Buongiorno a tutti, durante il percorso che ho intrapreso per imparare sempre di più sul bellissimo mondo delle opzioni e di cui questo sito e i suoi ideatori e maestri sono per me fonte di continua ispirazione e apprendimento mi sono imbattuto e soffermato più volte su alcuni video di Tiziano in merito alle enorme ed eccezionali potenzialità di Iceberg ( grandissimo lavoro ragazzi ) e video in questione sono: volatility come individuare il trend e implied chart, ora l\'elucubrazione mentale che ne è scaturita è la seguente di cui vi chiedo conferma o meno dell\'utilizzo:
io faccio l\'acquisizione della intera e completa superficie di volatilità ( full ) del sottostante che vorrei tradare decido le scadenze su cui voglio lavorare ( una breve e una media solo per vedere se il valore di discostamento della superficie precedentemente scansionata e quella in real time viene confermato uguale su due scadenze diverse dando così piu forza al segnale ( es. 2 giorni e 4 giorni )) e utilizzando i valori positivi o negativi della "difference" in riferimento alla current e sampled skewness aprire una opzione put o call in base alla direzione indicata dalla variazione delle prezzature delle put o delle call fatte dal M.M. e se proprio voglio fare una prova del nove guardo anche in che momento siamo dei movimenti dell\'"implied chart" che se conferma il movimento ci da forza.
Il ragionamento ( previsionale/predittivo ) è corretto? vado a sfruttare l\'aumento di volatilità comprando o vendendo una put/call in un momento di volatilità bassa che incomincia a dare segnali di aumento rispetto ad un dato precedentemente acquisito e perciò portando a mio vantaggio tale volatilità, per stessa logica lo posso usare per capire quando è meglio comprare o vendere call o put per montare leg di una figura complessa o difensiva di una posizione già aperta che voglio difendere o "raddrizzare" visto che il mercato va contro.
Scusate la lunghezza del quesito e grazie mille per le risposte.
io faccio l\'acquisizione della intera e completa superficie di volatilità ( full ) del sottostante che vorrei tradare decido le scadenze su cui voglio lavorare ( una breve e una media solo per vedere se il valore di discostamento della superficie precedentemente scansionata e quella in real time viene confermato uguale su due scadenze diverse dando così piu forza al segnale ( es. 2 giorni e 4 giorni )) e utilizzando i valori positivi o negativi della "difference" in riferimento alla current e sampled skewness aprire una opzione put o call in base alla direzione indicata dalla variazione delle prezzature delle put o delle call fatte dal M.M. e se proprio voglio fare una prova del nove guardo anche in che momento siamo dei movimenti dell\'"implied chart" che se conferma il movimento ci da forza.
Il ragionamento ( previsionale/predittivo ) è corretto? vado a sfruttare l\'aumento di volatilità comprando o vendendo una put/call in un momento di volatilità bassa che incomincia a dare segnali di aumento rispetto ad un dato precedentemente acquisito e perciò portando a mio vantaggio tale volatilità, per stessa logica lo posso usare per capire quando è meglio comprare o vendere call o put per montare leg di una figura complessa o difensiva di una posizione già aperta che voglio difendere o "raddrizzare" visto che il mercato va contro.
Scusate la lunghezza del quesito e grazie mille per le risposte.
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