Buongiorno a tutti,
non finirò mai di lodare quanto permette di fare il What IF di Iceberg.
Ho notato che a distanza di tempo dalla messa a mercato di una strategia con scadenza medio/lunga con relativa superficie di volatilità scaricata al momento stesso, se vado in WHAT IF vedo un "Net Result" che può essere completamente diverso da quello effettivo del momento (anche di ordini di grandezza di 10 volte).
Ho pensato che questa discrepanza nascesse dalla differenza della superficie di volatilità attuale da quella che era stata scaricata e quindi ipotizzata al momento della messa a mercato della strategia rispetto a quella attuale del mercato reale. Infatti scaricando nuovamente la superficie e applicandola trovo esattamente il Net Result del What IF esattamente coincidente con quello effettivo del momento.
Questo significa che sarebbe il momento di scaricare una nuova superficie di volatilità e presumibilmente rifare/verificare il WHAT IF che era stato messo in essere ?
E\' così che bisogna realmente comportarsi nella pratica su strategie a scadenza medio/lunghe se si vuole avere sempre un WHAT IF aggiornato ?
Grazie,
Fabrizio
non finirò mai di lodare quanto permette di fare il What IF di Iceberg.
Ho notato che a distanza di tempo dalla messa a mercato di una strategia con scadenza medio/lunga con relativa superficie di volatilità scaricata al momento stesso, se vado in WHAT IF vedo un "Net Result" che può essere completamente diverso da quello effettivo del momento (anche di ordini di grandezza di 10 volte).
Ho pensato che questa discrepanza nascesse dalla differenza della superficie di volatilità attuale da quella che era stata scaricata e quindi ipotizzata al momento della messa a mercato della strategia rispetto a quella attuale del mercato reale. Infatti scaricando nuovamente la superficie e applicandola trovo esattamente il Net Result del What IF esattamente coincidente con quello effettivo del momento.
Questo significa che sarebbe il momento di scaricare una nuova superficie di volatilità e presumibilmente rifare/verificare il WHAT IF che era stato messo in essere ?
E\' così che bisogna realmente comportarsi nella pratica su strategie a scadenza medio/lunghe se si vuole avere sempre un WHAT IF aggiornato ?
Grazie,
Fabrizio
....ma la sfera di cristallo per indovinare la IV futura a me non è stata data 
.
) sulle scadenza medio lunghe, 6/12 mesi è buona abitudine rivedere se gli scenari valutati tempo addietro sono ancora validi. Il theta sta lavorando e quindi modiifca di molto i risultati. Proprio per questo acquisire una nuova superfice e ripetere le simulazione fatte a suo tempo è una buona pratica.
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