Open Interest Mibo Settembre

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Innanzitutto voglio esprimere i miei ringraziamenti a tutti indistintamente per il notevole lavoro svolto.
Considerando che sono un ignorante totale e con la funzione per calcolare la Vola Implicita gentilmente postata dal grande AZ13, c\'ho capito poco o niente, chiedevo se la seguente formula può sostituire i codici di Antonio.
Allego un file .jpg con la formula e relativo risultato:

[Cagalli Tiziano]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Innanzitutto voglio esprimere i miei ringraziamenti a tutti indistintamente per il notevole lavoro svolto.
Considerando che sono un ignorante totale e con la funzione per calcolare la Vola Implicita gentilmente postata dal grande AZ13, c\'ho capito poco o niente, chiedevo se la seguente formula può sostituire i codici di Antonio.
Allego un file .jpg con la formula e relativo risultato:

Vedendo il risultato direi proprio di sì!

[antoniokk]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Innanzitutto voglio esprimere i miei ringraziamenti a tutti indistintamente per il notevole lavoro svolto.
Considerando che sono un ignorante totale e con la funzione per calcolare la Vola Implicita gentilmente postata dal grande AZ13, c\'ho capito poco o niente, chiedevo se la seguente formula può sostituire i codici di Antonio.
Allego un file .jpg con la formula e relativo risultato:

@ MAURI

La formula che hai postato è una funzione di excel, oppure è una formula che ti sei creato Tu?

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Innanzitutto voglio esprimere i miei ringraziamenti a tutti indistintamente per il notevole lavoro svolto.
Considerando che sono un ignorante totale e con la funzione per calcolare la Vola Implicita gentilmente postata dal grande AZ13, c\'ho capito poco o niente, chiedevo se la seguente formula può sostituire i codici di Antonio.
Allego un file .jpg con la formula e relativo risultato:

@ MAURI

La formula che hai postato è una funzione di excel, oppure è una formula che ti sei creato Tu?

Magari ne fossi capace!!!!!!!!!
si tratta di un pacchetto di Componenti Aggiuntivi per Excel 2003 si trova qui:

http://www.webcabcomponents.com/office/

c\'è di tutto, è da molto tempo che l\'ho installato, ma non l\'ho mai usato.......fino ad ora!!!!

Sicuramente Tiziano lo conoscerà e ci darà un giudizio in merito!

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Innanzitutto voglio esprimere i miei ringraziamenti a tutti indistintamente per il notevole lavoro svolto.
Considerando che sono un ignorante totale e con la funzione per calcolare la Vola Implicita gentilmente postata dal grande AZ13, c\'ho capito poco o niente, chiedevo se la seguente formula può sostituire i codici di Antonio.
Allego un file .jpg con la formula e relativo risultato:

Vedendo il risultato direi proprio di sì!

Grazie per l\'autorevole risposta.

[antoniokk]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Magari ne fossi capace!!!!!!!!!
si tratta di un pacchetto di Componenti Aggiuntivi per Excel 2003 si trova qui:

http://www.webcabcomponents.com/office/

c\'è di tutto, è da molto tempo che l\'ho installato, ma non l\'ho mai usato.......fino ad ora!!!!

Sicuramente Tiziano lo conoscerà e ci darà un giudizio in merito!

Mauri, non ci crederai ma non sono riuscito a trovare la formula riso

Puoi essere più preciso. In quale sezione del sito si trova?

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Magari ne fossi capace!!!!!!!!!
si tratta di un pacchetto di Componenti Aggiuntivi per Excel 2003 si trova qui:

http://www.webcabcomponents.com/office/

c\'è di tutto, è da molto tempo che l\'ho installato, ma non l\'ho mai usato.......fino ad ora!!!!

Sicuramente Tiziano lo conoscerà e ci darà un giudizio in merito!

Mauri, non ci crederai ma non sono riuscito a trovare la formula riso

Puoi essere più preciso. In quale sezione del sito si trova?

Non trovi la formula perchè è un pacchetto di componenti aggiuntivi per excel 2003 che bisogna scaricare e poi installare.
Però prima chiederei a Tiziano se lo conosce.
Sono un paio d\'anni che l\'ho caricato e non ho riscontrato problemi, ma non vorrei che, al contrario, te ne procurasse.

Cmq il file d\'installazione è qui:

http://www.webcabcomponents.com/office/download.php

devi scaricare: Windows MSI

è un file di 3.4 mega

Viene automaticamente aggiunto sulla barra di excel come da screenshot (esempio: la funzione per la vola implicita).

Ripeto.............prima di installare chiederei consiglio ai veterani, sicuramente qualcuno lo conosce.

Opss........per errore ho inviato 2 fotine identiche

[Cagalli Tiziano]

Re: Open Interest Mibo Settembre

si tratta di un pacchetto di Componenti Aggiuntivi per Excel 2003 si trova qui:

http://www.webcabcomponents.com/office/

c\'è di tutto, è da molto tempo che l\'ho installato, ma non l\'ho mai usato.......fino ad ora!!!!

Sicuramente Tiziano lo conoscerà e ci darà un giudizio in merito!

Ottimo!

[U.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Differenza dei rischi assunti dagli istituzionali sulle Mibo settembre del 27 agosto 2010 rispetto al 20 agosto 2010.

Un altro modo di leggere gli OI e cioè come gli istituzionali stanno modificando i loro portafogli e soprattutto quale siano le loro intenzioni per il futuro e quello di valutare la differenza dei rischi assunti. Mi spiego. Se prendiamo tutte le posizioni sugli OI e consideriamo come prezzo di settlement di volta i volta diversi valori per esempio coincidenti con i diversi strike possiamo vedere quali sono i rischi assunti dalla vendita delle opzioni da parte degli istituzionali (sottoforma di valore intrinseco). Ebbene come si può vedere e come ci si poteva aspettare, i rischi minori da parte degli istituzionali sono a livello dello strike 20000 con 25.940.000€ (vedi fig 1).
Se, tuttavia, facciamo un analisi differenziale tra quest’ultima e quella di una settimana fa ci accorgiamo di come gli istituzionali abbiano spostato i loro rischi (vedi fig 2).

Come vedete in una settimana hanno alzato i rischi che si sono assunti su strike più alti.

Il fenomeno è ancora più visibile dal diagramma del differenziale (vedi fig 3).

Secondo voi, questi maggiori rischi su strike più alti è perché prevedono che il mercato salga o che il mercato scenda?

[bdanyel]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Differenza dei rischi assunti dagli istituzionali sulle Mibo settembre del 27 agosto 2010 rispetto al 20 agosto 2010.

Un altro modo di leggere gli OI e cioè come gli istituzionali stanno modificando i loro portafogli e soprattutto quale siano le loro intenzioni per il futuro e quello di valutare la differenza dei rischi assunti. Mi spiego. Se prendiamo tutte le posizioni sugli OI e consideriamo come prezzo di settlement di volta i volta diversi valori per esempio coincidenti con i diversi strike possiamo vedere quali sono i rischi assunti dalla vendita delle opzioni da parte degli istituzionali (sottoforma di valore intrinseco). Ebbene come si può vedere e come ci si poteva aspettare, i rischi minori da parte degli istituzionali sono a livello dello strike 20000 con 25.940.000€ (vedi fig 1).
Se, tuttavia, facciamo un analisi differenziale tra quest’ultima e quella di una settimana fa ci accorgiamo di come gli istituzionali abbiano spostato i loro rischi (vedi fig 2).

Come vedete in una settimana hanno alzato i rischi che si sono assunti su strike più alti.

Il fenomeno è ancora più visibile dal diagramma del differenziale (vedi fig 3).

Secondo voi, questi maggiori rischi su strike più alti è perché prevedono che il mercato salga o che il mercato scenda?

Provo a rispondere, per me è perchè prevedono che scenda, altrimenti non si esporrebbero così al rialzo, no ?

Antonio, l\'analisi di questi grafici è bellissima, capisco il senso, ma sinceramente non riesco a fare i conti ....,
potresti fare l\'esempio pratico di come si fa un conteggio per qualche strike, alto o basso ? Per esempio a 15000, 20000, e 25000 ?!?

Grazie mille per quello che fai e per i continui spunti di analisi che ci proponi agree

Daniele

[marzac]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Bravo Mauri !

Ottimo pacchetto software per excel

Grazie


Il bello è che con XP funziona ... con Vista no

[Roberto Domenichini]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Scusate ragazzi ma la volatilità implicita non è già calcolata per ogni singola opzione con Fiuto?

Perchè dovrei complicarmi la vita per un valore che Fiuto mi da già?

Forse mi sfugge qualcosa.

Dove sbaglio?

Grazie anticipatamente

[U.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Un conto è la volatilità implicita calcolata per ogni singola opzione e un’altro è la volatilità implicita media ponderata utilizzando come parametro di ponderazione i volumi scambiati ai diversi strike.

[Roberto Domenichini]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Un conto è la volatilità implicita calcolata per ogni singola opzione e un’altro è la volatilità implicita media ponderata utilizzando come parametro di ponderazione i volumi scambiati ai diversi strike.

Grazie Antonio!

Mi sembrava che mi sfuggisse qualcosa.

Si parla di tecnica sofisticata. Infatti calcolare una media ponderata è molto più "democratico" (leggasi predittivo) rispetto ad una media semplice che considera le modalità tutte con la stessa frequenza assoluta.

Come ponderazione potremmo usare gli O.I.? Cosa ne pensi?

Oppure creare il valore medio ponderato degli OI associando ai vari strike l\'O.I. così sappiamo dove gli istituzionali vorranno portare il prezzo. Magari lo hai già fatto ma non ricordo dove.

Grazie mille Antonio

p.s. Si parlava di media ponderata della volatilità. Che stupido che sono stato a rispondere senza aver letto tutto il Thread.

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Un conto è la volatilità implicita calcolata per ogni singola opzione e un’altro è la volatilità implicita media ponderata utilizzando come parametro di ponderazione i volumi scambiati ai diversi strike.

Ed era proprio questo quello che ho provato senza successo a fare questa mattina. cap
Problemi col DDE Tol Derivati di Sella, forse è necessario Sella Extreme.