Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

se questa è l\'occasione buona per imparare qualcosa era finalmente ora :woohoo:

è stato eseguito oggi, anzi mentre scrivevo è arrivato a 12€

la questione è un\'altra, da dove viene il risk free a 2% e la volatilità del 40%

io so che l\'EuroLibor oggi è l\'1.12% , la volatilità credevo fosse quella del sottostante che è poco piu di 28,

sono pronto ad essere illuminato :P

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

i contratti della put 17000

http://www.borsaitaliana.it/borsa/derivati/ftse-mib-options/contratti.html?isin=IT0010123807&lang=it

[livio]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

@ Lorenzo

Quindi il tuoi prezzi teorici li hai calcolati con una vola pari a 28 uguale per tutti gli strike e tipo opzione???

[livioptions]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Non ti fidare della volatilità che viene esposta in borsaitaliana.it, calcolatela da solo, applicando quella che più si avvicina ai prezzi esposti nel book, quella è la vera volatilità, cioè in sostanza il prezzo al quale il MM è disposto a vendere l\'opzione in funzione di dove crede che andrà il mercato.

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Allora,

La risposta è Si tranne che per il tipo di opzione
ma penso di stare per scoprire che per ogni opzione bisogna indicare la propria volatilità implicita ? :S

porcacc... altro codice da scrivere, è quella del giorno prima o bisogna calcolare quella istantanea?
giorno prima spero, almeno quello

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

volatilità del momento?

[livio]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

.........
ma penso di stare per scoprire che per ogni opzione bisogna indicare la propria volatilità implicita ? :S
.........

esatto!
Altrimenti lo "smile" non potrebbe... sorridere...

[livioptions]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Se non proprio per tutte almeno per gruppi ITM ATM ecc. hanno volatilità similari con differenze di decimali.
Puoi provare con il valutatore, se inserisci la volatilità puntuale di uno strake ATM e poi ti sposti di uno strike lasciando la stessa volatilità, vedrai cheil prezzo coincide con differenze minime che stanno dentro gli spread denaro lettera.

[Roberto Domenichini]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Lorenzo come puoi notare il prezo dell\'opzione put 17000 corrisponde al book salvo un piccolo margine.

Come consiglio ti dico usa Evaluator e non preoccuparti del tasso risk free. Cerca di essere pratico.

Il tasso non è rilevante se varia da 1,2 a 2 o se inserisci 1. L\'importante è che metti correttamente la volatilità implkicita che trovi scritta nella chain dell\'opzione e il valore del sottostante.

Se poi ti vuoi sbizzarrire puoi modificare i parametri e vedere come evolverebbe il prezzo.

Ciao Lorenzo

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Accolgo il consiglio

[livioptions]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

cap Aiuuuuuuuto! Non sò decidermi su come uscire da un trade sbagliato! Ho impostato uno strangle su ottobre + 2 19500 PUT + 2 21500 CALL pensando che il mercato si muovesse in fretta e invece và in laterale da fare schifo e ora non sò decidere quale strategia adottare. Mediare il prezzo e cercare di recuperare ma rischio di trovarmi tra 2 venerdi con il doppio di perdita, oppure costruirci sopra una doppia short butterfly (una put e una call) oppure creare un long butterfly (una put e una call)

[pidi10]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

liviooptions

STAI CALMO E METTI IN CONDIVISIONE LA STRATEGIA
Vedrai che qualcuno ti darà una mano.

[winnieservice]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Esatto, metti in condivisione

[nappo]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

cap Aiuuuuuuuto! Non sò decidermi su come uscire da un trade sbagliato! Ho impostato uno strangle su ottobre + 2 19500 PUT + 2 21500 CALL pensando che il mercato si muovesse in fretta e invece và in laterale da fare schifo e ora non sò decidere quale strategia adottare. Mediare il prezzo e cercare di recuperare ma rischio di trovarmi tra 2 venerdi con il doppio di perdita, oppure costruirci sopra una doppia short butterfly (una put e una call) oppure creare un long butterfly (una put e una call)

Se ci sono i prezzi anche un doppio ratio fatto in momenti diversi. Ma metti in condivisione comunque.

[livioptions]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Grazie a tutti ho messo in condivisione "stangle ottobre" .