Strategia "Spider - Man " per agosto

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ok Az, ma se io nn le facessi l\'operazione mordi e fuggi con le put sarebbe completamente sbagliato o no? Scusami per le domande ma sono poko esperto di opzioni.Grazie.

Ai fini della strategia non cambia assolutamente nulla, solo che in questo modo ottimizzi i guadagni. Invece di avere una Put 20000 venduta a 815 ce l’hai a 670 per cui ti ritrovi un totale At - now più basso.

correggetemi se sbaglio, ma forse AZ volevi scrivere questo :
Ai fini della strategia non cambia assolutamente nulla, solo che in questo modo ottimizzi i guadagni. Invece di avere una Put 20000 venduta a 670 ce l’hai a 815 per cui ti ritrovi un totale ... . . . . . ?? ( non capisco la fine della frase )

Grazie

[Felix]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

La frase di AZ13 va letta così:

"Invece di avere una Put 20000 venduta a 815 (come ha lui dopo l\'operazione "mordi e fuggi") ce l’hai a 670 (come era stata messa inizialmente a mercato senza "mordi e fuggi") per cui ti ritrovi un totale At - now più basso."

La curva dell\'at-now è quella che ti dice in questo momento quando guadagna o perde una strategia.
E\' rappresentata dalla curva rossa tratteggiata nel grafico del payoff di Fiuto.
Tanto più "alta" si trova rispetto allo zero, tanto maggiore è il guadagno.
Senza "mordi e fuggi" resta un po\' più bassa, segno di un guadagno at-now inferiore.
Tutto qui.

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Oggi, per quanto riguarda la strategia “Spider-Man” non abbiamo fatto nessuna operazione.

La strategia è rimasta identica a quella di ieri per cui valgono le stesse riflessioni che abbiamo fatto in quella occasione.

Solo l’utile si è modificato in positivo portandosi da 700€ a 982€. Questo balzo in avanti di 282€ sono dovuti interamente alla strategia che ha saputo sfruttare l’effetto combinato del deprezzamento subito dalle opzioni vendute che è stato maggiore di quello delle opzioni comprate (Theta positivo), e della diminuzione della volatilità implicita (Vega negativo).

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Sul fronte dell’open interest nulla da segnalare fatta eccezione per un incremento delle posizioni sulla Put strike 18500 25,3%.
Analizziamo la variazione degli open interest. Nel primo grafico abbiamo la variazione delle Call, mentre nell’ultimo abbiamo la variazione delle Put a centro abbiamo il differenziale.

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Chiedo aiuto,
allora sto riassumendo in un file in world tutta questa strategia,
vorrei potervela postare, ma non riesco perchè l\'allegato supera 1 Mb ,
come si può fare ?!?

[Felix]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Puoi provare a comprimere il file con un programma come Winzip?

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Buongiorno Felix, ho provato a fare la compressione, ma da 2,3 Mb va solo a 2 circa... ! Quindi non si riesce a postare !
Credo sia molto utile, anche perchè ho tolto i commenti inutili.
Se mi dai la tua email te lo spedisco, poi mi dici se ti può piacere.
Oggi non potrò essere molto presente al pc, in quanto ho da fare un corso aziendale, quindi guarderò appena posso
durante la giornata.

Buona giornata

[Cagalli Tiziano]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Buongiorno Felix, ho provato a fare la compressione, ma da 2,3 Mb va solo a 2 circa... ! Quindi non si riesce a postare !
Credo sia molto utile, anche perchè ho tolto i commenti inutili.
Se mi dai la tua email te lo spedisco, poi mi dici se ti può piacere.
Oggi non potrò essere molto presente al pc, in quanto ho da fare un corso aziendale, quindi guarderò appena posso
durante la giornata.

Buona giornata

Scrivo una procedura che sarebbe il caso che si addottasse sempre in caso di file di dimensioni corpose:
Si invia a info@playoptions.it e poi noi facciamo un link dopo averlo stampato su documento con logo del forum.
Così è veloce nel download e gli mettiamo il nostro marchio per evitare che i vari ""professori autoreferenziati"lo mettano in giro come loro e magari in vendita :woohoo:

Ultima cosetta, voglio controllare ciò che viene distribuito su questo forum per verificare che non vi siano inesattezze o errori

[Gauss]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Post cancellato.

La mucca però la lascio.

Ciao a tutti e buon tr.

[Felix]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Scrivo una procedura che sarebbe il caso che si addottasse sempre in caso di file di dimensioni corpose:
Si invia a info@playoptions.it e poi noi facciamo un link dopo averlo stampato su documento con logo del forum.
Così è veloce nel download e gli mettiamo il nostro marchio per evitare che i vari ""professori autoreferenziati"lo mettano in giro come loro e magari in vendita :woohoo:
Ultima cosetta, voglio controllare ciò che viene distribuito su questo forum per verificare che non vi siano inesattezze o errori

calp Ottimo, Tiziano, così si evitano giri di documenti strani.
Questo tuo Ultimo Post andrebbe messo all\'inizio del forum, in modo da poter essere bene in vista anche in futuro.

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Perfetto Tiziano, ottima procedura direi.
Inoltre concordo con l\'idea di Felix di inserire questa procedura
all\'inizio, in modo che sia sempre ben visibile.
Allora ti mando il file all\'indirizzo scritto. Lo aggiornerò di tanto in tanto.
Ciao e buon proseguimento

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Arrivati alla soglia dei 20500 di Ftse-Mib - come stabilito in precedenza - procediamo a modificare la strategia con una rollata. Senza fretta...

Ricompreremo le Call 21500 e venderemo le Call 22000.

Ecco i prezzi:

Call 21500 agosto10 210, 200, 190
Call 22000 agosto10 110, 120, 130

Le operazioni devono essere fatte in questo modo:

Acquisto 210
Vendita 110
Acquisto 200
Vendita 120
Acquisto 190
Vendita 130

[Denis Moretto]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ciao ragazzi,

cliccate qui scaricare il post in formato PDF

[gothics]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Le operazioni devono essere fatte in questo modo:

Acquisto 210
Vendita 110
Acquisto 200
Vendita 120
Acquisto 190
Vendita 130

Ciao AZ,
una curiosità quando dici in "questo modo" significa in "questa sequenza"? In tal caso lo spread tra i due premi decresce (100, 80,60) vi è una ragione per tutto ciò?
Grazie

[livio]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

x Ghotics, la ragione credo sia quello di ottenere un "vantaggio economico" nell\'eseguire le varie operazioni di acq/ven.

Il primo gruppo di acq/ven ha uno valore a mercato simile e facilmente sarà possibile eseguirlo.
Chiedo invece se proseguendo con il secondo gruppo (cioè acq. la call a 200), se poi non sarà possibile vendere quella a 120 che si fa\'? ... si aspetta che il mercato riprenda a salire o, nel caso, si finisce di acquistare anche la terza call e poi si vedrà se, come e quando completare la sequenza?
Grazie.