qualcosa mi sfugge

[nanodino]

buongiorno,
mi sfugge qualcosa,
sto provando una strategia col future sullo stoxx e non so perchè mi da dei valori diversi dai miei calcoli.

+1 call 3325 scadenza aprile a 130 punti di cui 125 di intrinseco (lo stoxx è a 3450)
- 1 future a 3381

ora se tutto rimane uguale a scadenza dovrei perdere i 5 punti di differenza di vega e theta mentre il sistema mi dice che perdo 15 punti(150€)

di cosa non tengo conto? dove sbaglio?

grazie e Buona Pasqua!
fabrizio

[Andrea Cagalli]

buongiorno,
mi sfugge qualcosa,
sto provando una strategia col future sullo stoxx e non so perchè mi da dei valori diversi dai miei calcoli.

+1 call 3325 scadenza aprile a 130 punti di cui 125 di intrinseco (lo stoxx è a 3450)
- 1 future a 3381

ora se tutto rimane uguale a scadenza dovrei perdere i 5 punti di differenza di vega e theta mentre il sistema mi dice che perdo 15 punti(150€)

di cosa non tengo conto? dove sbaglio?

grazie e Buona Pasqua!
fabrizio

Ciao caro,
tantissimi auguri anche a te
Guarda dipende dalla differenza di dividendi tra opzioni (scadenza 04) e future (scadenza 06). Caschi proprio a fagiolo perchè nelle release che è stata rilasciata oggi è tutto sistemato, non ti annoio con formule complesse comunque dovresti trovarti i risultati che ti aspetti.

Ciao Ciao

[nanodino]

ciao andrea,
ho provato con la nuova release ma ora mi dice che fra 3 giorni se rimane invariato perdo €722,00 c\'è qualcosa di sbagliato che faccio?

[Cagalli Tiziano]

ciao andrea,
ho provato con la nuova release ma ora mi dice che fra 3 giorni se rimane invariato perdo €722,00 c\'è qualcosa di sbagliato che faccio?

Clicca sul future dello stoxx
trova edit
clicca su edit
seleziona: treat as future

come scritto qui

[Cagalli Tiziano]

Ricordati che è come se avessi un Calendar per cui la stima del valore del future a scadenza dele opzioni può variare di minuto in minuto.

[nanodino]

ok, a posto, sti utenti che non leggono mai i manuali.......

grazie!