indice di volatilità su mercati valutari

[joe67]

chiedo: l\'indice di volatilità o meglio le indicazioni operative dello stesso, rialziste o ribassiste generate sulla linea dello zero che sul mercato azionario in generale mi sembra di aver capito evidenziano una ottima valenza predittiva, manifestano la stessa efficacia anche sul mercato valutario? o ritenete siano 2 mondi diversi non confrontabili?
Aggiungo: i mercati di riferimento sarebbero i 6 futures del dollaro, dell\'euro, della sterlina inglese, dello jen, del dollaro australiano e del dollaro canadese, dove la volatilità di questi mercati che debbono matematicamente obbedire alla PPA (parità del potere di acquisto su diverse e più valute, che non possono discontarsi troppo tra di loro) è decisamente molto diversa dalla volatilità (e anche più bassa) del mercato azionario.
Stavo valutando di provare il vostro prg Iceberg, solo per i citati mercati valutari e attaverso lo studio del loro indice di VI, ma vorrei event.te evitare di prendere un granchio... tutto quà.
Se volete risposta completa
grazie

[Cagalli Tiziano]

chiedo: l\'indice di volatilità o meglio le indicazioni operative dello stesso, rialziste o ribassiste generate sulla linea dello zero che sul mercato azionario in generale mi sembra di aver capito evidenziano una ottima valenza predittiva, manifestano la stessa efficacia anche sul mercato valutario?

Si, se ci sono le opzioni allora c\'è il MM che le sta quotando e quindi immette la sua previsione...che noi estrapoliamo.

o ritenete siano 2 mondi diversi non confrontabili?

Non sono due mondi diversi, anzi, sono proprio uguali: si compera sperando che il prezzo salga e si vende pensando al contrario. Sono merci diversi, ma sempre di Mercato si tratta.

Aggiungo: i mercati di riferimento sarebbero i 6 futures del dollaro, dell\'euro, della sterlina inglese, dello jen, del dollaro australiano e del dollaro canadese, dove la volatilità di questi mercati che debbono matematicamente obbedire alla PPA (parità del potere di acquisto su diverse e più valute, che non possono discontarsi troppo tra di loro) è decisamente molto diversa dalla volatilità (e anche più bassa) del mercato azionario.

La volatilità è bassa solo se la confronti con quella di altri mercati. In questo mercato parlare di volatilità a 9% è come parlare di altissima volatilità.
Questo però non deve confondere le idee perchè ci sono dei point value che sono dei validi equiparatori...anzi, in alcuni casi la vola per il point value supera gli altri mercati.
Ad esempio un point value di 125 000 su una volatilità di 5 (euro dollaro) fa si che il movimento anche lieve produca un grande movimento di denaro.

Stavo valutando di provare il vostro prg Iceberg, solo per i citati mercati valutari e attaverso lo studio del loro indice di VI, ma vorrei event.te evitare di prendere un granchio... tutto quà.

Invece i un Iceberg pensavi ad un granchio..

Se volete risposta completa
grazie

Prego Diego e grazie a Te!

[joe67]

grazie Maestro
ricordo come se fosse ieri, quando son venuto a fare il corso da te a Rovigo a fine settembre 2009: osservando il livello della VI in quel momento, in apertura del mercato USA hai venduto dei contratti sul Bund che subito è andato in forte gain... e la sua VI quasi dimezzata... Ed io a bocca aperta!!!
Non mi hai mai risposto su come avevi preso quella decisione di previsione: hai solo tagliato corto dicendo "anni di mestiere" -
Presumo che quella decisione l\'hai presa proprio osservando la differenza sull\'indice di volatilità, la stessa disponibile su Iceberg. Chiedo conferma o smentita

[Cagalli Tiziano]

grazie Maestro
ricordo come se fosse ieri, quando son venuto a fare il corso da te a Rovigo a fine settembre 2009: osservando il livello della VI in quel momento, in apertura del mercato USA hai venduto dei contratti sul Bund che subito è andato in forte gain... e la sua VI quasi dimezzata... Ed io a bocca aperta!!!
Non mi hai mai risposto su come avevi preso quella decisione di previsione: hai solo tagliato corto dicendo "anni di mestiere" -
Presumo che quella decisione l\'hai presa proprio osservando la differenza sull\'indice di volatilità, la stessa disponibile su Iceberg. Chiedo conferma o smentita

Grazie a te Diego,
confermo in parte poichè l\'indice di volatilità l\'ho calcolato in seguito. Ma il sistema che usavo era sempre una valutazione della VI.