Strategia Agosto Ftsemib

[principianteopzioni]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

scusa nappo mi puoi spiegare gentilmente come intendi rollare in casi di ribasso ?

Se ho capito bene quando la put 15500 avrà delta 0,141 rollerai.
Ma in pratica cosa vuol dire ?
vendo la 15500 e compero la 15000 ricompero la 18000 e vendo a 17500 ?
devo aumentare i contratti o rimango ad una unità ?
così mi sono spostato 500 punti più a sinistra.
Dimmi se ci ho capito qualche cosa...... angelo angelo angelo

grazie mille

ciao

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Eccoci qua. Anche oggi non sono riuscito a chiudere la gamba delle call con la vendita della 22000 per la difficoltà che incontravo ad entrare a mercato ad un prezzo soddisfacente. L\'indice ha dato più volte segnali di inversione di tendenza al rialzo, poi smentiti da vari ribassi e siccome per me l\'inversione è confermata mi sono concentrato sull\'acquisto di un\'altra put 15500 che ho preso al prezzo di 18 e poi ho aspettato il successivo ribasso per vendere un\'altra put 18000 al prezzo di 118.
E\' quantomai ovvio che ho attese lateral rialziste infatti la mia posizione si riassume come da immagine.
Domani, in attesa di un rialzo che prevedo sia all\'apertura di circa lo 0,6% cercherò di mettere a mercato l\'ormai famosa call 22000.
Questa è la mia situazione attuale, tutto sommato abbastanza tranquilla, anche perchè le figure di inversione non fanno che confermarmi l\'inizio di un ciclo rialzista.

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

scusa nappo mi puoi spiegare gentilmente come intendi rollare in casi di ribasso ?

Se ho capito bene quando la put 15500 avrà delta 0,141 rollerai.
Ma in pratica cosa vuol dire ?
vendo la 15500 e compero la 15000 ricompero la 18000 e vendo a 17500 ?
devo aumentare i contratti o rimango ad una unità ?
così mi sono spostato 500 punti più a sinistra.
Dimmi se ci ho capito qualche cosa...... angelo angelo angelo

grazie mille

ciao

Ciao Principiante, con me sei in buona compagnia perchè è la mia prima strategia messa a mercato.
Si, farò tutto quello che hai scritto e vedrò al momento com\'è la situazione per decidere se raddoppiare o meno. Ovvero dovrebbe essere il mercato in quel momento a dirmi cosa fare.

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Dalle 9,20 è IMPOSSIBILE operare e monitorare le posizioni, WETRADE è DOWN.....non si entra neppure sulla pagina web.........vogliono attentare alle mie coronarie!

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Aggiornamento della posizione.
Sono riuscito ad entrare in vendita con la call 22000 al prezzo di 104, prezzo che avevo messo sul book quando l\'ask era intorno a 90, è bastato un 1% di volatilità in più ed in pochi secondi è tutto schizzato alle stelle proprio quando l\'indice rompeva al rialzo il 2° pivot posto a quota 20485 (lezione da tenere a mente perchè nell\'Option Evaluetor avevo messo lo strike, il sottostante prudentemente a 20.800 ma mantenendo la medesima volatilità, è ovvio che se il sottostante va in direzione delle call sale anche la volatilità di quelle call).
Sto seriamente meditando di raddoppiare le posizioni call in acquisto ed in vendita, visto che la 24000 a protezione non ha sentito affatto l\'aumento della volatilità mentre la 22000 è salito fino a quota 112.
Questa è comunque la mia situazione attuale.

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Aggiornamento della posizione.
Oggi, in chiusura di giornata, visti i forti segnali rialzisti di breve che dovrebbero portare l\'indice a quota 21500, ho pensato di procedere all\'acquisto di 2 call 23000 con delta 0.05 al prezzo di 25.
Questo per il fatto che la call 22000 venduta ha subito un lieve apprezzamento ed un aumento di delta e vola, per cui a breve dovrebbero beneficiarne anche gli altri strike, sia quelle acquistati che quelli che mi appresterò a vendere, sempre lato call, sempreche si mantenga questa spinta rialzista.
Nel frattempo con questo acquisto ho alzato e addolcito il payoff, abbassato temporaneamente da 827 a 675 il guadagno massimo, portato ad un maggior livello di sostenibilità la massima perdita dal lato call, dimezzati valori di gamma, theta e vega.
Praticamente dovrei stare un pò più tranquillo in caso di forti rialzi. Per il iato put per adesso non intendo preoccuparmi visto che è quello fortemente in guadagno, 61%, e lo lascio andare sperando in ulteriori e probabili cali di volatilità.
Mi dite se quello che sto facendo è cosa buona e giusta? Grazie.
Saluti, Bruno.

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Salve, continuo il mio monologo sperando che di tanto in tanto qualcuno intervenga.
In tarda mattinata, pensando che avesse "già dato" ho messo in vendita 2 call 22500 ad euro 94, è stato un peccato perchè nel pomeriggio c\'era di che divertirsi, ma si sa, il timing non è il mio forte.
C\'è stato addirittura un momento che hedgiare col sottostante era l\'ideale ma non l\'ho fatto, come prima operazione già mi sembra di stare esagerando con l\'acceleratore (il guaio è se incontro qualche curva a gomito), ma dovrei essere relativamente tranquillo, i grossi paletti di put a 19000 e di call 22000, dai quali mi tengo comunque a distanza di rispetto, dovrebbero potermi far dormire.
Per i prossimi giorni mi aspetto un calo di volatilità ed una lateralizzazione abbastanza marcata e credo che oggi l\'indice abbia espresso i massimi.
Oltre alla strategia allego due grafici interessanti, il ted ed il grafico del rapporto vxv e vix.
Saluti.

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Approfittando del rialzo del tardo pomeriggio ho messo a mercato le 2 put vendute una a 118 e l\'altra a 160 ricomprandole a 27.

[pernotron]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

x nappo,
puoi spiegarmi cortesemente come hai fatto l\'analisi che ti ha portato alla scelta del sottostante della strategia? hai utilizzato qualche funzione di fiuto e se si quale?
grazie

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Ciao Perno, cercherò di rispondere alle tue domande dal basso della mia inesperienza.
Ho scelto il ftsemib per il semplice fatto che è l\'unico indice tradabile con wetrade.
Per quanto riguarda il tipo di strategia ho prima fatto una selezione con fiuto impostando uno straddle, dopo aver visto che c\'erano, nella migliore delle ipotesi, il 30% di probabilità di successo, ho optato per una strategia laterale che partisse con due spread, uno di put e uno di call. Ho anche cercato conferma dai grafici sul vix, il vxv ed il ted, come consigliato da Tiziano, per sapere se ci poteva stare lateralità.
Durante la selezione degli straddles ho fissato un supportone ed una resistenzona a 18000 e 22000 dati dagli open interest.
Ho poi proceduto ad una nuova ricerca e selezione di un iron condor, sono usciti una moltitudine di risultati ed io, per la pavidità del principiante ho scelto quello che mi dava il 97% di probabilità anche se con un rischio altissimo ed un guadagno bassissimo (il famoso pay off a sogliola).
I problemi sono venuti quando ho iniziato a mettere a mercato la strategia, i prezzi non erano più quelli per cui mi sono dovuto un pò arrangiare. Ho cercato di comprare put su momenti rialzisti, call su momenti ribassisti, viceversa per la vendita degli strike, Questo non è che mi sia riuscito particolarmente bene perchè potevo riuscire tranquillamente, con un pò di pazienza e disciplina in più, a comprare ancora a meno ed a vendere ancora a prezzo più alto, ma tant\'è se uno non ci prova mai certe situazioni in paper trading neppure si rende conto che esistono (naturalmente parlo per me).
In corso d\'opera mi sono accorto di aver usato strike troppo distanti fra l\'acquistato ed il venduto rendendomi di fatto piuttosto difficile rollare a strike diversi (anche questa lezione la terrò buona per il futuro).
Molti dubbi ed incertezze comunque si sono sciolte anche solo vedendo come si muovevano i prezzi e le greche al semplice movimento del sottostante. Sono riuscito a capire come fare ad hedgiare, anzi, stavo quasi per farlo però il mio delta è rimasto sempre sotto -1.
Al momento sto aspettando una leggera flessione dell\'indice per sbolognare le call vendute su due strike diversi e ripiazzarmi con la vendita di put ed al prossimo rialzo con la vendita di call.
In tutti i casi, cari ragazzacci, se ci sono consigli, critiche, su questa strategia scrivetemele, non può farmi che piacere.
Comunque ringrazio tutto il forum perchè è grazie ad esso, ai post di tutti, più o meno esperti, che ho letto con avidità, che piano piano credo di capire cosa sto facendo. Un ringraziamento particolare lo dedico a Tiziano ed ai suoi ragazzi, Denis, Massimiliano che hanno messo a disposizione un\'arma micidiale senza la quale, almeno per me, sarebbe impossibile operare nel mercato delle opzioni, Fiuto. E\' stupefacente e non vedo l\'ora che venga presentato Fiuto Pro con il tasto Panic......sarà il primo tasto che cliccherò!
Saluti, Bruno.

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Ah, dimenticavo di postare come è ora. Fà veramente tenerezza questa strategia confronto a quelle che vedo in giro, ma si sà, ogni scarrafone ect ect...........

[principianteopzioni]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Nappo
secondo me non fa assolutamente tenerezza.....
anzi.....
sto facendo anche io cose simili in paper.....
quando sarò pronto per andare a mercato andremo a braccetto con startegie simili....

poi ho letto anche che sei un ex pilota di moto....
io non sono mai stato pilota ma sono un super appasionato di motori.....
in cosa correvi se si può sapere e non ti reca distrurbo ?

ciao, vedrai che ad agosto ti andrà bene.
non buttarti giù !
ciaooooooo

calp

[pernotron]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

x Nappo,
grazie della tua disponibilità nello spiegare la genesei della strategia, purtroppo io sono molto più principiante di te e debbo porti , mi dispiace stressarti, le seguenti domande:
1) dove si visualizzano su fiuto i grafici vix,vxv e ted? Costa indicano tali grafici?
2) " In corso d\'opera mi sono accorto di aver usato strike troppo distanti fra l\'acquistato ed il venduto rendendomi di fatto piuttosto difficile rollare a strike diversi (anche questa lezione la terrò buona per il futuro)." Puoi speigarmi il punto appena citato con l\'ausilio dei grafici e dei numeri?

Grazie di cuore Nappo, sono sinceramente contento che uno di noi neofiti stia già passando oltre, non abbondonarci però!

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

x Nappo,
grazie della tua disponibilità nello spiegare la genesei della strategia, purtroppo io sono molto più principiante di te e debbo porti , mi dispiace stressarti, le seguenti domande:
1) dove si visualizzano su fiuto i grafici vix,vxv e ted? Costa indicano tali grafici?
2) " In corso d\'opera mi sono accorto di aver usato strike troppo distanti fra l\'acquistato ed il venduto rendendomi di fatto piuttosto difficile rollare a strike diversi (anche questa lezione la terrò buona per il futuro)." Puoi speigarmi il punto appena citato con l\'ausilio dei grafici e dei numeri?

Grazie di cuore Nappo, sono sinceramente contento che uno di noi neofiti stia già passando oltre, non abbondonarci però!

Ciao, i grafici li ricavo da questa chart http://stockcharts.com/h-sc/ui
I simboli li trovi sui grafici postati.
Per quanto riguarda le rollate utilizzando strike molto distanti fra vendute e comprate credo che succeda questo: il prezzo di acquisto delle vendute, aspettando che il delta delle comprate raggiunga lo stesso valore di delta di quando ho aperto le posizioni in vendita, diventa altissimo, mentre il prezzo di vendita delle acquistate sale di poco. Per una operatività più lineare credo sia meglio accontentarsi di operare su strike più vicini.
Espertoni, ditemi se è così o se sbaglio, ma quando l\'indice saliva ed il delta stava schizzando in alto, io vedevo che il prezzo delle vendute saliva percentualmente ed in valore assoluto, molto più in alto delle acquistate a strike piuttosto distante, rendendomi la rollata molto costosa in termini monetari.
Per esempio, la cal 22.000 venduta a 104 me la sono ritrovata in un attimo a 234 ed invece la call 24000 acquistata ad 8 veniva prezzata appena 7. In soldoni per rollare avrei dovuto pagare 325 euro per riacquistare la venduta incassando di fatto una perdita che non veniva affatto stemperata dal gain di 17.50 con la quale chiudevo la comprata. Per far pari avrei dovuto mantenere aperta la call 24000 aumentandolo di 3 contratti in acquisto ed avrei dovuto vendere ben 4 contratti sullo strike 23000 che stava quotando intorno a 45. Non mi sembra un grande affare quadruplicare i contratti alla prima rollata proprio mentre il mercato ti viene contro.

[nappo]

Re: Strategia Agosto Ftsemib

Nappo
secondo me non fa assolutamente tenerezza.....
anzi.....
sto facendo anche io cose simili in paper.....
quando sarò pronto per andare a mercato andremo a braccetto con startegie simili....

poi ho letto anche che sei un ex pilota di moto....
io non sono mai stato pilota ma sono un super appasionato di motori.....
in cosa correvi se si può sapere e non ti reca distrurbo ?

ciao, vedrai che ad agosto ti andrà bene.
non buttarti giù !
ciaooooooo

calp

Ciao Principiante, ho corso dal 1995 fino al 2005 nel campionato italiano velocità categoria Open, naturalmente non ero fra i primi ma mi divertivo come un pazzo lo stesso spendendoci una montagna di soldi. Fino al 98 con una honda cbr, poi son passato per due anni in sella ad una stupenda 916 sp3 pre serie, di quelle che volava, infine dove tante traversie dovute a guasti meccanici piuttosto importanti son tornato alle giapponesi, suzuki 750 ed infine la 1000, moto accuratamente preparate per le quali prendevo le parti speciali direttamente negli States dall\'ormai scomparso Pop Yoshimura.
Poi. dopo la nascita del quarto figlio, sono passato a più miti consigli, gioco a biliardo....... riso