Superfici di Volatilità

[TraderLoki]

Ciao a tutti,

sto per fare una domanda seriamente ignorante chiedo venia in anticipo.

Quando parliamo di superfici di volatilità e della possibilità di scaricarle dal mercato, eventualmente in vari momenti storici (mercato laterale, crollo dei prezzi, ecc) in modo da poter \'avere\' le IV future nei vari scenari... Ebbene, si intende che questo deve essere fatto per ogni sottostante o tutti i MM utilizzano le stesse superfici a prescindere che si tratti di Fiat o di Enel o del FTSEMib.

Nel caso sia un\'unica superficie per scenario, è indifferente quindi scaricarla usando come sottostante ENI, Fiat o FTSE?

Non so nemmeno se sia riuscito a spiegarmi, talmente ignorante è la domanda

Loki

[FabryF]

Ciao a tutti,

sto per fare una domanda seriamente ignorante chiedo venia in anticipo.

Quando parliamo di superfici di volatilità e della possibilità di scaricarle dal mercato, eventualmente in vari momenti storici (mercato laterale, crollo dei prezzi, ecc) in modo da poter \'avere\' le IV future nei vari scenari... Ebbene, si intende che questo deve essere fatto per ogni sottostante o tutti i MM utilizzano le stesse superfici a prescindere che si tratti di Fiat o di Enel o del FTSEMib.

Nel caso sia un\'unica superficie per scenario, è indifferente quindi scaricarla usando come sottostante ENI, Fiat o FTSE?

Non so nemmeno se sia riuscito a spiegarmi, talmente ignorante è la domanda

Loki

Ciao Loki,

ottimo aver aperto questa discussione. Non poteva mancare in considerazione a tutto quello che fornisce Iceberg sulla volatilita\' ! Presto riempiro\' di domande questa discussione ma alla tua so rispondere .
La IV e\' la previsione futura (da cui la probabilita\' che l\'opzione a scadenza sia ITM) che il MM fa in riferimento a quella che crede sara\' poi effettivamente la volatilita\' del sottostante (volatilita\' che noi vedremo poi come "storica").
E\' diversa da sottostante a sottostante perche\' l\'aspettativa di movimento e\' completamente diversa. Se le sup di volatilita\' fossero tutte uguali tutti i sottostanti si muoverebbero esattamente alla stessa maniera (cosi come l\'indice quale somma pesata dei singoli titoli). Sappiamo che la realta\' e\' ben diversa.....

L\'idea di scaricare le superfici di titoli (o indici) d\'interesse in fasi significative da quanto ho interpretato io e\' per avere una sorta di "modello" che ci potrebbe essere d\'aiuto per cercare di prevedere i movimenti del sottostante nel momento in cui si dovessero ripresentare superfici di volatilita\' simili a quella rilevata.
Spero di essermi spiegato.
Fabrizio

[TraderLoki]

Grazie Fabri,
era quello che immaginavo ma una conferma è sempre utile
E ora proviamo a vedere se riesco a scaricare.

Loki

[TraderLoki]

Mmm, qualcuno ha già provato a fare una Fast Acquisition per avere un termine di paragone?

Sto facendola su ENI (forse non il sottostante più liquido al mondo ma almeno non è Bonifiche Ferraresi :D), l\'ho lanciata 40 minuti fa e ancora mi dice "Acquisizione dati".

Mi domando se sia dovuto al sottostante o se stia facendo qualcosa di sbagliato...

Devo prima aprire tutte le scadenze e tutti gli strike nella Chain e fare "Attiva tutte Call e Put" o sono due cose separate? Immagino la seconda, altrimenti sovraccaricherei la piattaforma di WeBank che mi manderebbe a quel paese

Qualcuno ha esperienze?

Loki

[Cagalli Tiziano]

Mmm, qualcuno ha già provato a fare una Fast Acquisition per avere un termine di paragone?

Sto facendola su ENI (forse non il sottostante più liquido al mondo ma almeno non è Bonifiche Ferraresi :D), l\'ho lanciata 40 minuti fa e ancora mi dice "Acquisizione dati".

Mi domando se sia dovuto al sottostante o se stia facendo qualcosa di sbagliato...

Devo prima aprire tutte le scadenze e tutti gli strike nella Chain e fare "Attiva tutte Call e Put" o sono due cose separate? Immagino la seconda, altrimenti sovraccaricherei la piattaforma di WeBank che mi manderebbe a quel paese

Qualcuno ha esperienze?

Loki

Il sottostante non incide.
Fai così:
riavvia sia la T3 che Iceberg.
Vai su ENI
Prova ad attivare tutti gli strike che vedi nella schermata della chain per valutare se i dati arrivano.
Se no, non so cosa fare ...
Se sì, chedi la fast acquisition e vedrai che arriva in un baleno

[TraderLoki]

Grazie per la risposta

Il sottostante non incide.
Fai così:
riavvia sia la T3 che Iceberg.
Vai su ENI
Prova ad attivare tutti gli strike che vedi nella schermata della chain per valutare se i dati arrivano.

E fino a qui tutto sembra funzionare..



Una conferma: lo faccio solo per verificare di avere i dati giusto? Nel senso, non devo aprire e attivare
i collegamenti io prima di fare l\'acquisizione? Lo chiedo perchè non avrei idea di quali strike e/o scadenze
aprire e se metto tutti gli strike e scadenze contemporaneamente probabilmente il broker me ne chiude
alcuni perchè sono troppe linee. Immagino che sia l\'eMaker che di volta in volta apre lo strike che gli serve
e poi lo chiuda. Scusa se la domanda sembra un po\' ovvia

Se no, non so cosa fare ...
Se sì, chedi la fast acquisition e vedrai che arriva in un baleno

Purtroppo non funziona. Ho questa schermata anche 10 minuti dopo aver fatto partire l\'acquisizione.
E\' arrivato al livello della progress bar dopo pochi secondi e poi non ha più continuato.





Loki

[Andrea Cagalli]

Grazie per la risposta



E fino a qui tutto sembra funzionare..


Una conferma: lo faccio solo per verificare di avere i dati giusto? Nel senso, non devo aprire e attivare
i collegamenti io prima di fare l\'acquisizione? Lo chiedo perchè non avrei idea di quali strike e/o scadenze
aprire e se metto tutti gli strike e scadenze contemporaneamente probabilmente il broker me ne chiude
alcuni perchè sono troppe linee. Immagino che sia l\'eMaker che di volta in volta apre lo strike che gli serve
e poi lo chiuda. Scusa se la domanda sembra un po\' ovvia



Purtroppo non funziona. Ho questa schermata anche 10 minuti dopo aver fatto partire l\'acquisizione.
E\' arrivato al livello della progress bar dopo pochi secondi e poi non ha più continuato.




Loki

Ciao caro,
si lo fai solo per vedere i dati l\'acquisizione fa tutto da sola, tu devi solo cliccare il pulsante.
No decisamente direi che per qualche motivo non funziona ed è molto strano, perchè la fast dovrebbe durare pochi secondi.
Lunedì rilasciamo una release con un\'acquisizione meno gravosa lato piattaforma, casomai vedi se così funziona sennò apri un ticket (dal menù Help -> Report a Bug) che vediamo di risolvere, ok?

Ciao Ciao

[TraderLoki]

Ciao caro,
si lo fai solo per vedere i dati l\'acquisizione fa tutto da sola, tu devi solo cliccare il pulsante.
No decisamente direi che per qualche motivo non funziona ed è molto strano, perchè la fast dovrebbe durare pochi secondi.
Lunedì rilasciamo una release con un\'acquisizione meno gravosa lato piattaforma, casomai vedi se così funziona sennò apri un ticket (dal menù Help -> Report a Bug) che vediamo di risolvere, ok?

Ciao Ciao

Grazie mille Andrea, riprovo lunedì

Buon weekend.

[Andrea Cagalli]

Grazie mille Andrea, riprovo lunedì

Buon weekend.

Grazie a te, e scusa per l\'inconveniente..peccatuccio di gioventu

[Apocalips]

Andrea, anche a me la fast aquisition fallisce, rimane bloccata.



Ciao