Spread settembre

[nappo]

Re: Spread settembre

Perdonate la pivellaggine, ma chi è che si fa eseguire gli ordini alle 18.23?
E perchè a me non li ha mangiati precedentemente? Ci sono spiegazioni? Come ci si può comportare domattina all\'apertura? Reimmettere gli stessi prezzi che leggo ora che certezza dà di essere eseguito?

[livio]

Re: Spread settembre

l\'eseguito sulla call19000 settembre è stato fatto alle ore 17.08.49

[nappo]

Re: Spread settembre

l\'eseguito sulla call19000 settembre è stato fatto alle ore 17.08.49

Scusami Livio ma non ti seguo, sui books io leggo che gli eseguiti delle call sett. 18500 e 19500 sono stati effettuati alle 18.23,59. Controllando altri books su altri strike e scadenze trovo sempre gli ultimi eseguiti tra le 18.23,59 e le 18.24,00.
Cosa è che mi sfugge? Sono errori della mia piattaforma?

[nappo]

Re: Spread settembre

Salve, brevissimo aggiornamento di oggi con l\'acquisto di un mini a 20095 venduto a 20150. (mi stavo veramente annoiando ed ho voluto portare il delta positivo con stop a delta -0,05 e loss a 19940)
Rimango sempre in attesa di entrare in acquisto della call 19000, vediamo domani come gira il mercato e se va a toccare quota 19800.

[Roberto Domenichini]

Re: Spread settembre

Salve, brevissimo aggiornamento di oggi con l\'acquisto di un mini a 20095 venduto a 20150. (mi stavo veramente annoiando ed ho voluto portare il delta positivo con stop a delta -0,05 e loss a 19940)
Rimango sempre in attesa di entrare in acquisto della call 19000, vediamo domani come gira il mercato e se va a toccare quota 19800.

nappo pensa che la noia mi ha fatto perdere un pò di soldini......

A parte questo noto che la tua intenzione è mantenere il delta a zero. Sbaglio?

Da quali valutazioni sei partito per costruire la tua interessante strategia?

Ciao carissimo

[Roberto Domenichini]

Re: Spread settembre

Come non detto!

ho visto adesso che te lo avevo già chiesto.

Che stordito che sono!

Mi puoi delucidare circa la gestione visto che tieni sempre a zero il delta. Ti baserai su ciò che ti aspetti dal sottostante oppure preferisci entrare solo analizzando questioni tecniche delle opzioni?

Concordi con me nell\'affermare che per fare strategie sopra lo zero o anche buone strategie senza essere sopra lo zero è necessario formarsi prima un\'idea del sottostante? O pensi che il sottostante si possa anche non guardare?

Grazie mille nappo

[nappo]

Re: Spread settembre

Ciao Roberto, secondo me ci vuole un pò tutto, io personalmente mi dò delle idee di massima con l\'analisi ciclica e gli open interest, di conseguenza mi faccio già una prima idea di dove NON dovrebbe andare il sottostante o perlomeno che prima di andarci ci rimbalzi un pò e cerco di operare in quel range di prezzi che ho individuato. Per settembre sono momentaneamente tra 19000 e 22000 e sto aspettando l\'occasione giusta per entrare in acquisto relativamente al sottostante ed ai prezzi delle opzioni che io ho già teoricamente fissato. Per esempio con prezzi inferiori a 1000 sarei già pronto ad entrare in acquisto della call 19000, ma questo acquisto me lo deve confermare il segnale dell\'istogramma del macd relativamente al momentum quando dai massimi minimi del sottociclo inizia a riprendere quota per iniziare un\'altro sottociclo al rialzo, dove, all\'opposto sarebbe nelle mie intenzioni passare alla vendita di una call 18500 al prezzo minimo di 1700. Se solo una di queste situazioni non avviene sto fermo.
Accetto volentieri critiche, consigli e quant\'altro per quanto riguarda il modus operandi, in quanto questo è l\'unico che conosco e che mi son fatto da me avendo iniziato ora a conoscere ed assaggiare un pochino il mercato.

[Roberto Domenichini]

Re: Spread settembre

Accetto volentieri critiche, consigli e quant\'altro per quanto riguarda il modus operandi, in quanto questo è l\'unico che conosco e che mi son fatto da me avendo iniziato ora a conoscere ed assaggiare un pochino il mercato.
[/quote]

Ho compreso nappo lo spirito del commento. Io mi baso su grafici e poi decido ma non ho la tua dimestichezza nel pensare a che prezzi riuscirò a comprare o vendere, o meglio, sarei disposto a comprare o vendere. ma piano piano ci arrivo. Confido nelle mie forze.

Circa il metodo l\'unico consiglio che mi sento di darti è di continuare così visto che ottieni ottimi risultati.

Perchè dovresti cambiare e magari complicarti la vita (come faccio io di professione) per non raggiungere niente.

Adesso provo a tornare alla mia vecchia passione: i mercati azionari. E vedremo cosa riesco a fare.

Farò delle strategie sul nostro indice casalingo e confido nel tuo appoggio e consigli per migliorare visto che io ne ho veramente bisogno.

Già che ci sono una cosa che non mi torna.

Ogni punto dell\'opzione vale 2,5 euro e quindi se voglio utilizzare il sottostante so che, siccome si muove di 5 in 5 il future (quindi di 25 euro in 25 euro), quante opzioni mi servirebbero per fare un future?

Grazie mille nappo

p.s. purtroppo ho spento il cervello e non riesco a fare neanche questi calcoli.

[winnieservice]

Re: Spread settembre

Roberto

2 opzioni (moltiplicatore 2,5) per ogni FIB (moltiplicatore 5)
Ma devi sempre tener conto del delta.
Per molte occasioni è meglio il MINIFIB, delta 1, moltiplicatore 1.

Ciao

[livio]

Re: Spread settembre

x nappo

Sbaglio o pensi di ottenere il max payoff sotto i 18500 (oltre che a 19500 precisi...) con le operazioni che vorresti fare?
Per l\'acquisto della C19000 al prezzo di 1000 l\'indice dovrebbe andare in area 19700, mentre per vendere la C18500 a 1700 (li vale adesso quasi) poi dovrai attendere un nuova salita di 350 punti circa.
Comunque con una situazione già sopra lo zero hai ampi spazi di manovra e di possibilità aggiuntive... complimenti calp

[Roberto Domenichini]

Re: Spread settembre

Roberto

2 opzioni (moltiplicatore 2,5) per ogni FIB (moltiplicatore 5)
Ma devi sempre tener conto del delta.
Per molte occasioni è meglio il MINIFIB, delta 1, moltiplicatore 1.

Ciao

Infatti ho notato che se l\'indice e il future sono a 20000 e vanno a 20100 e sono short io perdo

100*5=500

Se il mio strike voglio che rimanga a 20000 e alla scadenza vorrei proteggere il future da un ribasso avrei

100*2,5=250 e quindi ne devo acquistare 2. Quindi perderei i due premi comprati che più siamo vicini e meno mi costano.

Ma se voglio fare uno straddle ho il delta che si dimezza e quindi con un future per ogni 4 opzioni costruisco uno straddle simmetrico ovvero a delta zero.

Confermate?

Per il mini si dovrebbe avere 1 mini per 2 opzioni per azzerare il delta.

Fiuto adesso da i ciocchi e quindi mi fornisce dei delta ATM impossibili. Provo domani.

Confermate?

Quindi mi metto nelle DDE il minifib?

Grazie e buona serata a tutti

Ciao Livio!!!!!!

[livio]

Re: Spread settembre

ciao Roberto, sarà che incomincio ad aver fame e faccio fatica a connettere...
Mi pare di capire che vuoi fare uno straddle utilizzando il future, p.e. acquistando 1 FIB a 20000 e vendendo 4 call20000 (è uno straddle sell equivalente alla vendita di 2call e 2put) e con delta zero?
Se invece il tuo scopo è ottenere un delta neutrale utilizzando il mini, p.e. acquisti 1 mini, allora devi vendere 1 call che abbia un delta pari a 0,4 (non sarà più uno straddle "simmetrico")

[qxloant]

Re: Spread settembre

Valutazione Strategia
Mib nappo sett
Buona sera.
Questa strategia porta sempre un guadagno ! E\' un arbitraggio, difficile da realizzare.
Verifica attentamente i prezzi degli eseguiti.
Valutiamo le caratteristiche delle Greche di portafoglio di questa strategia, anche se non influiscono sul punteggio e sulla valutazione.
Il Gamma e\' negativo, pertanto questa strategia trarra\' un vantaggio da un movimento lento del prezzo del sottostante, indipendentemente dalla direzione.
Il Theta e\' positivo, pertanto il trascorrere del tempo e\' un vantaggio per questa strategia.
Il Vega e\' negativo, pertanto questa strategia trarra\' un vantaggio da una diminuzione della volatilita\'.
Il Gamma e\' molto elevato. In una strategia direzionale e\' un fattore positivo, al contrario, in una strategia di volatilita\' e\' una fattore di rischio.
Note:
La Probabilità di Profitto:
In una serie di simulazioni statistiche, cioe\' una serie di proiezioni del prezzo del sottostante a scadenza, calcoliamo quante volte il movimento del sottostante avrebbe
portato guadagno, e quante volte il movimento del sottostante avrebbe portato perdita. Il rapporto tra questi due valori rappresenta la probabilita\' di profitto.
Il Profitto Atteso:
In una serie di simulazioni statistiche, cioe\' una serie di proiezioni del prezzo del sottostante a scadenza, calcoliamo la media di risultati in guadagno ed in perdita. Il valore
medio cosi\' ottenuto e\' chiamato Profitto Atteso. Questo valore non e\' da tenere in considerazione in strategie di volatilita\', quali ad esempio, Butterly, Calendar e Condor.
Le Odds:
In una serie di simulazioni statistiche, cioe\' una serie di proiezioni del prezzo del sottostante a scadenza, calcoliamo quante volte il movimento del sottostante avrebbe
portato guadagno ed il relativo importo, e quante volte il movimento del sottostante avrebbe portato perdita ed il relativo importo. Facciamo la media dei valori e li
rapportiamo, il risultato ottenuto e\'
Le Kelly Bet Fractions:
E\' una interpolazione di calcoli tra la Probabilita\' di Profitto e le Odds.
Un valore alto di Odds ed un valore basso di Kelly, possono significare che hai buone probabilita\' di guadagnare poco.
Un valore alto di Odds ed un valore alto di Kelly, possono significare che hai buone probabilita\' di guadagnare molto.
Un valore basso di Odds ed un valore basso di Kelly, possono significare che hai scarse probabilita\' di guadagnare poco.
Un valore basso di Odds ed un valore alto di Kelly, possono significare che hai scarse probabilita\' di guadagnare molto.
Esempi:
In uno spread con Massimo Profitto di 50 euro e Massimo Rischio di 1000 euro, sovente Odds e\' elevato e Kelly e\' basso: ho buone probabilita\' di guadagnare 50 euro.
In uno spread con Massimo Profitto di 1000 euro e Massimo Rischio di 50 euro, sovente Odds e\' basso e Kelly e\' alto: ho scarse probabilita\' di guadagnare 1000 euro.
Valutazione complessiva 100 su 100
Complimenti, Ottima strategia !
PlayOptions.it - ver. 1.7 23/08/2010 20.54.34

[nappo]

Re: Spread settembre

Valutazione Strategia
Mib nappo sett
Buona sera.
Questa strategia porta sempre un guadagno ! E\' un arbitraggio, difficile da realizzare.
Verifica attentamente i prezzi degli eseguiti.

Il Gamma e\' molto elevato. In una strategia direzionale e\' un fattore positivo, al contrario, in una strategia di volatilita\' e\' una fattore di rischio.

Ciao Antonio, te la sei caricata tutta la strategia per avere la valutazione?
Cmq il gamma è bassissimo, pressochè a zero, microscopico, un nonnulla.... :D

[nappo]

Re: Spread settembre

x nappo

Sbaglio o pensi di ottenere il max payoff sotto i 18500 (oltre che a 19500 precisi...) con le operazioni che vorresti fare?
Per l\'acquisto della C19000 al prezzo di 1000 l\'indice dovrebbe andare in area 19700, mentre per vendere la C18500 a 1700 (li vale adesso quasi) poi dovrai attendere un nuova salita di 350 punti circa.
Comunque con una situazione già sopra lo zero hai ampi spazi di manovra e di possibilità aggiuntive... complimenti calp

Non sbagli affatto, è proprio come dici te, anche se la strategia "finita" dovrebbe mettermi in area di max guadagno anche intorno ai 21000, ma questo solo se riuscirò a piazzare il giusto ordine per l\'acquisto di una put 20000 e vendita di una put 20500. staremo a vedere........