Costruzione di uno spread sul Bund

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Roberto, è arrivato il momento di chiudere la butterfly.
Acquistata put 21000 e venduta put 20500.
Perdita di 90 euro, con la possibilità (seppure remota) di andare in buon gain.
Considerato che l\'indice ci è stato contro per tutto il mese, mi ritengo soddisfatto dell\'esperimento, che si tardurrebbe in:
Le vincite sono più frequenti delle perdite e sono anche di valore maggiore.

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Roberto, è arrivato il momento di chiudere la butterfly.
Acquistata put 21000 e venduta put 20500.
Perdita di 90 euro, con la possibilità (seppure remota) di andare in buon gain.
Considerato che l\'indice ci è stato contro per tutto il mese, mi ritengo soddisfatto dell\'esperimento, che si tardurrebbe in:
Le vincite sono più frequenti delle perdite e sono anche di valore maggiore.

Ciao Camillo

Una cosa semplice che volevamo dimostrare e ci siamo riusciti soprattutto con la tua abilità.

Se però adesso vogliamo complicarci la vita è necessario chiedere a pidi riso

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Roberto,
Dimenticavo l\'allegato riso

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Andiamo avanti.

Vi do le indicazioni affinchè comprendiate da soli. Poi c\'è Tiziano che li conosce bene e che può intervenire anche perchè non vorrei scrivere una cosa dove sono convinto e magari è da buttare via.

Per le opzioni non penso che serva perchè se compri OTM o DOTM questo metodo è inutile perchè il sottostante deve muoversi parecchio per guadagnare qualcosina. Non vorrei creare confusione nel Forum visto che si parla di opzioni. Penso che quanto scritto da Tiziano e da Antonio sia il massimo che possiate trovare.

Precisazione dovuta per la legge della trasparenza.

A dopo

C\'è un caso, uno solo ovviamente, dove il MM potrebbe fallire perchè finisce i soldi?

E\' la risposta a questa domanda che ci fa comprendere perchè la borsa è solo un susseguirsi di bolle speculative che inevitabilmente scoppiano.

Se leggiamo i bilanci delle società e li sommiamo il valore dell\'indice di Borsa dovrebbe essere zero!

[pidi10]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ma io e te in privato ci siamo chiariti e abbiamo scoperto che siamo proprio due geni.

Sono le lampade ad essere diverse.

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ma io e te in privato ci siamo chiariti e abbiamo scoperto che siamo proprio due geni.

Sono le lampade ad essere diverse.

riso riso riso

Te ne approfitti perchè sei un bravissimo trader.

Senti pidi devo aver fatto un errore (oltre a quello che hanno fatto i miei a farmi nascere), devo aver sbagliato opzione.

Sono riuscito a comprare sui minimi solo guardando il book del future, come vorrei spiegare a tutti voi senza garcia o altre squisitezze, ma ho guadagnato poco. Forse l\'opzione è già troppo OTM e visto che scade dopodomani il theta ci ha messo il suo?

Eppure l\'ho venduta dopo pochi minuti. Vorrei utilizzare questa mia "abilità" per costruire strategie sopra lo zero anche perchè come ho già detto vale solo per i pochi minuti successivi. Quale strategia consiglieresti/ste per non perdere questa opportunità?

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Perchè non cominci da un box?
Se intuisci che sta salendo (ad es.) compri call otm; quando pensi che il movimento si sia esaurito vendi call ATM e subito dopo compri put atm. A questo punto, se vendi anche la put OTM (ed hai perfezionato il box) sarai sopra zero. Se invece ti aspetti che l\'indice torni un po\' indietro, aspetti a vendere l\'ultima put : più l\'indice scende e più il box sarà sopra lo zero.
Se sei un bravo scalper, puoi fare più box in un solo giorno (più box = più alta la linea del payoff risultante). Nessunissimo problema di theta

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Perchè non cominci da un box?
Se intuisci che sta salendo (ad es.) compri call otm; quando pensi che il movimento si sia esaurito vendi call ATM e subito dopo compri put atm. A questo punto, se vendi anche la put OTM (ed hai perfezionato il box) sarai sopra zero. Se invece ti aspetti che l\'indice torni un po\' indietro, aspetti a vendere l\'ultima put : più l\'indice scende e più il box sarà sopra lo zero.
Se sei un bravo scalper, puoi fare più box in un solo giorno (più box = più alta la linea del payoff risultante). Nessunissimo problema di theta

Correggo, scusa l\'errore : A questo punto, se vendi anche la put ITM
Il resto tutto OK.

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

e\' proprio quello che ho provato a fare oggi ma sono riuscito solo a comprare la put 20000 novembre spero che domani il mercato scenda un po per acquistare la call 20000 e vendere la put ITM 22000

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Livio, permettimi:
Non devi acquistare la call 22000?

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Si a volte scrivo veloce e mi sbaglio

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Perchè non cominci da un box?
Se intuisci che sta salendo (ad es.) compri call otm; quando pensi che il movimento si sia esaurito vendi call ATM e subito dopo compri put atm. A questo punto, se vendi anche la put OTM (ed hai perfezionato il box) sarai sopra zero. Se invece ti aspetti che l\'indice torni un po\' indietro, aspetti a vendere l\'ultima put : più l\'indice scende e più il box sarà sopra lo zero.
Se sei un bravo scalper, puoi fare più box in un solo giorno (più box = più alta la linea del payoff risultante). Nessunissimo problema di theta

Ciao Camillo

Buongiorno a tutti

Bell\'idea mi ha dato! Adesso cerco di familiarizzare con il concetto di Box e poi sicuramente lo metto in atto.

Tieni conto però che la mia operatività si riduce a circa 1 operazione al giorno mediamente. Piuttosto che entrare sul mercato senza segnali sto fuori. Ma quando entro cerco di portare a casa qualche tick. Quindi non so se si può ancora parlare di scalping ma questo poco importa caro Camillo. Ho la necessità di trasformare la mia operatività frenetica sui future in un\'operatività tranquilla sulle opzioni. ecco perchè non mi piacciono quelle strategie dove devi fare 20 interventi al giorno.

pensi che con le opzioni posso sostituire allo stop loss l\'utilizzo di un Box?

Io ci provo. Al massimo chiedo lumi a te/voi.

Grazie mille Camillo. Molto gentile!

Buona giornata a tutti

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ma io e te in privato ci siamo chiariti e abbiamo scoperto che siamo proprio due geni.

Sono le lampade ad essere diverse.

riso riso riso

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Se non hai tanto tempo a disposizione, puoi piazzare le prime tre opzioni contemporaneamente e piazzare l\'ultima al momento giusto. Proprio l\'ultima ingabbierà il tutto e stabilirà di quanto il payoff sarà sopra (o anche sotto, se sbagli direzione) la linea dello zero. Lo stop Loss (nel caso in cui ti sbagliassi di direzione) è già insito nella messa a mercato dell\'ultima opzione.
Es.
Ti aspetti un calo imminente:
Compri call 132, vendi call 131, compri put 131; per completare il box manca la vendita della put 132.
Se l\'indice scende (caso in cui ci azzecchi) alla fine della discesa venderai la put 132 a completamento del box, che sarà tanto più positivo quanto più l\'indice è sceso
Se l\'indice sale (caso in cui sbagli direzione) vendi in fretta la put e consolidi una perdita (leggi stop loss).
Questo Box sarà poi incrementabile ogni giorno, agendo sulle stesse opzioni o anche su strike diversi, dipende dai movimenti dell\'indice.
Come vedi, l\'ansia generata dal trading sul future viene notevolmente ridotta.
che ne dici?

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Se non hai tanto tempo a disposizione, puoi piazzare le prime tre opzioni contemporaneamente e piazzare l\'ultima al momento giusto. Proprio l\'ultima ingabbierà il tutto e stabilirà di quanto il payoff sarà sopra (o anche sotto, se sbagli direzione) la linea dello zero. Lo stop Loss (nel caso in cui ti sbagliassi di direzione) è già insito nella messa a mercato dell\'ultima opzione.
Es.
Ti aspetti un calo imminente:
Compri call 132, vendi call 131, compri put 131; per completare il box manca la vendita della put 132.
Se l\'indice scende (caso in cui ci azzecchi) alla fine della discesa venderai la put 132 a completamento del box, che sarà tanto più positivo quanto più l\'indice è sceso
Se l\'indice sale (caso in cui sbagli direzione) vendi in fretta la put e consolidi una perdita (leggi stop loss).
Questo Box sarà poi incrementabile ogni giorno, agendo sulle stesse opzioni o anche su strike diversi, dipende dai movimenti dell\'indice.
Come vedi, l\'ansia generata dal trading sul future viene notevolmente ridotta.
che ne dici?

Sti cavoli!

Camillo questo Box, che ho sentito all\'inizio nel video di Tiziano inizia a piacermi veramente e mi sembra che si adatti perfettamente alla mia operatività.

Lo scopo è quello di costruirne diversi.

Vediamo Camillo se ho capito.

Io potrei rivendere l\'opzione e incassare un piccolissimo gain ma se uso il Box congelo un guadagno che a scadenza sarà più alto di quanto avrei incassato rivendendo l\'opzione.

Mi confermi?

Ti dispiace Camillo scrivermi da dove partire per la lettura dell\'argomento Box.

Questa sera che ho un po di tempo libero (alle 21:00 sono già nella fase REM riso) mi vorrei studiare quello che hai scritto in merito.

Cavolo Camillo vedo che le padroneggi bene queste opzioni!

Io ho un po di difficoltà e infatti ragiono più in termini di ATM,OTM,ITM piuttosto che di greche e di tutto ciò che ne consegue. Finito il Box vorrei provare a confrontarmi con i lettori sull\'effettiva utilitàò delle greche. O almeno di tutte le greche.

Grazie mille e buona giornata Camillo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A dopo