sfasamento dati what-if a mercati chiusi

[Furious]

Salve,
è normale che il what-if a mercati chiusi mostri dei valori ingruenti solo su alcuni strike?

Nell\'esempio allegato, dopo aver scaricato correttamente le superfici di volatilità a mercati aperti (poco prima della chiusura), testando il what-if dopo la chiusura ho visto che gli strike delle call successivi al 3475 sono "sballati" (in pratica what-if non riesce ad aggiornarli).

Lo stesso problema c\'è anche sul lato put, ho evidenzati il lato call perchè era quello che mi interessava valutare al momento.

Ps:ora su Dax (ma in General, non su what-if) su aprile ho i valori tutti a 0. Presumo ci sia qualcosa a monte quindi...

[Cagalli Tiziano]

Salve,
è normale che il what-if a mercati chiusi mostri dei valori ingruenti solo su alcuni strike?

Nell\'esempio allegato, dopo aver scaricato correttamente le superfici di volatilità a mercati aperti (poco prima della chiusura), testando il what-if dopo la chiusura ho visto che gli strike delle call successivi al 3475 sono "sballati" (in pratica what-if non riesce ad aggiornarli).

Lo stesso problema c\'è anche sul lato put, ho evidenzati il lato call perchè era quello che mi interessava valutare al momento.

Ps:ora su Dax (ma in General, non su what-if) su aprile ho i valori tutti a 0. Presumo ci sia qualcosa a monte quindi...

La superfice di volatilità che hai registrato è quella delle 17.30..momento in cui i MM stanno facendo compensazioni.
Se guardi la volaatilità che hai raccolto(voce di fianco ai prezzi)vedrai che è quasi casuale.

Quindi, dato che i prezzi sono fatti sulla volatilità, bisogna essere sicuri di acquisire superfici in momenti di mercato e che la piattaforma abbia restituito i valori chiesti. Questo lo vedi dalla scritta di colore rosso che c\'è sulla pagina di acquisizione: superfice ottentuta con x% di dati reali ...