Covered strategy a Milano

[Cagalli Tiziano]

Re: Covered strategy a Milano

Stavo cercando d\'impostare la strategia di Milano.

(per Denis o chi mi potrà rispondere)

Volendo lavorare con il future (come suggeriva Tiziano) posso linkare in Fiuto direttamente il future stesso o devo linkare l\'azione e tener conto del PV?

Grazie

I prezzi dei future sulle azioni, sono aggiornati meno rispetto al loro sottostante. Meglio se colleghi l\'azione direttamente, tanto non cambia nulla: la differenza di prezzo di qualche tik che hai nel comperarlo la recuperi nel venderlo.

[Cagalli Tiziano]

Re: Covered strategy a Milano

Avrei due domande relative alla strategia presentata a Milano:

1. Il segnale generato dal Fiuto StokOpt è valido solo per il giorno successivo a quello dell\'incrocio dei due oscillatori o anche per le giornate successive fino ad un nuovo incrocio ribassista ?

2. Se si entra su un sottostante che è quotato fino alle 22.00 (ad esempio future Eurex), e dopo la chiusura delle opzioni il sottostante arriva al prezzo dello stop loss, come mi comporto ? Aspetto l\'apertura del giorno successivo per intervenire sulle opzioni ?

Grazie per le risposte.

Stefano

1) E\' valido sino all\'incrocio successivo, chiaro però che il momentum scenderà. Avrai più probabilità di farlo giusto nel momento dell\'incrocio che non dopo.

2) è chiaramente meglio avere sottostante e opzioni con lo stesso orario, nel caso che tu menzioni interverrai al giorno dopo. Comunque anche con lo stesso orario il gap potrebbe esserci e, come dicevo, il gap alla lunga è un vantaggio.

[S.B.]

Re: Covered strategy a Milano

Ci sono tanti come me che sarebbero interessati ai VS corsi, ma o perchè sono lontani o perchè non vogliono muoversi o perchè non hanno tempo, sono nell\'impossiblità di parteciparvi. Allora perchè non fate dei video corsi che si possano vedere tranquillamente a casa?

Anch\'io, inizialmente la pensavo come te; per me andare a Milano significa passare in treno quasi mezza Italia, alzandomi alle 5.30 (dopo aver fatto, il pomeriggio precedente, un avvicinamento di circa 1 ora).

Ti garantisco però che è come dice clapagira; un corso on line non sarebbe assolutamente la stessa cosa, si perderebbe moltissimo e da quando l\'ho capito sono ben contento di alzarmi presto per andare a questi incontri.

Aggiungo anche se sono certo che gente, infinitamente più brava di me sui mercati e che viene da ben più lontano di me per partecipare alle tappe del Tour.

Stefano

[Cagalli Tiziano]

Re: Covered strategy a Milano

Ci sono tanti come me che sarebbero interessati ai VS corsi, ma o perchè sono lontani o perchè non vogliono muoversi o perchè non hanno tempo, sono nell\'impossiblità di parteciparvi. Allora perchè non fate dei video corsi che si possano vedere tranquillamente a casa?

Credo tu abbia ragione, però io sono di qualche generazione fa se non guardo negli occhi la persona con cui parlo sono sicuro di essermi perso un grande momento: quello della condivisione.

Preferiamo fare tutto con più fatica, ma avere la certezza di aver spiegato bene noi, e capito bene, voi!
(io nel muovermi e spiegare dal vivo, Denis organizzare sala, proiettori, pause caffè, pranzi, ecc.e chi viene che deve alzarsi prima o fare tanta strada,treni, aerei, pensa che c\'erano delle persone dalla Sardegna, da Enna, dalla Svizzera)

Oltretutto sei/sette ore di video = corazzata potionkin :woohoo:

[Nick]

Re: Covered strategy a Milano

Grazie boss !

[principianteopzioni]

Re: Covered strategy a Milano

Salve a tutti,
volevo anche io ringraziare lo staff per la bellissima giornata trascorsa insieme.

questo è il mio primo tour di una lunga serie.....

sono stato benissimo.
e poi perchè non dirlo......
ho pure mangiato molto bene, la carne era ottima..... calp calp

ho però una domanda che spero di chiarire:

ipotizzando una discesa lenta e graduale del sottostante,
con opzioni a copertura di scadenza un mese,
la put otm a copertura riuscirebbe ad apprezzarsi oppure verrebbe mangiata dal time decay?
riuscirebbe tale put a coprirmi la perdita che avrei sul sottostante ?
le sole call sarebbero sufficienti a coprirmi oppure bisognerebbe escogitare qualche altro stratagemma?

grazie ancora a tutti


principianteopzioni

[g.alberto]

Re: Covered strategy a Milano

In rifrimento al corso di milano, che ribadisco è stato illuminante, il concetto generale della strategia credo di averlo capito, gli indicatori...pure, ma tornato a casa ho provato a sumulare un\' opreazione e mi sono accorto che ho qualche difficoltà cap ad interpretare e ad applicare le funzioni del tools dal punto di vista prettamento operativo,(sempre in simulazione ovviamente)
es. non ho capito come fissare lo stop loss in relazione al premio. dove trovo i prezzi per stabilire lo stop loss?

Se Tiziano è d\'accordo, ci sarebbe mica qualcuno che abbia voglia di fere una simulazione di questa strategia... passo passo "a prova di stupido" e di condividerla? angelo

Ribadisco, il corso è stato perfetto, il problema è solo mio perchè sono nuovo, e non ho mai operato con le opzioni.
grazie!
Alberto

[marinogio]

Re: Covered strategy a Milano

Salve a tutti... prima di tutto complimenti per l\'incontro a Milano calp a giudicare dagli interventi sembra quasi che Tiziano abbia spiegato una strategia come un\'altra ma da quando sono salito in treno fino a questo momento non riesco a non pensare che e\' qualcosa di piu\'... anzi molto piu\' di qualocsa di piu\' :ohmy: e come ha detto Denis in una battuta e\' uno stile di vita.... piu\' chiaro di cosi\' dimenticavo naturalmente vita da trader :whistle:

[lampadina976]

Re: Covered strategy a Milano

sto provando a simulare strategia milano....ho delle discrepanze sui valori di delta tra il pannello superiore (aggiornato in tempo reale ) e i valori di delta sulle opzioni inserite in DDE ....come mai?....ad esempio come nell\'immagine su una copertura a settembre di un long di future stoxx nel pannello superiore dovrei vendere una call 2450 per avere un delta intorno agli 0,80 e nel dde sotto dovrei vendere una call 2350 per avere lo stesso delta....è una cosa che ci stavamo già chiedendo a milano in 3-4 persone ma a casa non si è risolta....c\'è qualkuno che può spiegarmi? grazie

[pidi10]

Re: Covered strategy a Milano

Il primo delta si riferisce a dati con ritardo di 15/20 minuti il secondo è on line

[lampadina976]

Re: Covered strategy a Milano

ciao pidi....una domandai...possibile che in 15 min ci sia una differenza di 3 strike? 2450 - 2350

[firefox]

Re: Covered strategy a Milano

vorrei chiarire assieme a voi un punto che non mi è ancora chiaro sulla compilazione di Fiuto Covered StrategyDalla lettura della dispensa e da come ho capito dal corso lo stop loss lo decido in corso d\'opera... :S invece quando apro la maschera dell\'indicatore per avere un dato di stop loss devo già mettere una put e una call con i valori di quando entro long.Questi valori però ,cambiando il prezzo del sottostante ,variano facendomi variare anche il mio stop loss che nel caso il prezzo scenda aumenta!!!
Cos\'è che mi sfugge cap

[Cagalli Tiziano]

Re: Covered strategy a Milano

Il prezzo del sottostante è 10 euro ed il segnale è di Long.
prima di entrare long "carico" sul software la opzione Call che ha delta ,8 e la put che ha delta 0,1.

Se sale entra il trailing ed ad un certo punto uscirò in guadagno.

Se scende, la somma algebrica calcolata dal software mi diranno qual\'è la massima perdita entro la quale dovrò intervenire con la messa a mercato delle opzioni che ho messo sul software.

Appena raggiungo la soglia vado a mercato e appena il delta della Call diminuisce di circa 0,1 chiudo la Call e mi riposiziono con un delta maggiore. E via così. chiaro che 0,1 o 02 non fa differenza.

Ed è chiaro che il delta della opzione che ho messo sul software la prima volta, nel momento in cui entro avrà un delta leggermente diverso.
Con un pò di pratica si riuscirà ad essere precisi, ma vedrete che la differenza non sarà molta.

La Put potrebbe non portare guadagno perchè il prezzo potrebbe scendere ma non così tanto da farla andare ITM. Segno che la discesa è stata lenta ed in questo caso la mia efficienza, proprio perchè i prezzi si sono mossi lentamente, sarà stata maggiore ed avrò generato una cassa migliore solo con le Call.

Provate in pratica che così vedrete meglio. (Pratica significa paper trading con prezzi reali).
Infatti le combinazioni del movimento del sottostane sono infinite e quando non rende la Put avrà reso di più la Call ..o viceversa. oppure potrà succedere che la volatilità abbia avuto una combinazione tale che si potrà chiudere tutto prima del previsto ...ecc, ecc.

[Francario Massimiliano]

Re: Covered strategy a Milano

sto provando a simulare strategia milano....ho delle discrepanze sui valori di delta tra il pannello superiore (aggiornato in tempo reale ) e i valori di delta sulle opzioni inserite in DDE ....come mai?....ad esempio come nell\'immagine su una copertura a settembre di un long di future stoxx nel pannello superiore dovrei vendere una call 2450 per avere un delta intorno agli 0,80 e nel dde sotto dovrei vendere una call 2350 per avere lo stesso delta....è una cosa che ci stavamo già chiedendo a milano in 3-4 persone ma a casa non si è risolta....c\'è qualkuno che può spiegarmi? grazie

Nella griglia superiore il delta è quello calcolato nel momento in cui i dati sono stati scaricati, comprensivo quindi anche di 20 minuti di ritardo, ed è riferito al valore del sottostante scaricato assieme alla chain delle opzioni.
Nella griglia centrale, quella dove si costruisce la strategia, il delta è invece calcolato in tempo reale, sempre che i prezzi siano collegati tramite DDE, e comunque riferiti all\'ultimo valore del sottostante, quello che si legge in alto a destra scritto in rosso.

Max Francario

[firefox]

Re: Covered strategy a Milano

@Tiziano

Questa tua precisazione mi rassicura molto!
Dalla spiegazione di sabato avevo capito proprio così come scrivi tu,ma simulando in paper ,giusto su mediobanca!, mi sono nati tutti i dubbi vedendo il variare del mio stop loss al diminuire del mio prezzo.
Diciamo ,Quindi; che lo stop deve essere "presumibilmente" quello indicato con le correzioni del caso;vedi esperienza!!!! :S

Grazie agree
Marco