Video & Report del 03/09/2010

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,

con il video ed il report di oggi vedremo una tecnica che serve per non trovarsi in difficoltà nel caso si sbagli la previsione del movimento del sottostante.
E\' molto semplice ma efficace, si può usare su sottostanti che hanno dei movimenti oltre/sotto i quali non possono andare.
Nel caso del Bund il rendimento sotto lo zero sarebbe il floor.

[Roberto Domenichini]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Ragazzi da settimana scorsa abbiamo azzeccato in pieno l\'andamento dei mercati.

Infatti abbiamo detto che all\'inizio ci sarebbe stata una salita dell\'azionario così il Bund avrebbe giustificato in parte la sua discesa e poi via con una nuova prorompente discesa.

Attendiamo che il VIX faccia il suo lavoro.

Buona giornata

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Pensa, Tiziano, che a questo tipo di strategia ci ero arrivato ragionando e soprattutto operando con la tecnica "goccia continua" dove, tra l\'altro, la distanza temporale ammorbidisce notevolmente i movimenti di prezzo delle opzioni.

Grande tecnica, davvero da "buon padre di famiglia".

Dammi il tuo commento su una variante che ho utilizzato io:
Vendendo le comprate, ho in larga parte finanziato il rolling di 3 / 4 strikes alla volta.
Naturalmente, ho dovuto man mano ricomprare strikes più estremi a copertura.
Ora che il bund è venuto giù, naturalmente le vendute hanno perso molto di più delle comprate ... ed una parte dell\'operazione l\'ho chiusa tra ieri ed oggi (ero arrivato a 16 vendute ... un pò troppe per me).
Che ne pensi ?

Penso che hai fatto benissimo. Ogni occasione favorevole deve servire per ritornare alle esposizioni che si desideravano e quindi diminuire...prima o poi l\'ingordo si strozza.

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Una domanda Tiziano: consigli di vendere per prima, di comprare, oppure di fare simultaneamente le due operazioni?

lo so che a te non piace simultaneamente ma per un\'operazione di così ampio respiro il timing penso abbia un valore meno importante.

Credo che la soluzione migliore sia di fare in contemporana sia l\'acquisto che la vendita. Prima o poi si dovrà intervenire perchè di sicuro il prezzo del sottostante si muove ed allora quale miglio occasione di comperare qualche contratto a prezzo quasi azzerato?
Si sacrifica un pò di guadagno ma poi nell\'onda successiva (se ci sarà) si potrà recuperare vendendo a premio maggiore.

Comunque in questo tipo di strategie ritengo che ognuno di noi, tenendo presente che la salvezza sta nelle comperate, possa creare il suo trading system, quello che più gli piace elo diverta. Divertirsi facendo trading tiene la mente lucida mentre la paura o la preoccupazione portano solo confusione.
Almeno a me succede così!

Sono contento che ti piaccia ...nei prossimi video ne illustrerò altre che abbiano questo tipo di sempèlicità.

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Ragazzi da settimana scorsa abbiamo azzeccato in pieno l\'andamento dei mercati.

Infatti abbiamo detto che all\'inizio ci sarebbe stata una salita dell\'azionario così il Bund avrebbe giustificato in parte la sua discesa e poi via con una nuova prorompente discesa.

Attendiamo che il VIX faccia il suo lavoro.

Buona giornata

Bravi calp calp calp

io non ci avrei scommesso una deep otm comperata!

Però, nonostante avessi una convinzione diversa, sono ugualmente passato alla cassa.
Vedere quello che succede e non quello che si pensa debba succedere aiuta a fare dei trade vincenti.

[goldor]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Tiziano SEI UN GRANDE!!!
calp calp calp
E\' una difesa molto gestibile, e anche poter muovere un pezzo alla volta non costringe ad utilizzare ingenti somme di capitale.

Sarebbe da provare sull\'azionario.....magari sull\'eurostoxx...... angelo

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Sull\'eurostox è perfetta perchè ha le scadenze sino al 2017 ...per cui se va male ti sposti nel lungo diminuendo i contratti in maniera decisa.

[Antonino C]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Accompagnando le varie duscussioni e dovendo affrontare la salita del FtseMib, mi è venuto quasi naturale pensare di vendere per finanziare una call ad uno strike più alto, non avevo pensato però di spendere tutto l\'incasso che invece mi darebbe più possibilità di recupero. In ogni caso la differenza di valori tra ogni step di strike non permette di ricomprapre con la stessa facilità di proporzioni come nell\'esempio trattato del bund

Per evitare di farsi delle illusioni, è bene ricordare ad ogni rollata si ha una perdita ed inoltre si determina come nel filmato una zona sotto lo zero che renderebbe inutile lo sforzo se a scadenza l\'indice chiudesse esattamente in quel punto.
Spostare avanti le scadenze ci da più tempo per attendere le variazioni del mercato ma non la certezza che potremo recuperare
Un gap di 1000 punto come accaduto col FtseMib in pochi giorni come si recupera ?
Rollare di 3 strike signifca per esempio passare da 20.000 a 21.500 ?
Grz

[winnieservice]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Ciao a tutti, a te Tiziano, in particolare...

passo solo ora a vedere il video, ho letto solo il pdf...
Ricordo di quando me ne parlasti a Rovigo, proprio sull\'Eurostoxx !!!
E pensare che sono alla ricerca di strategie part-time !!!
Chissà... quando avremo Fiuto Pro, si può anche programmare !!! A mercato in automatico !!!

Vado subito a vedere il video, tra l\'altro mi piacerebbe averne un archivio sul mio pc, non vorrei mai che i più "vecchi" vadano prima o poi cancellati dal sito di TraderLink ed ognuno è una perla !

Tiziano sei un grande, grande, grande (detto tre volte vale come SANTO SUBITO...)

[winnieservice]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Accompagnando le varie duscussioni e dovendo affrontare la salita del FtseMib, mi è venuto quasi naturale pensare di vendere per finanziare una call ad uno strike più alto, non avevo pensato però di spendere tutto l\'incasso che invece mi darebbe più possibilità di recupero. In ogni caso la differenza di valori tra ogni step di strike non permette di ricomprapre con la stessa facilità di proporzioni come nell\'esempio trattato del bund

Per evitare di farsi delle illusioni, è bene ricordare ad ogni rollata si ha una perdita ed inoltre si determina come nel filmato una zona sotto lo zero che renderebbe inutile lo sforzo se a scadenza l\'indice chiudesse esattamente in quel punto.
Spostare avanti le scadenze ci da più tempo per attendere le variazioni del mercato ma non la certezza che potremo recuperare
Un gap di 1000 punto come accaduto col FtseMib in pochi giorni come si recupera ?
Rollare di 3 strike signifca per esempio passare da 20.000 a 21.500 ?
Grz

Credo vada considerato che il FtseMib ha strike piuttosto larghi e "costosi", purtroppo (1250 euro)
Lo stoxx ed il bund hanno strike molto più "economici" (500 euro).

[marzac]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Sull\'eurostox è perfetta perchè ha le scadenze sino al 2017 ...per cui se va male ti sposti nel lungo diminuendo i contratti in maniera decisa.

Hai toccato un tasto dolente del Bund ... lo stramaledetto aveva Novembre 2010 come ultima scadenza. Solo ora vedo apparire Febbraio 2011 .. con i book vuoti.
Capito come mi son trovato a quota 16 vendute ?

Ma eurostoxx fino al 2017 ???
Io su IW con la funzione CERCA>OPZIONI ... vedo solo fino allo 06/2011 ...
Come fate voi a vedere oltre ?

[principianteopzioni]

Re: Video & Report del 03/09/2010

ciao Tiziano e grazie del video...

volevo chiarire però alcune cose che mi sfuggono....

se anzichè partire subito con tante protezioni comprate finanziate dalla vendita di una ATM
si parte con la vendita sola di una atm e si acquista una sola protezione otm e poi mano a mano che sale si rollano una ad una cioè chiudo quella in perdita vendo la protezione con utile ed aumento i contratti per coprire la perdita
cosa cambia secondo te ?

cioè, volevo capire se è molto più svantaggioso rollare di una in una entrambe le opzioni mano a mano che si sale.
Ne chiudo una in perdita ma ne chiudo una in utile. Aumento i contratti per coprire la perdita subita dall\'opzione toccata.

comprando subito tante protezioni pago più theta se non dico fesserie.....quindi mi chiedo se le coperture acquistandole volta per volta mi costerebbero meno.

Volevo anche capire meglio come effettuare la rollata sulla scadenza.
Ho capito molto bene che rollando su scadenza più lontana il numero di contratti dimunuisce e quindi diminuiamo il nostro rischio, non capisco perchè le protezioni non le devo rollare subito anche loro su scadenza lontana.
Se le protezioni non mi vanno atm perchè la salita si ferma non rischio di perderle dovendole poi riacquistare su scadenza più lontana pagandole per intero e non per differenza ?

(cioè : costo protezione scadenza lontana = incasso della vendita della scadenza vicina + soldi)

mi puoi chiarire gentilmente ?

grazie mille ci si vede a Milano

agree

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 03/09/2010

ciao Tiziano e grazie del video...

volevo chiarire però alcune cose che mi sfuggono....

se anzichè partire subito con tante protezioni comprate finanziate dalla vendita di una ATM
si parte con la vendita sola di una atm e si acquista una sola protezione otm e poi mano a mano che sale si rollano una ad una cioè chiudo quella in perdita vendo la protezione con utile ed aumento i contratti per coprire la perdita
cosa cambia secondo te ?

cioè, volevo capire se è molto più svantaggioso rollare di una in una entrambe le opzioni mano a mano che si sale.
Ne chiudo una in perdita ma ne chiudo una in utile. Aumento i contratti per coprire la perdita subita dall\'opzione toccata.

comprando subito tante protezioni pago più theta se non dico fesserie.....quindi mi chiedo se le coperture acquistandole volta per volta mi costerebbero meno.

Volevo anche capire meglio come effettuare la rollata sulla scadenza.
Ho capito molto bene che rollando su scadenza più lontana il numero di contratti dimunuisce e quindi diminuiamo il nostro rischio, non capisco perchè le protezioni non le devo rollare subito anche loro su scadenza lontana.
Se le protezioni non mi vanno atm perchè la salita si ferma non rischio di perderle dovendole poi riacquistare su scadenza più lontana pagandole per intero e non per differenza ?

(cioè : costo protezione scadenza lontana = incasso della vendita della scadenza vicina + soldi)

mi puoi chiarire gentilmente ?

grazie mille ci si vede a Milano

agree

La differenza è notevole perchè vendi sempre ATM e comperi una sola volta DOTM, fai una prova con Fiuto mettendo due strategie e poi le conduci nei due modi e fai il paragone.
Il ragionamento che ho fatto nel filmato si riferisce ad un Bund (lo specifico proprio) che ha raggiunto e superato la soglia di valorizzazione ed è in mano alla speculazione.
Quindi mi aspetto una discesa forte e certa, se non adesso il mese prossimo o quello successivo.
Se fatta su un sottostante diverso dove non sia possibile individuare il massimo è certamente meglio rollare anche le comperate.
Grazie a te, a presto allora!

P.S : è ora di cambiare il Nikname

[principianteopzioni]

Re: Video & Report del 03/09/2010

grazie mille.

ho capito il concetto.
Purtroppo di bund non ne so proprio niente quindi me lo devo studiare......

p.s. grazie per l\'incoraggiamento e per il change di nickname.

tra qualche mese ti prometto che il nick sarà modificato !!!

ciao

[borsaric]

Re: Video & Report del 03/09/2010

Una tecnica semplice, un costo emotivo praticamente nullo, una logica disarmante per la semplicità, la possibilità di sbagliare anche 3 volte, guadagno con un sottostante che è andato dalla parte opposta inizialmente pronosticata e anche di parecchio.

Se esiste qualcosa migliore di questo io mi taglio le vene.

Per migliore intendo qualcosa che sia semplice, gestibile con tranquillità e che ci porti a minimizzare la perdita in caso di errore o addirittura, come mostrato nel video, un guadagno.

Sono pienamente d\'accordo con te Roberto!!
Grande TIZIANO!!! calp calp calp calp