Iceberg Release 0.8.10.88 - 05/07/2016

[BMM]

Per quanto riguarda l\'operatività OverSpread, nel tuo caso specifico, dopo minuziose verifiche, non c\'è nulla che non funziona, solo non si presta a ciò che vuoi fare, il problema sta nei tick che arrivano su uno strumento mentre sull\'altro magari no, quindi su uno strumento viene verificata la condizione e parte l\'ordine, sull\'altro strumento magari al tick successivo la condizione non è più verifica e questo genera un disallineamento.

immaginavo una cosa del genere per i disallineamenti per cui tutti i test che ho fatto sono sempre stati On Close di barra invece che tick by tick e su strumenti molto liquidi che non hanno problemi di barre mancanti.

Se a close di barra si verifica la condizione, e se entrambi gli strumenti hanno tale barra (sono realmente scambiati), non mi aspetto alcun disallineamento, che sia barra M1 o che sia H1, quindi non ti ho capito

E a riguardo del trade non chiuso nonostante si fosse stazionati in area z zero per due ore?

[ATTACH=CONFIG]20331[/ATTACH]

In 1 si shorta la coppia con gli z impostati a default +-2 con esecuzioni On Close, (...) Il problema è che in 2 ho la chiusura del trade alle 21.32 sul signal (...) visibile in figura,(...) ma dal grafico dello z-score si vede chiaramente che si passa la zona dello 0 quasi due ore prima, verso le 19.45. E\' un transito ripetuto molte volte e certo non si può pensare ad uno spike non riconosciuto.

PS idea: può mica essere che nel signal di overspread lo z score sia ancora calcolato col vecchio algoritmo ante modifica per intraday della 0.8.10.58?

[Andrea Cagalli]

si, la differenza sta nel far partire la strategy e metterla in pausa. Se non lo si fa la strategy non viene salvata. Non so se è voluto o meno ma attualmente funziona così

iniziamo col mettere a posto una cosa :devil:

Ciao caro,
si è voluto non sto qui ad annoiarti con i motivi, ma il Signal viene salvato se è attivo sennò non viene salvato.
Per quanto riguarda l\'operatività OverSpread, nel tuo caso specifico, dopo minuziose verifiche, non c\'è nulla che non funziona, solo non si presta a ciò che vuoi fare, il problema sta nei tick che arrivano su uno strumento mentre sull\'altro magari no, quindi su uno strumento viene verificata la condizione e parte l\'ordine, sull\'altro strumento magari al tick successivo la condizione non è più verifica e questo genera un disallineamento.

In OverSpread infatti il pulsante realmarket è tuttora disabilitato, e questo è uno dei motivi.

L\'OverSpread è concettualmente uno strumento per timeframe più lunghi, da 1 ora in su.

Quando verrà introdotta l\'operatività da OverSpread questo problema sarà risolto.

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao caro,
nelle prove che ho fatto io ho fatto partire una Strategy e l\'ho messa in pausa, in questo caso viene salvato tutto. Può essere questo?

si, la differenza sta nel far partire la strategy e metterla in pausa. Se non lo si fa la strategy non viene salvata. Non so se è voluto o meno ma attualmente funziona così

iniziamo col mettere a posto una cosa :devil:

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

hai per caso controllato se quanto sopra è vero anche per te? Forse prima non ci siamo capiti

Invece a proposito di overspread signal sul sottostante ti riporto un caso significativo giusto come esempio delle stranezze che sto vedendo, ho fatto un test su eurusd/miniSP in M1 e questa volta per questa coppia non ci sono stati ordini strani e con ritardi tra le due leg come la volta scorsa. Quanto eseguito in reale corrisponde con quanto backtestato a posteriori però esaminiamo un trade a caso, l\'ultimo di giornata:

In 1 si shorta la coppia con gli z impostati a default +-2 con esecuzioni On Close, il signal apre alle 19.00 mentre nell\'analisi ci si è solo avvicinati verso le 18.40 ma ok, supponiamo che la differenza sia dovuta solo al fatto che app Overspread e signal nel chart "fotografino" i minuti in momenti differenti (possibile?) ma più o meno ci siamo

Il problema è che in 2 ho la chiusura del trade alle 21.32 sul signal , che corrisponde ad un alert di FLAT alle 21.29.40 della watchlist overspread, visibile in figura, facendo sempre finta che 2 minuti siano trascurabili, ma dal grafico dello z-score si vede chiaramente che si passa la zona dello 0 quasi due ore prima, verso le 19.45. E\' un transito ripetuto molte volte e certo non si può pensare ad uno spike non riconosciuto. Addirittura al momento delle 21.30, quando signal e watchlist si flattano, guardando il grafico z-score dovrei comprare la coppia per andare long

Mi sembra chiaro che o ho dei seri problemi nella mia installazione o ci sono sia problemi di ordini non sincronizzati tra loro (segnalazione precedente) sia incoerenze tra signal bT e grafici overspread e persino tra alert watchlist overspread e grafici overspread!

Per ora mi fermo e aspetto indicazioni perchè andare oltre così per me è inutile :dizzy:

in sostanza... help! :silly:


PS ho notato che l\'alert watchlist overspread delle 21.49 si riferisce alla chiusura del long qui sotto riportato che non è stato "visto" dal signal e dal suo backtest


almeno c\'è coerenza tra grafici overspread e alert watchlist overspread, cosa che era auspicabile essendo della stessa app, la segnalazione del trade non chiuso dal signal alle 19.45 ecc ecc resta valida, anzi si aggiunge che si è perso questo trade long finale

Ciao caro,
nelle prove che ho fatto io ho fatto partire una Strategy e l\'ho messa in pausa, in questo caso viene salvato tutto. Può essere questo?
Per il resto che scrivi, come ti dicevo, verifichiamo quanto prima.

Ciao Ciao

PS: da qualche release nel menù Help trovi il pulsante Report a Bug, se in futuro vuoi usare questa funzione così andiamo meglio a catalogare il tutto

[BMM]

Questo è proprio strano allora, nel mio bT tutto ciò che viene impostato nello Strategy della Trading Sidebar non viene salvato nel workspace,

Ciao Andrea,

hai per caso controllato se quanto sopra è vero anche per te? Forse prima non ci siamo capiti

Invece a proposito di overspread signal sul sottostante ti riporto un caso significativo giusto come esempio delle stranezze che sto vedendo, ho fatto un test su eurusd/miniSP in M1 e questa volta per questa coppia non ci sono stati ordini strani e con ritardi tra le due leg come la volta scorsa. Quanto eseguito in reale corrisponde con quanto backtestato a posteriori però esaminiamo un trade a caso, l\'ultimo di giornata:

2016-07-16 08_11_05-OverSpread [Interactive Brokers - TWS].png

In 1 si shorta la coppia con gli z impostati a default +-2 con esecuzioni On Close, il signal apre alle 19.00 mentre nell\'analisi ci si è solo avvicinati verso le 18.40 ma ok, supponiamo che la differenza sia dovuta solo al fatto che app Overspread e signal nel chart "fotografino" i minuti in momenti differenti (possibile?) ma più o meno ci siamo

Il problema è che in 2 ho la chiusura del trade alle 21.32 sul signal , che corrisponde ad un alert di FLAT alle 21.29.40 della watchlist overspread, visibile in figura, facendo sempre finta che 2 minuti siano trascurabili, ma dal grafico dello z-score si vede chiaramente che si passa la zona dello 0 quasi due ore prima, verso le 19.45. E\' un transito ripetuto molte volte e certo non si può pensare ad uno spike non riconosciuto. Addirittura al momento delle 21.30, quando signal e watchlist si flattano, guardando il grafico z-score dovrei comprare la coppia per andare long

Mi sembra chiaro che o ho dei seri problemi nella mia installazione o ci sono sia problemi di ordini non sincronizzati tra loro (segnalazione precedente) sia incoerenze tra signal bT e grafici overspread e persino tra alert watchlist overspread e grafici overspread!

Per ora mi fermo e aspetto indicazioni perchè andare oltre così per me è inutile :dizzy:

in sostanza... help! :silly:


PS ho notato che l\'alert watchlist overspread delle 21.49 si riferisce alla chiusura del long qui sotto riportato che non è stato "visto" dal signal e dal suo backtest

2016-07-16 08_57_17-OverSpread [Interactive Brokers - TWS]543.png

almeno c\'è coerenza tra grafici overspread e alert watchlist overspread, cosa che era auspicabile essendo della stessa app, la segnalazione del trade non chiuso dal signal alle 19.45 ecc ecc resta valida, anzi si aggiunge che si è perso questo trade long finale

[BMM]

Per il punto 5 ti confermo che con il salvataggio del WS vengono salvati i parametri impostati nel signal, per scrupolo ho appena provato.

Questo è proprio strano allora, nel mio bT tutto ciò che viene impostato nello Strategy della Trading Sidebar non viene salvato nel workspace, ho provato più volte ed il risultato è sempre il seguente:

1) imposto le strategy:

2016-07-12 18_28_02-beeTrader - IB M1 overspread USA Andrea.png

2) salvo workspace come in figura sopra ed ottengo il file

IB M1 overspread USA Andrea.workspace

3) chiudo tutto, apro il workspace appena salvato ma gli strategy sono vuoti:

2016-07-12 18_28_02-beeTrader - IB M1 overspread USA Andrea aperto.png


vedi qualcosa di strano nel mio file? Che posso fare?
Potrebbe avere influenza sul fatto che nel primo post ho trovato molte cose che non funzionano affatto? :unsure:

PS disinstallare e reinstallare bT non ha risolto

[Andrea Cagalli]

Andrea, ho qualche domanda/suggerimento su Overspread in ordine sparso:

1) Si può plottare in un chart bT lo Z-score dello spread calcolato dal signal Overspread?
Sarebbe comodo averlo lì a portata di mano e permetterebbe di valutare quanto varia tick by tick (suppongo ben poco a meno di spike) per valutare la differenza di usare il signal in modalità On Close piuttosto che Tick by Tick

2) Si potrebbe aggiungere la funzionalità Detach nei grafici Overspread? Esiste solo per i chart del bT "normale"

3) Sia negli Alert sia nel signal di Overspread non è possibile mediare al raggiungimento di un determinato z-score. Sarebbe possibile implementare la funzione? Almeno negli Alert sarebbe importante poter essere avveriti al raggiungimento di uno z-score calibrabile quando si è già in posizione!

4) Essere avvisati via mail quando scatta un alert sarebbe comodo, specialmente per chiusura e per mediazione.

5) Come si fa a salvare un chart di bT con il suo signal ed i relativi settaggi? Ho provato a salvare come workspace ma tutte le strategy calibrate vengono perdute. Ad ogni riavvio di bT devo reimpostare tutto a mano... dove sbaglio?

grazie mille

PS se hai domande sul test del signal del post di questa mattina... ovviamente sono a disposizione

Bisto

Ciao caro,
al momento non abbiamo in programma interventi su OverSpread nel breve periodo, ti ringrazio per i tuoi suggerimenti che vedremo di valutare quando riprenderemo in mano il progetto.

Per il punto 5 ti confermo che con il salvataggio del WS vengono salvati i parametri impostati nel signal, per scrupolo ho appena provato.

Per quanto riguarda la tua segnalazione del post precedente vedremo invece di verificare quanto prima.

Ciao Ciao

[BMM]

Andrea, ho qualche domanda/suggerimento su Overspread in ordine sparso:

1) Si può plottare in un chart bT lo Z-score dello spread calcolato dal signal Overspread?
Sarebbe comodo averlo lì a portata di mano e permetterebbe di valutare quanto varia tick by tick (suppongo ben poco a meno di spike) per valutare la differenza di usare il signal in modalità On Close piuttosto che Tick by Tick

2) Si potrebbe aggiungere la funzionalità Detach nei grafici Overspread? Esiste solo per i chart del bT "normale"

3) Sia negli Alert sia nel signal di Overspread non è possibile mediare al raggiungimento di un determinato z-score. Sarebbe possibile implementare la funzione? Almeno negli Alert sarebbe importante poter essere avveriti al raggiungimento di uno z-score calibrabile quando si è già in posizione!

4) Essere avvisati via mail quando scatta un alert sarebbe comodo, specialmente per chiusura e per mediazione.

5) Come si fa a salvare un chart di bT con il suo signal ed i relativi settaggi? Ho provato a salvare come workspace ma tutte le strategy calibrate vengono perdute. Ad ogni riavvio di bT devo reimpostare tutto a mano... dove sbaglio?

grazie mille

PS se hai domande sul test del signal del post di questa mattina... ovviamente sono a disposizione

Bisto

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

ho iniziato da questa release a fare delle prove col signal di overspread, timeframe M1 perchè mi interessa avere trade rapidi per prendere confidenza col sw più che per essere profittevole, purtroppo sono emersi vari problemi che cerco di spiegare qui sotto

test: due overspread in M1: eurusd / minisp e cadusd / gbpusd settati come segue, per ora concentriamoci solo sul secondo che ha fatto più operazioni ma i problemi sono su entrambe le coppie

in Advanced Settings di tutti i signal ho impostato Strategy Executions su "on close" per evitare segnali fantasma che non fossero visibili sui grafici z-score e per essere certo che gli eseguti avvenissero sempre a fine minuto per testare anche la rapidità di esecuzione

broker IB, dati realtime su TWS paper quindi bT è settato su Real Market per testare gli eseguiti

[ATTACH=CONFIG]20277[/ATTACH]

1) nota bene che ho invertito i buylevel e sellLevel come riportato a pag 35 del manuale

"@buyLevel e @sellLevel devono essere inverti tra i due strumenti, ovvero se
sul primo strumento @buyLevel = -1.5 e @sellLevel = 3, sul secondo
strumento è necessario impostare @buyLevel = -3 e @sellLevel = 1.5"

ma gli eseguti in realtà non sono invertiti e si comprano o vendono entrambi gli strumenti ad ogni segnale. E\'un problema facilmente risolvibile ma te lo segnalo per poter correggere il manuale

[ATTACH=CONFIG]20279[/ATTACH]

2) nella tabella puoi notare anche che le coppie di eseguti non sono simultanei ma passano vari minuti tra l\'uno e l\'altro, 5, 3, 1, 4, 1 e persino 14 minuti nell\'ultima coppia in basso di cui ti allego anche i popup

[ATTACH=CONFIG]20278[/ATTACH]

ho controllato bene nei grafici e non è dovuto al fatto che quei futures non siano scambiati, magari di notte, le barre esistono ma gli ordini non partono. D\'altronde un disallineamento di 14 minuti alle 10 del mattino è certamente non spiegabile con la assenza di contrattazioni su futures simili

3) Ordini con size strane, puoi notare nei cerchietti un ordine size 2 seguito da un altro ordine sul cad "orfano" . Sembra quasi uno stop and reverse ma sono ordini venduti in seguito ad altri ordini venduti, tipo raddoppio posizione che, oltre a non essere prevista dalla strategia, non ha senso a livello di z scores

4) ordini non giustificati da z-score. Verso le 7.00 puoi vedere un intervento inspiegabile, z-score non ha raggiunto lo zero, anzi, è ben lontano. Ricordo che ho impostato la strategy su On Close proprio per evitare interventi su spike a barra aperta non visibili sui grafici

[ATTACH=CONFIG]20280[/ATTACH]

5) DOPO che tutto ciò era successo avevo provato ad interagire con i grafici su bT ma sono spariti entrambi i grafici della seconda legs dei due overspread. Ogni tanto ora riappaiono ma quando ci clicco sopra crashano nuovamente

[ATTACH=CONFIG]20281[/ATTACH]


Qualcosa di importante non mi sta funzionando, risultati simili li ho avuti anche in un test precendente di cui non ti riporto i dettagli se non una immagine che mostra come da un certo momento in avanti gli ordini venissero eseguiti solo su una leg dello spread , in quel caso solo su stoxx, non intervenendo più sul dax


[ATTACH=CONFIG]20282[/ATTACH]

Direi che ci sono talmente tante cose che non vanno che forse sarebbe bene se provassi a metterne a mercato uno su una TWS paper per controllare come vanno gli eseguti

Fammi sapere please, intanto preparo un altro post con domande più generali

PS Per essere più precisi sinora non mi è capitato un test senza problemi, è tutto ripetibile

Ciao,
ok ci guardiamo

Grazie per la segnalazione

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao Andrea,

ho iniziato da questa release a fare delle prove col signal di overspread, timeframe M1 perchè mi interessa avere trade rapidi per prendere confidenza col sw più che per essere profittevole, purtroppo sono emersi vari problemi che cerco di spiegare qui sotto

test: due overspread in M1: eurusd / minisp e cadusd / gbpusd settati come segue, per ora concentriamoci solo sul secondo che ha fatto più operazioni ma i problemi sono su entrambe le coppie

in Advanced Settings di tutti i signal ho impostato Strategy Executions su "on close" per evitare segnali fantasma che non fossero visibili sui grafici z-score e per essere certo che gli eseguti avvenissero sempre a fine minuto per testare anche la rapidità di esecuzione

broker IB, dati realtime su TWS paper quindi bT è settato su Real Market per testare gli eseguiti

IB M1 overspread USA signal.png

1) nota bene che ho invertito i buylevel e sellLevel come riportato a pag 35 del manuale

"@buyLevel e @sellLevel devono essere inverti tra i due strumenti, ovvero se
sul primo strumento @buyLevel = -1.5 e @sellLevel = 3, sul secondo
strumento è necessario impostare @buyLevel = -3 e @sellLevel = 1.5"

ma gli eseguti in realtà non sono invertiti e si comprano o vendono entrambi gli strumenti ad ogni segnale. E\'un problema facilmente risolvibile ma te lo segnalo per poter correggere il manuale

eseguiti.png

2) nella tabella puoi notare anche che le coppie di eseguti non sono simultanei ma passano vari minuti tra l\'uno e l\'altro, 5, 3, 1, 4, 1 e persino 14 minuti nell\'ultima coppia in basso di cui ti allego anche i popup

popup.png

ho controllato bene nei grafici e non è dovuto al fatto che quei futures non siano scambiati, magari di notte, le barre esistono ma gli ordini non partono. D\'altronde un disallineamento di 14 minuti alle 10 del mattino è certamente non spiegabile con la assenza di contrattazioni su futures simili

3) Ordini con size strane, puoi notare nei cerchietti un ordine size 2 seguito da un altro ordine sul cad "orfano" . Sembra quasi uno stop and reverse ma sono ordini venduti in seguito ad altri ordini venduti, tipo raddoppio posizione che, oltre a non essere prevista dalla strategia, non ha senso a livello di z scores

4) ordini non giustificati da z-score. Verso le 7.00 puoi vedere un intervento inspiegabile, z-score non ha raggiunto lo zero, anzi, è ben lontano. Ricordo che ho impostato la strategy su On Close proprio per evitare interventi su spike a barra aperta non visibili sui grafici

no zero.png

5) DOPO che tutto ciò era successo avevo provato ad interagire con i grafici su bT ma sono spariti entrambi i grafici della seconda legs dei due overspread. Ogni tanto ora riappaiono ma quando ci clicco sopra crashano nuovamente

overspread signal crashed.png


Qualcosa di importante non mi sta funzionando, risultati simili li ho avuti anche in un test precendente di cui non ti riporto i dettagli se non una immagine che mostra come da un certo momento in avanti gli ordini venissero eseguiti solo su una leg dello spread , in quel caso solo su stoxx, non intervenendo più sul dax


Overspread con una gamba sola.png

Direi che ci sono talmente tante cose che non vanno che forse sarebbe bene se provassi a metterne a mercato uno su una TWS paper per controllare come vanno gli eseguti

Fammi sapere please, intanto preparo un altro post con domande più generali

PS Per essere più precisi sinora non mi è capitato un test senza problemi, è tutto ripetibile

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
ultime messe a punto!
Alle 17.00 sarà disponibile la nuova release, 88 di beeTrader con Iceberg. Vi ricordo che l\'installazione potrebbe richiedere qualche minuto,
questo avviene per un processo di ottimizzazione che migliora le prestazioni nell\'uso del software.

Di seguito le modifiche / implementazioni:

beeTrader:
- aggiunta multiselezione dei titoli in Stock Scanner.

Iceberg:
- miglioramento gestione e modifica ordini con T3 Open;
- aggiunta la differenza % tra current skewness e sampled skewness nella finestra Volatility -> Skew & Surfaces;
- risoluzione di bugs minori.

OverSpread:
- nessuna modifica.

EasyScript:
- nessuna modifica.

La Road Map per le prossime releases prevede:
- rivisitazione grafici del Portfoglio;
- aggiunta del grafico incrociato tra sottostante e payoff;
- realizzazione datafeed Banca Sella;
- aggiunta tool analisi volumi in beeTrader;
- aggiunta parametri di analisi tecnica e Volatility Index in Planning.

Il download è disponibile nella sezione Download del sito PlayOptions.it.

Vi ricordo che a questo link è presente il manuale online di Iceberg.


Come sempre a disposizione per chiarimenti..