeat, Until, ecc.), ma un flusso di esecuzione lineare.

Max Francario

[bergamin]

Buonasera!

Stavo guardando le proprietà dello Script, tra le varie scelte c\'è "esegui lo script continuamente ad ogni tick" Che è raccomandato solo per script sempici

Ora, cosa si intende per semplici? Di un certo numero di righe/Unit ?Se si quante circa?

Grazie

Per semplice si intende che non debba fare 2000 conti ad ogni tick, come gli ho fatto fare io. :laughing:

Se hai un controllo di prezzo opzione lo puoi fare ad ogni tick ma se sono già 5 inizi ad impegnare risorse del PC.
E poi pensandoci bene mi sono accorto che non c\'è nulla che debba essere ricalcolato ad ogni tick a meno che non si tratti di un sottostante trattato molto poco, per cui, anzichè controllare a tempo (ogni minuto, ogni 5 minuti, ecc) è più sensato calcolare ad ogni variazione di prezzo.

[Jackal]

Buonasera!

Stavo guardando le proprietà dello Script, tra le varie scelte c\'è "esegui lo script continuamente ad ogni tick" Che è raccomandato solo per script sempici

Ora, cosa si intende per semplici? Di un certo numero di righe/Unit ?Se si quante circa?

Grazie

[MATTE607]

Salva template
carica template
fai Work Flow

adesso è chiaro !
Ok !
Grazie Tiziano !

[Cagalli Tiziano]

Salva template
carica template
fai Work Flow

[Cagalli Tiziano]

Piano "A"
se il titolo ha la linea di regressione che è sopra la 1 deviazione standard a 20 periodi allora vendi put a delta 0,55.
Se il delta arriva a 0,45 rolla su una nuova Put a delta 0,55.

Quello che intendevo era superiore alle bande di Bollinger settate ad 1 deviazione standard...ho abbreviato troppo!

Comunque per chi non lo sa, basta:
1) mettere gli indicatori nel grafico
2) salvare il template così fatto
3) richiamarlo nel WF così non c\'è bisogno di andare a cercare i vari indicatori che lo compongono
4) comporre il WF

Metto l\'esempio:

[MATTE607]

Esatto, per gestire le rollate si procede così.


Concordo che sia più complesso ..ma ne fai anche un paio per volta.
Se sono su uno strike rollerò su quello subito seguente e poi su quello successivo.

Una volta che ho terminato gli strike su cui rollare ne aggiungo velocemente un altro paio.
Nel frattempo sono stato avvertito tramite e_mail di tutto ciò che è avvenuto, perciò sono al corrente.
Potrei anche attivare un WF che alla seconda rollata emetta un testo ed un suono per essere certo di avere tutto sotto controllo.


Con lo script puoi fare tutto in una unica volta.

una cosa non ho capito sulla condizione della LR maggiore di una deviazione standard.
Si prende semplicemente dagli indicatori statistici la "regressione lineare" a 20 periodi e si imposta > al valore 1 nel WF ?

[MATTE607]

Devi creare una rosa di strike che potrebbero essere interessati da quella specifica condizione e crei tanti WF quante sono le condizioni che devono essere verificate per la tua strategia, ad esempio:

VENDI PUT 1 SE:
DELTA > 0.55
and
Titolo con regresione lineare a 20 periodi > 1

oppure

VENDI PUT 2 SE:
DELTA > 0.55
and
Titolo con regresione lineare a 20 periodi > 1

poi crei un WF che verifica quando uno dei WF viene eseguito e gli dici di disattivare gli altri WF che non sono stati eseguiti, il problema del WF è che devi prevedere ogni singola mossa a tavolino quindi diventa abbastanza laborioso creare strategie molto complesse, con lo script invece credo basti scrivere una sequenza logica ed hai finito! Almeno credo!

volevo capire se Tiziano aveva nel frattempo trovato una soluzione diversa a questa, xchè, al momento con i WF l\'unica possibilità è quella che hai esposto, molto laboriosa e che gà avevo trovato anch\'io !

[Cagalli Tiziano]

Esatto, per gestire le rollate si procede così.


Concordo che sia più complesso ..ma ne fai anche un paio per volta.
Se sono su uno strike rollerò su quello subito seguente e poi su quello successivo.

Una volta che ho terminato gli strike su cui rollare ne aggiungo velocemente un altro paio.
Nel frattempo sono stato avvertito tramite e_mail di tutto ciò che è avvenuto, perciò sono al corrente.
Potrei anche attivare un WF che alla seconda rollata emetta un testo ed un suono per essere certo di avere tutto sotto controllo.


Con lo script puoi fare tutto in una unica volta.

[CIVT]

Penso anch\'io che il WF sia più che sufficiente, xrò vorrei sapere come hai fatto a dirgli di rollare la put su quello specifico strike a quello specifico "delta" visto che non so in quel momento qual\'è lo strike che quota quello specifico delta !
Non so se mi sono spiegato, ma il senso è :

se al verificarsi di una specifica condizione voglio vendere una put ad un certo delta, come glielo dico, visto che non so in quel momento che prezzo fa il sottostante e quindi quel preciso strike ?

Devi creare una rosa di strike che potrebbero essere interessati da quella specifica condizione e crei tanti WF quante sono le condizioni che devono essere verificate per la tua strategia, ad esempio:

VENDI PUT 1 SE:
DELTA > 0.55
and
Titolo con regresione lineare a 20 periodi > 1

oppure

VENDI PUT 2 SE:
DELTA > 0.55
and
Titolo con regresione lineare a 20 periodi > 1

poi crei un WF che verifica quando uno dei WF viene eseguito e gli dici di disattivare gli altri WF che non sono stati eseguiti, il problema del WF è che devi prevedere ogni singola mossa a tavolino quindi diventa abbastanza laborioso creare strategie molto complesse, con lo script invece credo basti scrivere una sequenza logica ed hai finito! Almeno credo!

[fnet]

Penso anch\'io che il WF sia più che sufficiente, xrò vorrei sapere come hai fatto a dirgli di rollare la put su quello specifico strike a quello specifico "delta" visto che non so in quel momento qual\'è lo strike che quota quello specifico delta !
Non so se mi sono spiegato, ma il senso è :

se al verificarsi di una specifica condizione voglio vendere una put ad un certo delta, come glielo dico, visto che non so in quel momento che prezzo fa il sottostante e quindi quel preciso strike ?

<<< Se il delta arriva a 0,45 rolla su una nuova Put a delta 0,55.>>>

penso che si sposti di uno strike alla volta .... il tutto già precaricato nello strategy builder ( primi 4 o 5 strike oltre Atm ) ...

connessioni attive : quante sono le connessioni attive massime ? è un limite del broker giuston non di Fiuto Pro