Strategia ottimale per il mese di giugno

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Con le ultime mosse abbiamo creato due aree di allerta mantenendo il theta sostenuto.

La prima a livello 20000 e la seconda a livello 21000 che come ricorderete rappresentavano (vedi O.I.) due aree di forte resistenza. La prima è stata superata abbastanza agevolmente.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Acquistata una Call 19500 a 960
Vendute due call 20500 a 160

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Commento al sottostante FtseMib in questa prima parte di contrattazioni.

Il mercato sembra ben impostato. Dei sei titoli più pesanti del nostro indice dopo una prima fase di flessione hanno tutti il segno positivo. La virata al rialzo e stata capitanata dai finanziari soprattutto Unicredito che rispetto ai minimi ha recuperato quasi un 4%. Anche gli altri sembrano avere lo stesso comportamento.

Questa situazione è confermata dall’indice AZ che adesso vale +196 lo avevamo lasciato a +90.
Questo indice era arrivato a +300 e - come è successo altre volte - a questi valori il mercato respira. Avevo messo in vendita un future a 20510 ma purtroppo il mercato non me lo ha preso.

Come succede in genere nei giorni immediatamente precedenti alle chiusure del mese borsistico, il mercato si muove con una certa inquietudine per via degli aggiustamenti di portafoglio.

Un consiglio: guardate sempre al trend di fondo!

[ricky2429]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ciao AZ!! Con la tua strategia sei messo più che bene, anche per un rialzo.. col theta pos adesso stai facendo soldoni eh??
un\'apertura dell\'america che tenderà a salire, potrebbe gonfiare il nostro indice??

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

I dati macro sono stati tutti rilasciati se tra 15 minuti non supera i 20500 la partita per oggi finisce qui. Altrimenti credo che farà un altro strappo rialzista di circa 200 punti.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Come di consueto analizziamo la strategia per coloro del forum che la stanno seguendo.

Lo faccio volentieri – e dovrebbero farlo tutti – perché analizzare in dettaglio una strategia significa mettere a fuoco, non soltanto i difetti intrinseci, ma più di tutto le mosse che bisogna attuare nella sezione di borsa successiva.

Detto questo, ecco le operazioni eseguite oggi progressivamente:

Venduto un future Ftse mib a 20050 e ricomprato a 20000
Venduti 4 contratti Call 20000 Giugno10 a 240
Acquistati 4 Call 20500 Giugno10 a una media di 60 punti laugh
Acquistati 3 contratti Call 19500 Giugno10 a 680
Vendute 4 call 20500 Giugno10 a una media di 140 punti
Acquistata una Call 19500 Giugno10 a 960
Infine in chiusura comprata una Call 21000 a 64

Operazioni e effettuate sul sottostante a copertura che hanno fruttato 2090€
(future Ftse mib a copertura riportato da ieri)

Mi auguro che le indicazioni fornite quest’oggi durante la seduta di borsa siano state utili a farvi fare un ottimo guadagno così come l’ho fatto io.

Per quanto riguarda la strategia (messa in condivisione), l\'utile operativo ha fatto un balzo in avanti portandosi a 7276€ in virtù del Theta positivo che ho mantenuto elevato e che mi ha consentito di alzare ulteriormente a curva dei profitti (at now), e dell’operatività effettuata sul sottostante a copertura (avevo riportato un future) di cui ho già detto.

A 3 giorni dalla fine del mese borsistico, direi che sono messo abbastanza bene per una serie di ragioni:

Intanto il sottostante ha superato la cuspide dei 20000 punti e si è adagiato sullo scalino se il mercato dovesse continuare a salire chiuderemo definitivamente la strategia con un metodo che si chiama Box [ricordo che questo scalino l’ho creato con lo scopo di darmi il tempo di operare in copertura (ho uno spazio di 500 punti)] .

E’ vero che sono esposto leggermente a rialzo per via di qualche scopertura che facilmente si può neutralizzare (così come ho fatto oggi); intanto il tempo passa e in queste ultime battute le Call scoperte perderanno pesantemente il loro valore.

Il Delta è sostanzialmente neutro 0,01. Per quanto riguarda quest’ultimo tende a diventare leggermente negativo a mano a mano che il mercato sale per poi stabilizzarsi. Questo a causa della forte riduzione del Gamma apportata nella seduta odierna.

Sia la curva della strategia statica sia quella della strategia dinamica appaiono centrate.

Ho cercato di mantenere il theta positivo sempre intorno ai valori di ieri (+100) che mi consente di sfruttare il tempo che passa innalzando ulteriormente la curva dei profitti.

Fermo restando queste condizioni, la strategia guadagnerà approssimativamente altri 875€.

Per quanto riguarda le altre Greche: Vega e Gamma (come abbiamo detto) in discesa e questo favorisce la strategia.

Ecco il payoff.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

bonjour a tout le monde

L’indice Nikkei chiude a 10067,15 punti (+1,80%); I futures sugli indici americani sono leggermente negativi.

Future SP500 al Globex a 1106,5 punti (-0,24%); Future Dow Jones al Cbot a 10376 punti (-0,14%); Future Nasdaq100 al Globex a 1889,5 punti (-0,20%).

Si preannuncia un\'apertura in progresso per le borse europee in scia alla chiusura decisamente positiva di Wall Street e Tokyo.

Il future sul nostro indice dovrebbe aprire sui 20650 - 20700

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Venduto un future Ftse mib a 20715 e ricomprato a 20655

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Scusa AZ13 una domanda.
In base a quale ragionamento dopo aver previsto un\'apertura in progresso vai short di future? E ci prendi?

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Mi calcolo quanto vale l’indice prima che lo calcola il gestore FTSE se ci sono scompensi vado in arbitraggio…

[gothics]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ma dove li trovi i parametri? Una volta quando la borsa italiana era italiana trovavi un bel foglio di Excel sul loro sito... ora non c\'è più...

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

per completare la risposta a PiDi10

Poi è anche un gioco di sensibilità e aspettative. E’ chiaro che con le chiusure decisamente positive di Wall Street e Tokyo il future – che è più reattivo - sarebbe salito un po’ di più. Ma naturalmente non è una regola!

Per quanto riguarda i dati la borsa italiana li fornisce a pagamento.

[goldor]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Scusa AZ13 una domanda.
In base a quale ragionamento dopo aver previsto un\'apertura in progresso vai short di future? E ci prendi?

...altra considerazione......aprendo in gap-up (o viceversa) e lo ricopre al ribasso (o rialzo) nei primi 15-20 minuti di contrattazione, ci sono forti probabilità che l\'indice continui al ribasso (o rialzo).....

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

...altra considerazione......aprendo in gap-up (o viceversa) e lo ricopre al ribasso (o rialzo) nei primi 15-20 minuti di contrattazione, ci sono forti probabilità che l\'indice continui al ribasso (o rialzo).....

Nei primi 15-20 di contrattazione gli MM si mantengono giustamente alla larga ed è qui che - chi come noi - mastica un po’ di più questi strumenti può fare ottimi affari!

In genere i gap – per una questione psicologica – tendono a chiudersi subito o non si chiudono per niente. Nel primo caso bisogna aspettare la conferma della debolezza o della forza del trend. Nel secondo è come se il mercato ci stesse dicendo che il trend lasciato il giorno precedente si protrae.

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Si però è andato short alle 10:09:66, ben oltre i primi 15 minuti di apertura.