Long straddle sintetico sul Bund

[Roberto Domenichini]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Si intendevo proprio questa solo che il rapporto tra le vendute e le acquistate deve essere 1/2.

Per quanto riguarda la strategia Garcia siccome è molto difficile da capire e da seguire non so se è il caso di proporla sul forum questo mese…

Ok Antonio

Personalmente ti ritengo un grande visto che hai dimostrato grandi cose indipendentemente da quello che vuoi presentare. E se non vuoi presentare niente sei un grande lo stesso.

Se è difficile penso che la maggior parte di noi non riuscirebbe a starti dietro.

Io intanto mi stampo la tua precedente così me la studio.

Io continuo a studiare perchè vedo che ho le idee molto confuse.

Grazie di tutto Antonio

[winnieservice]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Intendevi questa Antonio?

Ne ho vendute 6 per vedere un credito in totale.

Che valore di theta hai ?
Non mandarmi a quel paese... però anche in questo caso o hai un movimento veloce o chiudila rapidamente !
Ciao !

[Roberto Domenichini]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Intendevi questa Antonio?

Ne ho vendute 6 per vedere un credito in totale.

Che valore di theta hai ?
Non mandarmi a quel paese... però anche in questo caso o hai un movimento veloce o chiudila rapidamente !
Ciao !

Non è elevato. Siamo a -60 circa. Quindi se dividiamo per 1000 otteniamo 0.06

Se non erro a parità di condizioni perde 0,06 euro al giorno. O meglio tra oggi e domani.

Chiedo conferma che il mio passaggio sia giusto.

Grazie bp

[Roberto Domenichini]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Approfitto per chiedere come si interpretano le greche di portafoglio (datemi una mano e io vi prenderò un braccio riso)

Le 10 comprate hanno un theta di -260 cumulato

Le 6 vendute hanno un theta di 150 cumulato

Significa non che le mie 10 comprate perdono al giorno circa 0,26 e le mie 6 incasso 0,15 al giorno.

Si fa prima a guardare la differenza e vedere che il mio portafoglio perde al giorno 0,11. ma dove lo vedo su Fiuto questo?

Non penso che si veda ma nel total At now viene incluso. Ovvero il mio portafoglio totale perderà lo 0,11 che sarà compensato dal vega che è doppio sulle comprate rispetto alle vendute. Solo che dovrebbe aumentare la volatilità implicita.

Queste greche influenzano il sottostante e quindi questi cambiamenti indirettamente li leggo sul delta.

Diciamo che il delta indirettamente le comprende tutte. E\' un mio pensiero. Fatevene una ragione perchè dico giusto riso

[winnieservice]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Approfitto per chiedere come si interpretano le greche di portafoglio (datemi una mano e io vi prenderò un braccio riso)
Le 10 comprate hanno un theta di -260 cumulato
Le 6 vendute hanno un theta di 150 cumulato

Per cui hai un theta di portafoglio di 260-150=110 euro, oggi
Come sai purtroppo il decadimento temporale non è costante, per cui domani avrai un theta più alto, dopodomani più alto ancora... visto che siamo a pochi giorni dalla scadenza.
Aggiungi poi gli spread dei MM.
Ciao

[Roberto Domenichini]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Approfitto per chiedere come si interpretano le greche di portafoglio (datemi una mano e io vi prenderò un braccio riso)
Le 10 comprate hanno un theta di -260 cumulato
Le 6 vendute hanno un theta di 150 cumulato

Per cui hai un theta di portafoglio di 260-150=110 euro, oggi
Come sai purtroppo il decadimento temporale non è costante, per cui domani avrai un theta più alto, dopodomani più alto ancora... visto che siamo a pochi giorni dalla scadenza.
Aggiungi poi gli spread dei MM.
Ciao

Chissà come mai il theta vista in cifre mi dice che è meglio vendere il tutto. Provvedo Bp. Hai perfettamente ragione.

Una straddle sintetico a 7 giorni dalla scadenza ho sono un insider o un coglione.

la seconda che ho detto! riso

[winnieservice]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Forse eri un insider, mi spiace di averti indotto alla chiusura...
Purtroppo col senno di poi forse era meglio lasciare lo straddle originario.
Peraltro alla fine era diventata un\'operazione tendenzialmente ribassista...
Mi spiace. Non parlo più.

[Roberto Domenichini]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Forse eri un insider, mi spiace di averti indotto alla chiusura...
Purtroppo col senno di poi forse era meglio lasciare lo straddle originario.
Peraltro alla fine era diventata un\'operazione tendenzialmente ribassista...
Mi spiace. Non parlo più.

Ma figurati se il mio Bp non parla più!

Dai che stiamo facendo progressi e necessito anche del tuo aiuto e spero di esserti di aiuto anche io.

Magari ci possiamo anche fare il punto della situazione per vedere dove siamo arrivati.

Non trovi che lo skew di volatilità spesso smentisce gli OI? E\' oggettivo e quindi la risposta è si!

Quindi considerarle vendute o comprate cambia poco anche se tutti noi abbiamo il sottostante.

Ti faccio un esempio. Por todos.

Io sono un MM che ha 1000 future al rialzo sul Bund e voglio coprirli con 1000 opzioni call vendute.
Tu sei un MM che va short con 1000 contratti sul Bund e per proteggerli mi compro le tue 1000 call.

Perchè a pirori uno dei due deve avere ragione?

Non penserete che i MM guadagnano con i privati che comprano un\'opzione o due se rompono il salvadanio? riso

Almeno io la penso così e quindi è la verità assoluta riso

[winnieservice]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Ok. Grazie, mi sento meglio.

Per quanto riguarda lo skew, credo che vada congiunto non alla "foto" degli OI ma alla loro variazione nel tempo come ci insegnano gli esperti. Il CIT è uno strumento prezioso in questo.
Ciao

[Roberto Domenichini]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Ok. Grazie, mi sento meglio.

Per quanto riguarda lo skew, credo che vada congiunto non alla "foto" degli OI ma alla loro variazione nel tempo come ci insegnano gli esperti. Il CIT è uno strumento prezioso in questo.
Ciao

In effetti con le CIT si comprendono i movimenti.

Diciamo allora che è molto più attendibile il segnale sugli OI se ne consideriamo le variazioni.

Ciao Bp e grazie del tuo aiuto

[Cagalli Tiziano]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Lo sapete che c\'è il LIT?

E\' la stessa funzione del CIT solo che fa i calcoli sulla volatilità!

[antoniokk]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Tiziano,

Nel CIT la posizione del sottostante è individuata dalla barra/e rossa/e mentre scorre il tempo.

Nel LIT è possibibile individuare la posizione del sottostante mentre scorre il tempo?

[Cagalli Tiziano]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Tiziano,

Nel CIT la posizione del sottostante è individuata dalla barra/e rossa/e mentre scorre il tempo.

Nel LIT è possibibile individuare la posizione del sottostante mentre scorre il tempo?

No, non l\'ho pensato perchè non lo ritengo importante. Se a te piacerebbe vederlo scrivilo con Fiuto (pulsante segnala errori) e verrà messo tra le cose da fare.

[Cagalli Tiziano]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Tiziano,

Nel CIT la posizione del sottostante è individuata dalla barra/e rossa/e mentre scorre il tempo.

Nel LIT è possibibile individuare la posizione del sottostante mentre scorre il tempo?

No, non l\'ho pensato perchè non lo ritengo importante. Se a te piacerebbe vederlo scrivilo con Fiuto (pulsante segnala errori) e verrà messo tra le cose da fare.

Detto e fatto eh? ..ho visto la segnalazione, grazie :cheer:

[Roberto Domenichini]

Re: Long straddle sintetico sul Bund

Il LIT?

Cavolo domani lo provo subito.

Sto diventando un appassionato della volatilità.

Buona serata