Delta Hedging

[pidi10]

Re: Delta Hedging

Per Tiziano

Ma le opzioni sul Bund potrebbero essere hedggiate utilizzando i futures Bobl e Shatz?

[paolo5]

Re: Delta Hedging

Mauri, fammi capire, ma sei il mio amico di Piacenza? Ovvero "La coppia degli Open Interest"? riso

Piacenza? Open Interest?
Eccomi! agree
Ciao Nappo...sono una spione del forum, sto seguendo le tue acrobazie con l\'aereo altro che macchina troppo potente!
Sto meditando se mettermi in bella mostra con una strategia, ma fino ad ora non ho avuto coraggio!

Paolo

[nappo]

Re: Delta Hedging

Grande Paolooooo.........finalmente sei uscito allo scoperto.... agree

Certo che devi metterti in bella mostra, è di grande aiuto scrivere le proprie strategie con mosse e contromosse sul forum. A me perlomeno è servito per meditare su "quello che non si deve fare" proprio perchè l\'ho fatto (e continuo ancora a rifarlo )

P.s.: però non mi ricordo quale dei due open interest sei....capello lungo?

[Cagalli Tiziano]

Re: Delta Hedging

Per Tiziano

Ma le opzioni sul Bund potrebbero essere hedggiate utilizzando i futures Bobl e Shatz?

Si può fare, solo che abbiamo da aggiungere il parametro <correlazione> che andrà moltiplicato per il delta.

[pidi10]

Re: Delta Hedging

dovreste anche aggiungere lo spazio per i sottostanti alternativi per l\'hedging.
Però sarebbe UNICO AL MONDO!

[paolo5]

Re: Delta Hedging

P.s.: però non mi ricordo quale dei due open interest sei....capello lungo?

[/quote]

capello lungo! calp

[Cagalli Tiziano]

Re: Delta Hedging

dovreste anche aggiungere lo spazio per i sottostanti alternativi per l\'hedging.
Però sarebbe UNICO AL MONDO!

C\'è, esattamente come sulla vecchia Suite dove si poteva decidere una serie di sottostanti e si stabiliva la pesatura da attribuire ad ognuno.

[livioptions]

Re: Delta Hedging

Intanto la strategia aperta il 2 ottobre ha un at now di +1837 €

A parte il peccato mortale di non avere messo le protezioni, non è male con 20000 € di margini!

[livioptions]

Re: Delta Hedging

Oggi (valuta venerdi) approfittando del calo della volatilità ho inserito le protezioni a 1000 punti di distanza. Ora sono più tranquillo anche se la massima perdita in caso di cigno nero è ancora altissima, ma Fiuto mi dice ancora che ho il 98% di probabilità di chiudere la strategia in utile.