Covered strategy a Milano

[winnieservice]

Re: Covered strategy a Milano

@Tiziano

Per chi era la tua risposta?
Ciao

[pidi10]

Re: Covered strategy a Milano

Ma un napoletano la grappa delle dolomiti è meglio che la eviti! riso

[marinogio]

Re: Covered strategy a Milano

Ai napoletani non so\' .... i toscani preferiscono Brunello o Rosso Montepulciano :blush:.... e l\'effetto non e\' molto diverso dalla grappa laugh..... a parte questo che si possa fare non lo metto in dubbio dato che cosi\' ha parlato lo Strategist e non ci sono dubbi sull\'affidabilita\' di quello che dice.... Ora io ho provato e in Fiuto il Delta su call itm un po\' altino (sopra 0.80) si trova ma se le metto in DDE mi risultano delta molto piu\' bassi (055/0.65 max) , quali sono quelli giusti? come mai c\'e\' cosi\' differenza fra quelli scaricati e quelli in DDE con +/- lo stesso prezzo? A dire il vero ho provato un paio di simulazioni (ma solo per una decina di giorni per cui nn molto attendibili) coprendo la perdita (STop loss) con la call appena itm e appena scende del solito 0.10/0.15 rollare sulla successiva sembra che funzioni bene ma il dubbio del Delta anomalo mi fà pensare a qualcosa che non và... solo idea sbagliata o c\'e\' dell\'altro?
Dice che le domande non sono mai stupide ma si puo\' arrivare molto vicino alle bischerate :S Saluti a tutti e grazie
Marino

[winnieservice]

Re: Covered strategy a Milano

Ma un napoletano la grappa delle dolomiti è meglio che la eviti! riso

...giusto !!
Mi riferivo anche al post di Maurizio Pettazzoni...
\'notte.

[pidi10]

Re: Covered strategy a Milano

..giusto !!
Mi riferivo anche al post di Maurizio Pettazzoni...
\'notte.

Pensavo fosse meno grave. :S

[Cagalli Tiziano]

Re: Covered strategy a Milano

Ai napoletani non so\' .... i toscani preferiscono Brunello o Rosso Montepulciano :blush:.... e l\'effetto non e\' molto diverso dalla grappa laugh..... a parte questo che si possa fare non lo metto in dubbio dato che cosi\' ha parlato lo Strategist e non ci sono dubbi sull\'affidabilita\' di quello che dice.... Ora io ho provato e in Fiuto il Delta su call itm un po\' altino (sopra 0.80) si trova ma se le metto in DDE mi risultano delta molto piu\' bassi (055/0.65 max) , quali sono quelli giusti? come mai c\'e\' cosi\' differenza fra quelli scaricati e quelli in DDE con +/- lo stesso prezzo? A dire il vero ho provato un paio di simulazioni (ma solo per una decina di giorni per cui nn molto attendibili) coprendo la perdita (STop loss) con la call appena itm e appena scende del solito 0.10/0.15 rollare sulla successiva sembra che funzioni bene ma il dubbio del Delta anomalo mi fà pensare a qualcosa che non và... solo idea sbagliata o c\'e\' dell\'altro?
Dice che le domande non sono mai stupide ma si puo\' arrivare molto vicino alle bischerate :S Saluti a tutti e grazie
Marino

Continua con le prove che Bischerate non ne hai dette!

[marinogio]

Re: Covered strategy a Milano

Grazie mille detto da te e\' gia troppo :laugh:

[Felix]

Re: Covered strategy a Milano

Visto che 1 + 1 è sempre = 2, il video di Tiziano di questa settimana sembra essere un ottimo suggerimento di sottostante su cui entrare LONG con la Fiuto Covered Strategy appresa a Milano.
Abbiamo solo l\'imbarazzo della scelta su come iniziare la nostra settimana. :laugh:

[marinogio]

Re: Covered strategy a Milano

Salve a tutti, dato che sto\' continuando la simulazione su questa strategia sul Bund e in queste settimane ho simulato la copertura in quanto i prezzi mi sono venuti contro dal prezzo di entrata stabilito.... avvicinadosi la scadenza del 30 luglio alle 17.15 scadono ed essendo naturalmente Itm avendo venduto call ed avendo il sottostante (Bund future) in portafoglio non devo fare altro che accertarmi che a quell\'ora il prezzo confermi che le mie call vendute siano Itm, verro assegnato di future bund che andra\' a chiudere quello che ho in portafoglio giusto?.... chiedo xche\' e\' vero che e\' simulazione ma se la faccio senza sapere esattamente cosa succede che simulazione e\' :huh: Grazie a chi vorra confermare o smentire :unsure: e un buon week end a tutti
Marino

[gothics]

Re: Covered strategy a Milano

Ciao,
se hai applicato la strategia come l\'ha spiegata Tiziano la CALL dovrà essere NECESSARIAMENTE ITM.... perchè la strategia stessa ti costringe ad essere costantemente ITM :whistle:

[qxloant]

Re: Covered strategy a Milano

Alla scadenza (se non sei assegnato prima)consegni allo strike venduto il bund trattendo il premio
Sempre che non vendi le opzioni prima della scadenza.

p.s
Posso anche sbagliare
antonio

[marinogio]

Re: Covered strategy a Milano

Ok... dunque praticamente se porto a scadenza non dovrei fare altro che aspettare e pensa praticamente tutto il broker.
Sul controllo alla scadenza ho puntualizzato xche\' le call vendute sono sul primo strike Itm dunque doveroso controllare fino alla fine dato le oscillazioni (anche improvvisedi Mr bund); sempre meglio controllare fino alla fine che rimanere incastrati.
Grazie buon week end a tutti
Marino

[S.B.]

Re: Covered strategy a Milano

Sto approfondendo la strategia presentata a Milano a Giugno, che ritengo molto interesante.
Ho provato a testarla (in simulazione) a livello intraday ed i risultati sono stati positivi, ed al riguardo volevo porre una domanda su quando attivare il trailing stop.

Da quanto appreso a Milano e quanto letto nella dispensa mi sembra chiaro che il trailing stop si debba attivare quando il guadagno arriva ad un livello pari allo stop loss: ad esempio entro Long a 10, stop loss 9 e quindi attivo il trailing stop quando la quotazione arriva ad 11.

Aggiungo anche che i livelli su cui piazzare lo stop loss mi sono chiari, ma sono abbastanza "ampi", in alcuni casi anche 4% o 5%.

Simulando in intraday mi sono accorto che, sulla rottura di strike importanti confermata da stocastico + media mobile, si assiste spesso a movimenti significativi del sottostante (anche 1% o 1,5 %), ma ben lontani dal 4% o 5% necessario per far scattare il trailing stop.

Mi domando a questo punto se per una operatività intraday può avere senso applicare un trailing più stretto (ad esempio dopo un guadagno del 1% o 1,5%).

Grazie per la risposta.

Stefano

[Cagalli Tiziano]

Re: Covered strategy a Milano

Bene SB, mi fa piacere che le prove in paper siano state positive.
Lo stop loss in verità si divide in due tipi: quello tecnico e quello di "sentimento".
Quello tecnico è pari allo stop loss (ogni strategia ha i suoi livelli), però se si ritiene che modificandolo ci si trova meglio allora conviene spostarlo.
Quello che rimane fisso è il sistema che se modificato può rendere inefficace l\'intera strategia