Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
grazie AZ 13 della risposta... però sono comunque a "zero" per risolvere il problema in pratica.
grazie AZ 13 della risposta... però sono comunque a "zero" per risolvere il problema in pratica.
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Guarda se questo ti può essere utile.Comment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Anche se non utilizzi la regressione multipla ti assicuro che le differenze sono minime per scarti del sottostantie per l\'ordine di valori che hai inserito... diverso è il discorso se ti scosti di 2000 punti!Comment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Sul fatto che in certi momenti sia più conveniente comprare opzioni piuttosto di venderle concordo. Bisognerebbe però differenziare il caso di acquisto di opzioni ITM da quello più comune e più rischioso di opzioni OTM. Il metoso Taleb, a fronte di un premio basso, consente di guadagnare molto se si verifica il caso estremo. Taleb sa che il premio sarà perso nel 98% dei casi, quindi sarà piccolo, ma che se arriva il cigno nero ci guadagnerà molto. Premi molto piccoli a fronte di rari e rari guadagni.Originariamente Scritto da AZ13
La stessa cosa si potrebbe applicare per assicurare un portafoglio mediante l\'acquisto di opzioni put.
Ad esempio impiegando i dividendi per acuistare put OTM. Oppure finanziando l\'acquisto con la vendita di call.
Io personalmente preferisco guadagnare 8 volte su 10 cercando di gestire al meglio le 2 volte in cui perdo. Se capovolgiamo la situazione e perdo 8 volte su 10, chi mi garantisce che 2 volte su 10 sono sufficienti per recuperare le perdite delle altre volte? Riuscirò a mantenere una posizione in guadagno senza chiuderla anche quando questa è già a+300%? Se perdo 8 volte 100 di premio, nelle due volte in cui guadagno devo fare almeno + 400% per andare in pari.
Se viceversa guadagno 8 volte 100, e riesco a contenere le perdite a -200% nelle 2 volte che perdo avrò un margine di 400.Comment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Gigaset
la tua è la giusta domanda.
A questa domanda Tiziano ha già dato una risposta operativa.
Su fiuto ogni sottostante può essere valutato attraverso l\'indice BB e K.
Cosa dice questo indicatore?
L\'indicatore dice che se le bande di Bollinger entrano dentro il canale Keltner è l\'ora di comprare proprio quelle opzioni OTM che costano poco e di astenersi dal vendere.
Ecco che sapendo che sta per arrivare il momento non perdiamo più 8 volte su 10 (magari fosse solo 10).
Tieni presente che Tiziano questo indicatore LO USA PER SE non si limita a raccontarlo.Comment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Gigaset
A quanto pare non mi sbagliavo sul fatto che questo forum fosse frequentato da persone preparate! Mi fa piacere che hai letto i libri di Taleb.
Il motto di ogni trader o che sia venditore o che sia compratore è: “rischiare meno per guadagnare di più!”.
Se avrò tempo lo dimostrerò matematicamente utilizzando qualche gioco aleatorio.
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
scusate ragazzi come trovo l\'indicatore su fiuto (BB e K)? Ho ancora poca dimestikezza con fiuto...grazieComment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Clicca dove dice la figura e lo trovi tra altri indicatori.Comment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
grazie pidi...pero\' mi dice che nn sono abilitato e ke devo contattare playoptionsComment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Tu manda una email a Denis e dimmi quale sottostante ti interessa che ti posto la/le fotoComment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
pidi10
grazie delle info... vedrò nel fine settimana se riesco a capirci qualcosa cap eventualmente "ti rompo" se non mi sarà chiaro qualche parametro da utilizzare.
AZ13
è vero non è un "parametro" di cui ho la necessità di accurata previsione (per il tipo di approccio che ho al mercato) però è sempre meglio vedere, se possibile, con maggior approsimazione come mi troverei le posizioni (e i premi) da oggi a domani con un -2 e passa di sottostante.
Grazie a entrambe di essere così disponibili.Comment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Secondo John Carter in "Mastering the trade", si dovrebbe operare in questo modo:Originariamente Scritto da pidi10
Il setup avviene quando le bande di Keltner entrano all\'interno delle BB
Segnale di ingresso LONG a mercato quando le BB escono dalle K e momentum maggiore di 0
Segnale di ingresso SHORT a mercato quando BB escono dalle K e momentum minore di 0
Tu come operi? attendi l\'uscita dal canale o entri appena BB entrano all\'interno delle bande di K?
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Basta che le guardi, te le posto tutte.Comment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
E ancoraComment
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Re: Strategia ottimale per il mese di giugno
Per quelli che stanno seguendo la strategia, oggi non abbiamo eseguito nessuna operazione, in compenso il nostro guadagno è cresciuto: portandosi a quota 790 € in virtù del ribasso (Delta di portafoglio negativo) e anche del decadimento temporale delle opzioni (Theta di portafoglio positivo).
Non sono ancora molti, ma rappresentano pur sempre il 17,5% del capitale messo a rischio.
Capitale massimo - lo ricordo - interamente destinato alla marginazione, perché la costruzione della posizione di portafoglio non ha mai richiesto - se non in minima parte - esborsi effettivi. Gli acquisti delle opzioni li abbiamo fatto generalmente utilizzando i premi delle opzioni vendute.
Ma - come ho avuto modo di sottolineare - il punto della situazione non è in questa rendita, comunque gradita, fatta soltanto in pochi giorni di borsa.
Il fatto più importante è che non abbiamo mai corso eccessivi rischi nonostante l’alta imprevedibilità del mercato in questa fase.
Ed è questo quello che un buon trader di opzioni deve tenere sempre in mente: saper gestire il rischio.
Il mio motto è: “rischiare meno per guadagnare di più!”
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