Strategia ottimale per il mese di giugno

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Si però è andato short alle 10:09:66, ben oltre i primi 15 minuti di apertura.

Bisogna anche considerare che c’è ipercomprato che deve essere smaltito. Proveniamo da 6 sedute di forte rialzo. Un po’ di respiro il mercato lo prende…

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Mi calcolo quanto vale l’indice prima che lo calcola il gestore FTSE se ci sono scompensi vado in arbitraggio…
Bella mossa!

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Grazie pidi10!

Se ci fai caso ogni mattina in apertura quando inserisco il primo commento so a quanto deve aprire il future.

Semplicemente me lo calcolo! Se ci sono forti scompensi intervengo altrimenti mi astengo. Naturalmente queste operazioni non riescono nel 100% dei casi ma alla lunga ti danno un ottimo vantaggio! Soprattutto se uno si copre con uno Stop Loss.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Un altro strumento che utilizzo spesso per vedere i disallineamenti del future rispetto al sottostante è quella barra a lato del programma che mi sono costruito.
Si colora di Rosso e Blu; quando è agli eccessi intervengo sul mercato.

Posto il video

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Aggiorno - per quelli del forum che seguono il mercato italiano - la situazione per quanto riguarda l’indice FtseMib.

Vediamo di capirci qualcosa dopo questa prima parte della giornata di borsa…
Il nostro indice dopo una virata in negativo non solo ha chiuso il gap di apertura ma si è spinto oltre fino ad arrivare sulla soglia dei 20400, complice qualche presa di beneficio dopo il rally delle scorse sedute, adesso è sulla parità.

Tutti i titoli del paniere hanno recuperato dai minimi soprattutto i bancari e gli assicurativi e sappiamo quanto contano per il nostro indice.

L’indice AZ ha toccato -178 e ha recuperato terreno portandosi in questo momento a -57 fino a quando non tornerà positivo la situazione rimane in stallo.

L’idea che mi sono fatto: il mercato non vuole scendere ma neanche salire per cui rimarrà in uno stretto range. Sarà come al solito Wall Street che prenderà le redini del mercato.

Per chi ha il Theta positivo e Delta neutrale a due giorni dalla chiusura è in una botte di ferro...

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Acquistate 2 Put 19000 Luglio10 a 260

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Acquistate 1 Put 19000 Luglio10 a 274

[gothics]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

LUGLIO??? Perchè? :woohoo:

sono le basi per la strategia del prossimo mese?

[Lorenzo A]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

AZ scusa, dove lo trovo il dividend yield del mib?
Praticamente è stradisponibile il singolo yield per ogni titolo azionario componente l\'indice, come anche il metodo per calcolarlo (e non penso che mi fiderei dei miei stessi calcoli)
Esiste un sito dove lo posso trovare?
grazie

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

gothics

No! fanno parte della strategia e servivano per la copertura come spiegherò nel commento che posterò tra breve.


Lorenzo A

Credo che questi dati siano presenti sul sito della borsa italiana o su quello ufficiale dellFTSE

[Lorenzo A]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

potrebbe essere questo?

http://www.ftse.com/objects/csv_to_table.jsp?infoCode=ykov&theseFilters=&csvAll=&theseColumns=MCwxLDIsMyw0LDUsNiw3&theseTitles=&tableTitle=FTSE%20High%20Yield%20Dividend%20Index%20Values&dl=&p_encoded=1

scusate le paranoie

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Questa sera purtroppo non posso aggiornare la strategia in quanto Fiuto non aggiorna il prezzo last.

Tuttavia – siccome la situazione è rimasta immutata – va bene anche il commento precedente.

Ricapitoliamo le operazione effettuate oggi:

Venduto un future Ftse mib a 20715 e ricomprato a 20655
Acquistate 3 Put 19000 Luglio10 due a 260 e la terza a 274

Quest\'ultima operazione l’ho fatta a copertura della posizione a ribasso in quanto il lato sinistro del triangolo era abbastanza ripido quindi ho semplicemente ridotto l’inclinatura.

Per fare questo le strade erano due: o rivendevo parte del sottostante o compravo le Put luglio (per fare un calendar volante) ho scelto la seconda ipotesi in quanto era meno rischiosa.

[gothics]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Certo scadendo a luglio che è dopo giugno coprono fino a venerdi... e oltre, però non mi è chiaro che vantaggio c\' è rispetto all acquisto di quelle di giugno, dopotutto costavano meno... o sbaglio?

scusa se è una domanda sciocca ma mi piace capire :whistle:

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Certo scadendo a luglio che è dopo giugno coprono fino a venerdi... e oltre, però non mi è chiaro che vantaggio c\' è rispetto all acquisto di quelle di giugno, dopotutto costavano meno... o sbaglio?

scusa se è una domanda sciocca ma mi piace capire :whistle:

Il mercato scendeva il mio delta saliva per azzerarlo dovevo o vendere parte del sottostante o ricomprarmi le Put vendute per coprirmi. Ora il mio Delta era arrivato a +0,60 con le tre Put 19000 Luglio10 l’ho azzerato completamente pagando -30 punti di Theta.
Se invece avessi comprato le stesse 3 Put ma a scadenza Giugno10 che valevano -0,03 di Delta non mi coprivano un gran che e oltretutto pagavo un theta maggiore in termini relativi. Quindi il costo dell’opzione non è la discriminante in questo caso per la copertura bensì il Delta e il Theta.

[gothics]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

chiarissimo, grazie! agree