Strategia "Spider - Man " per agosto

[pernotron]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Un trader ha effettuato la sua prima strategia in reale dopo che ci siamo visti a Rovigo e gli ho spiegato il come ed il quando.
Morale 3250 euro guadagnati in 20 giorni e soddisfazione perchè la strategia era già costruita ITM per cui si trattava di difendersi da subito, la direzione qui non era una variabile.

Arriva il Lunedì a rovinare la festa: 3900 euro di commissioni hanno portato in perdita una strategia perfetta!

A questo punto ognuno trae le sue conclusioni, io dico che se dobbiamo lottare CON il mercato dobbiamo avere la possibilità di farlo e non di esitare a entrare con un contratto perchè il rischio maggiore sono le commissioni.

x il dott. Cagalli,
quali pensa che possano essere i rimedi ?

[pidi10]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Lavorare sul BUND che ha leva 1000, almeno ti consente di farla qualche cosina.
Ma non toccare le stock options o lo Shatz che sono bagni di sangue di commissioni.

Qui stiamo parlando che la concorrenza americana quota per l\'europa 1 al posto di 5!!!!!!!!!!!!!!!!!
E se vai sulle opzioni americane parliamo di centesimi!!

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Venduti due contratti Call 22500 agosto uno a 92 e l\'altro a 94

[Eligio Turi]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Un trader ha effettuato la sua prima strategia in reale dopo che ci siamo visti a Rovigo e gli ho spiegato il come ed il quando.
Morale 3250 euro guadagnati in 20 giorni e soddisfazione perchè la strategia era già costruita ITM per cui si trattava di difendersi da subito, la direzione qui non era una variabile.

Arriva il Lunedì a rovinare la festa: 3900 euro di commissioni hanno portato in perdita una strategia perfetta!

A questo punto ognuno trae le sue conclusioni, io dico che se dobbiamo lottare CON il mercato dobbiamo avere la possibilità di farlo e non di esitare a entrare con un contratto perchè il rischio maggiore sono le commissioni.

Ciao Tiziano e ben ritrovati a tutti.

Io avrei un\'altra proposta di cui, seppur vagamente, ne cominciammo a discutere con Tiziano a Rovigo.

La mia proposta parte da due considerazioni di fatto:

1) Playoptions ha delle competenze, o come si direbbe oggi, il know how, di gran lunga superiori a quelle degli istutuzionali in materia di gestione di prodotti finanziari. E non mi riferisco solo a Fiuto e alla Suite, di cui, secondo me non c\'è di meglio sul mercato, ma anche a tutti quegli altri "strumenti "magici"" che ho visto in opera a Rovigo e che, credo, costituiscano l\'oggetto del desiderio di molti di noi.
Oltretutto, Tiziano, essendo treder, prima di ogni altra cosa, conosci perfettamente quali sono le esigenze di chi quotidianamente si trova ad operare sul mercato e le inefficienze e i limiti delle attuali piattaforme con cui, appunto, ci si trova ad operare.

2) Siamo oltre 2.000 iscritti.

Venendo al dunque.

Con soli 2.000 euro a testa metterremmo su un capitale di ben 4.000.000 di euro che sono molti di più di quelli che servono per costituire una società di brokeraggio all\'avanguardia rispetto a tutte le altre oggi esistenti sul mercato, e non penso solo al mercato italiano.

Difatti, non solo vi sarebbero piattaforme progettate su quelle che sono le reali esigenze di noi tader, ma vi sarebbe, in più, l\'offerta di programmi di gestione automatica delle posizioni ritagliati a misura di quelle piattaforme perchè creati dalla stessa Mente.

Non solo, ma se proprio devo pagare 5 euro per eseguito, preferisco pagarli al broker di cui sono socio e vedermeli ritornare sotto forma di utili sociali, pittosto che regalarli a Sella e non vederli più tornare nelle mie tasche!

Credetemi, non sto parlando di cose impossibili, e proprio perchè di servizi di altissima qualità offerti ai trader di chi trader lo è già, avremo dalla nostra, in poco tempo, tutta la comunità di trader.

Fatemi sapere cosa ne pensate.

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Creare una società di brokeraggio rappresenta senza dubbio l’evoluzione più naturale che si possa immaginare per la comunità dei trader di playoptions (e non solo).

[ottawino]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Creare una società di brokeraggio rappresenta senza dubbio l’evoluzione più naturale che si possa immaginare per la comunità dei trader di playoptions (e non solo).

MI ASSOCIO!
calp

[Eligio Turi]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Creare una società di brokeraggio rappresenta senza dubbio l’evoluzione più naturale che si possa immaginare per la comunità dei trader di playoptions (e non solo).

Bene, siamo già in tre.

[pidi10]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Un attimo.
C\'è da fare prima una prova.
Apriamo un thead per raccogliere il consenso degli iscritti al forum NON a versare 2000 euro, ma a sottoscrivere l\'abbonamento con un broker che abbia sottoscritto una convenzione con Playoptions.
Così contiamo chi è interessato e lanciamo un messaggio chiaro a chi ci legge senza avere un Nick name.
E poi potremo regolarci meglio sul da farsi ed eventualmente lanciamo la seconda iniziativa.
Però attenzione una casa di brokeraggio è un mestiere diverso da quello del trader.

[gothics]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Curiosando sul web... :whistle:

http://www.eurexchange.com/trading/fees_en.html

evviva la trasparenza! ora sappiamo cosa pagano loro :evil:

[gothics]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ciao Eligio,
non ci crederai ma anche a me era venuta in mente la stessa idea.
Avendo lavorato per oltre 10 anni per vari broker ti dico che la cosa non è così semplice come pensi, a partire dalle autorizzazioni della consob...
Ci vuole un certo numero di persone essenziali per il funzionamento di una società di brokeraggio (se decidi di essere membro diretto dei vari exchanges e non appoggiarti a tua volta su altri broker) e di conseguenza una serie di costi che vanno al di la della semplice contrattazione.
Detto questo penso che valga la pena fare una seria valutazione della cosa e calcolare quale sarebbe la massa critica per ottenere delle commissioni "al costo" entro 1-2 euro. Se il numero di eseguiti fosse ragionevole si potrebbe procedere.
Sarebbe anche bello se tra le persone iscritte a Playoptions ci fossero già elementi in grado di coprire le mansioni richieste.

@ PIDI
mi pare ci sia stato un thread in passato e ricordo pure di averci aderito, magari se venisse ripreso...

[pidi10]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Gothics

Tu hai fatto lo stesso ragionamento mio.
Io allora lo porto avanti.
Siamo in un periodo di crisi?
Le Banche sono sottoposte a stress test per verificarne la forza?
Ci saranno in giro società di brokeraggio alla canna del gas?

Troviamole!
Contiamoci con un thread pubblico apposito!
Dettiamo le nostre condizioni!

Per loro potrebbe essere l\'alternativa a farsi vendere ad altra banca ed evitare l\'epurazione della dirigenza!

Per noi il risultato sarebbe uguale anzi meglio.

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Oggi, per quanto riguarda la strategia “Spider-Man” abbiamo fatto solo due operazioni:

venduti due contratti Call 22500 agosto che avevamo in portafoglio uno a 92 e l\'altro a 94

La strategia è rimasta sostanzialmente identica a quella precedente, abbiamo solamente ridotto il Delta di portafoglio facendolo comunque rimanere positivo, per cui valgono le stesse riflessioni che abbiamo fatto in quella occasione.

Solo l’utile si è modificato in positivo portandosi da 3743€.

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Quelli che vedete riportati sono i diagrammi dell’evoluzione dell’open interest delle opzioni Mibo relativo alla scadenza di agosto delle ultime due sedute di borsa. Cosa notiamo?

Intanto che si confermano le due aree di concentrazione maggiore: la prima, in area 19000, che rappresenta un forte supporto, la seconda in area 22000, che rappresenta una forte resistenza.

In secondo luogo che la richiesta di copertura con le Put OTM da parte degli istituzionali è ripresa negli ultimi due giorni (soprattutto nella giornata di oggi) avallata dalla speculazione che ritiene che quei livelli di open interest siano difficilmente agguantabili.

Questo fatto si nota maggiormente se andiamo a vedere sulla scadenza corta (agosto) il differenziale totale degli OI (totale OI delle Put - totale OI delle Call). Questo significa che il mercato dopo aver preso un certo respiro, come avevamo già anticipato in qualche post precedente, è pronto per ripartire.

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Completo il discorso sull’open interest mostrandovi a livello settimanale quali sono stati i livelli di strike che il mercato delle opzioni ha costruito e attraverso i quali è possibile generalmente individuare con una certa precisione quali obiettivi di prezzo, rialzisti e ribassisti, ci dobbiamo aspettare nel breve periodo. La concentrazione degli open interest su determinati strike non è assolutamente casuale ma rispecchia i target di prezzo che spesso coincidono con supporti e resistenze molto importanti.

Il primo grafico si riferisce alla prima settimana del mese borsistico mentre il secondo si riferisce all’ottava passata.

Come si può notare ci sono alcuni elementi che si possono evidenziare:

1) Chiusura di posizioni di Put OTM
2) Spostamento di posizioni Put su strike più alti
3) Minore richiesta in generale di Put a copertura dei portafogli
4) Forte vendita di Call OTM

Per quanto riguarda l’interpretazione valgono le considerazioni fatte nel post 211.

Scusa Antonio, mi sfugge come fare a capire che le Call OTM sono vendute,
si c\'è un forte incremento di queste in valore assoluto, ma come capire se sono vendute o comprate ?
Grazie ancora per la pazienza

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Scusa Antonio, mi sfugge come fare a capire che le Call OTM sono vendute,
si c\'è un forte incremento di queste in valore assoluto, ma come capire se sono vendute o comprate ?
Grazie ancora per la pazienza

Gli open interest vanno sempre considerati come venduti. Gli istituzionali se vengono colpiti su strike di una certa importanza si proteggono con il sottostante. Anche le Put OTM comprate dagli istituzionali vengono vendute. A chi vengono vendute? Agli speculatori che ritengono che quei livelli di strike siano difficilmente raggiungibili. Ricordati che il mercato dei derivati è a somma zero nel senso che se c’è chi vende c’è una controparte disposta ad acquistare.
Intanto vorrei far osservare la precisione dell’indicazione degli Open interest fornita nelle seduta di ieri. Non mi scandalizzo per niente se il mercato come sembra voglia salire. Infatti nella strategia “Spider-Man” non solo ho mantenuto volutamente il Delta positivo ma questa mattina ho approfittato della apparente mossa a ribasso comprando sui minimi due opzioni Call 22000 una 148 e l’altra a 142 (il minimo è stato di 140) e rivendute a 168 e a 180.