lunedi\' mattina.....
gentilmente DPD di FIAT aggiornati ????
gentilmente DPD di FIAT aggiornati ????
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i dpd sul mininasdaq sono così, c\'è un errore o che interpretazione bisogna dargli?
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grasssieComment
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Sono così!
Hanno girato in Put 7 strike in maniera sintetica senza aggiungere Put vere.
Io cose così le farei fare solo se avessi sensazione di una tempesta in arrivo. Tieni nota e segna la data
...e se ti viene da fare una seconda domanda la risposta è :
di più nin zò!
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ciao Tiziano, scusa ma sono da poco nel mondo delle opzioni e non conosco bene il linguaggio tecnico, mi sapresti spiegare cosa vuol dire:"Hanno girato in Put 7 strike in maniera sintetica senza aggiungere Put vere."Sono così!
Hanno girato in Put 7 strike in maniera sintetica senza aggiungere Put vere.
Io cose così le farei fare solo se avessi sensazione di una tempesta in arrivo. Tieni nota e segna la data
...e se ti viene da fare una seconda domanda la risposta è :
di più nin zò!
Grazie milleComment
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Ciao e benvenuto,
provo a darti una risposta.
"Hanno girato in Put 7 strike in maniera sintetica"
Un opzione qualsiasi, che sia acquistata o venduta, può tranquillamente essere girata da una call a put e viceversa, semplicemente aggiungendo in portafoglio il sottostante.
Ovvero:
Call venduta + sottostante Long = Put venduta
Put venduta + sottostante Short = Call venduta
Call acquistata + sottostante Short = Put acquistata
Put acquistata + sottostante Long = Call acquistata
"senza aggiungere Put vere"
I livelli in mezzo risultano così bassi probabilmente perchè sono state delle opzioni call dalle quali hanno perso una parte del premio prima di aggiungere il sottostante, cioè sintetizzarle.
Ci sono riuscito?
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Ciao e benvenuto,
provo a darti una risposta.
"Hanno girato in Put 7 strike in maniera sintetica"
Un opzione qualsiasi, che sia acquistata o venduta, può tranquillamente essere girata da una call a put e viceversa, semplicemente aggiungendo in portafoglio il sottostante.
Ovvero:
Call venduta + sottostante Long = Put venduta
Put venduta + sottostante Short = Call venduta
Call acquistata + sottostante Short = Put acquistata
Put acquistata + sottostante Long = Call acquistata
"senza aggiungere Put vere"
I livelli in mezzo risultano così bassi probabilmente perchè sono state delle opzioni call dalle quali hanno perso una parte del premio prima di aggiungere il sottostante, cioè sintetizzarle.
Ci sono riuscito?
Grazie mille, ora è molto più chiaro per me Una piccola riflessione che da ciò ne deriva è che quindi, hanno aumento l\' esposizione finanziaria a mercato..dato il numero degli strike per cui ciò è avvenuto questa maggiore esposizione avrebbe di fatto cambiato la direzione del mercato, o aumentato l\' esposizione confermando il trend in atto? da quello che mi hai detto sembrerebbe di capire che tutto ciò è servito per cambiare il trend...correggimi se sbaglio..
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Ci siamo quasi:Grazie mille, ora è molto più chiaro per me Una piccola riflessione che da ciò ne deriva è che quindi, hanno aumento l\' esposizione finanziaria a mercato..dato il numero degli strike per cui ciò è avvenuto questa maggiore esposizione avrebbe di fatto cambiato la direzione del mercato, o aumentato l\' esposizione confermando il trend in atto? da quello che mi hai detto sembrerebbe di capire che tutto ciò è servito per cambiare il trend...correggimi se sbaglio..
hanno seguito il trend ma non hanno messo delle Put vere. La domanda che ci si deve porre è perchè?
Il perchè è che in caso di caduta libera del mercato, ci si riallinea al trend in maniera semplicissima oltretutto avendo venduto più vola che non quella che trovi sulle Call.
Caduta libera che evidentemente ci si aspetta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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E\' un errore di sbaglio!
Ho scritto Call al posto di Put.
Ne approfitto per meglio spiegare questo concetto:
se sintetizzo una opzione ATM non ha importanza se questa sia Call o Put perchè la variabile vola è trascurabile.
Se sintetizzo una OTM ecco che il discorso vola diventa importante nella scelta perchè se è ITM la Call è OTM la Put (e viceversa)
Non sintetizzerò una Put OTM con una Call ITM perchè lo skew Call tende ad abbassarsi
mentre si può costruire in tutti gli altri casi.
Comunque sono dettagli, la cosa focale e che fa riflettere è l\'utilizzo di opzioni sintetiche in così grande quantità sia in termini numerici che in termine di differenti strike...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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sto trovando estremamente interessante guardare come si evolvono le barre durante una giornata e per farlo mi riempio di finestre DPD aggiornate in orari differenti ma come si può immaginare non è certo comodo per vari motivi:
- quando Fiuto crasha si chiudono tutte e il passato non è recuperabile
- obbiettivamente creano un po\' di confusione sul desktop
- spesso le scale di ascisse e ordinate cambiano, specie l\'ordinata, e ci vuole un po\' per fare i confronti
una proposta per il futuro è quella di avere una funzione "filmino", tipo quella del CIT e LIT, che permetta di vedere i fotogrammi scattati ogni ora.... so che chiedo tanto ma voi siete bravi quindi le richieste vanno commisurate alla bravura di chi le riceve!
invece una proposta più easy per la prossima release è quella di mantenere le stesse scale almeno nei 6 fotogrammi giornalieri attualmente a disposizione, sono sicuro che per questo Max ci impiegherebbe meno di dieci minuti... dai, dai, dai
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