Entrate a mercato

[pidi10]

Re: Entrate a mercato

Di modi per chiudere le butterfly sopra lo zero ce ne sono molti, alcuni anche spiegati nel forum.
Il mio intervento era volto a valorizzare una mossa nel trading che è spesso trascurata: l\'attesa.
L\'attesa è una mossa micidiale, una delle mosse più potenti che c\'é.

Il mercato si muove per forza di cose e il mm lo deve seguire per forza, se tu stai fermo e attendi lo puoi spiazzare.
Nella maggior parte dei casi il mercato muovendosi ondeggia, quindi anche se ti va contro c\'é sempre una grossa probabilità che torni.
E quando torna le condizioni dei prezzi molto spesso non sono le stesse.
E allora lì colpisci.

Con l\'attesa tu togli dalle mani del mm molte delle sue armi contro di te.
E quando finalmente combatti ad armi pari, devi essere deciso a non dargliela vinta.

Ma per farlo occorre essere tranquilli psicologicamente, cioè aver rischiato il giusto.

Se non rischi non guadagni, se rischi sei calamitato dagli eventi che ti logorano, se ti logori fai cappellate.

Se rischi non molto allo scopo di attendere, te ne freghi, torni dopo ore a guardare la situazione e se è a tuo favore la chiudi, se ti è contro continui ad attendere. Quando decidi di non attendere più hai tante soluzioni davanti: se hai il piano B lo adotti, se non hai il piano B passi tutto alla prossima scadenza e attendi, altrimenti incassi la perdita che le successive mosse utilizzando l\'attesa, ti possono fare recuperare in qualche giorno o che ti puoi fare finanziare dal mercato stesso sulla stessa scadenza.

Ma in questo modo diventi tu la persona che comanda e il mm deve pensare a coprirsi invece che a fregare a te.

Bada che così le Butterfly non entrano appena sopra lo zero soltanto, ma possono entrare direttamente in quota di volo, come si addice ad un volatile che si rispetti.

[marzac]

Re: Entrate a mercato

Grande Pidone !

Ti ringrazio per l\'analisi non tanto tecnica quanto psicologica.

Davvero da stamparsela e conservarsela.

Personalmente condivido al 100%. Il bello delle opzioni rispetto ai futures è che quando rischi "tutto" in realtà sai qual\'è il massimo rischio. Digerito questo fatto, puoi operare tranquillo.
Col sottostante invece, questo status mentale lo puoi raggiungere con più difficoltà, nonostante il Montecarlo ti suggerisca che la perdita massima non è infinita, ecc ...
La sensazione di essere in acqua senza toccare il fondo con i piedi permane ...

[pidi10]

Re: Entrate a mercato

L\'analisi tecnica di quanto ho detto l\'ho inserita nella spiegazione della Piramide Maya che costituisce un esempio del modo con cui giocarsi la carta dell\'attesa.
Quindi il discorso lo riprenderò a Roma l\'11 Dicembre.

[borsaric]

Re: Entrate a mercato

Non vedo l\'ora di vedere all\'opera la "Piramide MAYA"!
Deve essere un vero spettacolo! calp

[winnieservice]

Re: Entrate a mercato

Di modi per chiudere le butterfly sopra lo zero ce ne sono molti, alcuni anche spiegati nel forum.
Il mio intervento era volto a valorizzare una mossa nel trading che è spesso trascurata: l\'attesa.
L\'attesa è una mossa micidiale, una delle mosse più potenti che c\'é.

Il mercato si muove per forza di cose e il mm lo deve seguire per forza, se tu stai fermo e attendi lo puoi spiazzare.
Nella maggior parte dei casi il mercato muovendosi ondeggia, quindi anche se ti va contro c\'é sempre una grossa probabilità che torni.
E quando torna le condizioni dei prezzi molto spesso non sono le stesse.
E allora lì colpisci.

Con l\'attesa tu togli dalle mani del mm molte delle sue armi contro di te.
E quando finalmente combatti ad armi pari, devi essere deciso a non dargliela vinta.

Ma per farlo occorre essere tranquilli psicologicamente, cioè aver rischiato il giusto.

Se non rischi non guadagni, se rischi sei calamitato dagli eventi che ti logorano, se ti logori fai cappellate.

Se rischi non molto allo scopo di attendere, te ne freghi, torni dopo ore a guardare la situazione e se è a tuo favore la chiudi, se ti è contro continui ad attendere. Quando decidi di non attendere più hai tante soluzioni davanti: se hai il piano B lo adotti, se non hai il piano B passi tutto alla prossima scadenza e attendi, altrimenti incassi la perdita che le successive mosse utilizzando l\'attesa, ti possono fare recuperare in qualche giorno o che ti puoi fare finanziare dal mercato stesso sulla stessa scadenza.

Ma in questo modo diventi tu la persona che comanda e il mm deve pensare a coprirsi invece che a fregare a te.

Bada che così le Butterfly non entrano appena sopra lo zero soltanto, ma possono entrare direttamente in quota di volo, come si addice ad un volatile che si rispetti.

Io ci faccio un quadro e lo appendo al muro, di fronte al PC.

[fonzie]

Salve, so che non è ai livelli di quello che fa Antonio, ma oggi ho finalmente chiuso la mia butter per il novembre, anche questa sopra lo zero.

Complimenti per la tua Butterfly, (Anche se in ritardo, mi piace leggere tutti i post del forum !),

volevo chiederti , potresti postarmi gentilmente la sequenza della Butterfly , e
su che considerazioni l\'hai aperta? (indicatori ,oi o altro)

Grazie mille

[nappo]

Complimenti per la tua Butterfly, (Anche se in ritardo, mi piace leggere tutti i post del forum !),

volevo chiederti , potresti postarmi gentilmente la sequenza della Butterfly , e
su che considerazioni l\'hai aperta? (indicatori ,oi o altro)

Grazie mille

Ciao Fonzie, grazie per gli immeritati complimenti, ma si tratta solo di fortuna del principiante, infatti nel mese di dicembre ho fatto più danni che guadagni....
Per quanto riguarda le "mie" regole, che faranno sorridere i più esperti e che purtroppo spesso non rispetto, io parto in questo modo:
apertura della posizione non prima 45 giorni, non dopo 25 giorni dalla scadenza
1) Valuto attraverso la lettura degli open interest dove non dovrebbe andare il sottostante e quali sono i suoi spazi di movimento.
2) Mi faccio un\'idea, sempre attraverso gli open interest dove ha le maggiori probabilità di chiudere a scadenza, una sorta di option pain casalingo.
3) Cerco di inviduare attraverso l\'analisi ciclica, le trend line e qualche media mobile messa quasi a caso, qual\'è la tendenza.
4) Una volta individuata la tendenza fisso i miei livelli per iniziare con gli acquisti: ad esempio, se dopo aver visto tramite gli o.i. che a 21000 ci sono molte call e a 19500 ci sono molte put, inizierò a comprare le call non appena i prezzi saranno più vicini a 19500 e viceversa per le put. Mi aiuto in questo con l\'analisi ciclica, in particolare con la teoria dei 3 giorni di Taylor cercando di avere dalla mia le maggiori probabilità di successo, ad esempio in uno short day non mi metto mai al rialzo e viceversa in un buy o sell day.
5) Dopo gli acquisti inizio con le vendite che fisso quasi esclusivamente per livello di prezzi, ovvero, confidando nel rimbalzo dopo che il sottostante si è avvicinato a quegli strike carichi di o.i.

Tutto qui. Non è granchè ma finchè l\'ho fatto mi son venute fuori situazioni facili da gestire. Magari dovrei iniziare subito con le vendute ed avrei senz\'altro un vantaggio in più in termini di pay off finale, ma sono un pò pavido e per ora continuerò in questo modo e casomai finanziarmi la parte comprata, sopratutto il theta che perdo per strada, vendendo contemporaneamente ad un rapporto 1:2 o 1:3 a minimo tre strike di distanza, ad esempio compro una call 21000 e vendo 3 call 22500.
Ciao e spero, nel mio piccolo, di esserti stato utile.

[fonzie]

Ciao e spero, nel mio piccolo, di esserti stato utile.[/QUOTE]

Grazie Nappo , per la tua risposta, e in bocca al lupo per il 2011.
Terro\' conto di queste info.

[fonzie]

[QUOTE=nappo;26293]Per fare un esempio oggi ho chiuso, per modo dire, una butter sull\'indice,


Ciao Nappo,
questa butterfly l\'hai chiusa in questa giornata,
o nei giorni precedenti hai comprato le 2 call ai lati?

N.b:Anche se non e\' >0 e\' una bella butterfly.

Volevo chiederti , se il sottostante ti arriva vicino ai 2 BEP , come ti muovi in questo caso?
Qual\'e\' la tua soglia di difesa prima che ti arrivi vicino al BEP?

[nappo]

Eccoci con l\'ultima modifica per gennaio e l\'apertura per febbraio.
Nei giorni scorsi, in prossimità dei 20000 ho ricomprato una delle due call vendute al prezzo di 74 e stamani, con la ripartenza del t-1 e t-2 l\'ho rivenduta a 150 portando di fatto la strategia sopra lo zero.





Ieri, al primo segnale di inversione confermatomi dai miei indicatori che ho segnalato nel post delle medie mobili, sono entrato in acquisto di 1 call 20000 febbraio al prezzo di 850, stamani sul rialzo ho venduto una prima call 20500 al prezzo di 750. Vedremo successivamente il da farsi non appena il mercato mi darà indicazioni più probabili.

[nappo]

Modifica in corso d\'opera..........ora mi son messo così al primo segnale di ritracciamento vendendo un\'altra call 20500 a 840.
A questo punto potrei congelarmi comprando una copertura a 21000 o più coperture a strike superiori. Nel primo caso avrei da subito un pay positivo, ma voglio attendere ancora un pò perchè lo strike 21000, anche se ieri sono stati chiusi diversi contratti, non dovrebbe esser facilissimo da superare al primo tentativo ed un ritracciamento a breve è abbastanza probabile.
Che dite, mi chiudo a riccio subito o aspetto?

[nappo]

Sempre peggio.

Salve, vorrei segnalare che da stamani per me è impossibile operare sulle mibo. Ho chiamato per avere informazioni e mi è stato detto che la Cassa di compensazione e garanzia ha fatto degli errori di calcolo bloccando di fatto l\'operatività.
A questo punto, visto che io ho una posizione scoperta al rialzo come posso comportarmi visto che ho più volte tentato di immettere l\'ordine di acquisto di una call 21000 a congelamento della posizione. Se ricevo un danno economico come posso far valere le mie ragioni.
La situazione con Borsa Italiana è troppo grave per essere sostenibile. Mi domando, ma come si fa a trovarsi in certe situazioni!!!

[Felix]

Salve, vorrei segnalare che da stamani per me è impossibile operare sulle mibo. Ho chiamato per avere informazioni e mi è stato detto che la Cassa di compensazione e garanzia ha fatto degli errori di calcolo bloccando di fatto l\'operatività.
A questo punto, visto che io ho una posizione scoperta al rialzo come posso comportarmi visto che ho più volte tentato di immettere l\'ordine di acquisto di una call 21000 a congelamento della posizione. Se ricevo un danno economico come posso far valere le mie ragioni.
La situazione con Borsa Italiana è troppo grave per essere sostenibile. Mi domando, ma come si fa a trovarsi in certe situazioni!!!

Io ci sono già passato, e ho già abbondantemente versato il mio obolo al mercato, caro Nappo.
Ho deciso di usare solo e sempre strategie coperte su entrambi i lati.
Ho cancellato dalla mia documentazione qualsiasi tipo di strategia scoperta.
Le protezioni le compro prima di fare qualsiasi altra operazione.
Quando ci si scotta si ha paura anche dell\'acqua fredda?
Probabile, ma ora dormo sereno con i miei bei mutandoni di ghisa doppio strato sulle strategie.
Venga giù il mondo, brucino le borse, salti Internet, vada via la luce, il broker impazzisca, so sempre esattamente qual\'è la mia massima esposizione al rischio.
Cigni neri? Benvenuti anche loro!

[IronMAn]

Salve, vorrei segnalare che da stamani per me è impossibile operare sulle mibo. Ho chiamato per avere informazioni e mi è stato detto che la Cassa di compensazione e garanzia ha fatto degli errori di calcolo bloccando di fatto l\'operatività.
A questo punto, visto che io ho una posizione scoperta al rialzo come posso comportarmi visto che ho più volte tentato di immettere l\'ordine di acquisto di una call 21000 a congelamento della posizione. Se ricevo un danno economico come posso far valere le mie ragioni.
La situazione con Borsa Italiana è troppo grave per essere sostenibile. Mi domando, ma come si fa a trovarsi in certe situazioni!!!

Per mettere una pezza ,prova a verificare la tua strategia con fiuto ..mettendo dentro un future o dei mini

una call equivale ---> un future long + 2 put ...se hai in portafoglio delle put magari qualche mini fib ti stabilizza la situazione

[nappo]

Io ci sono già passato, e ho già abbondantemente versato il mio obolo al mercato, caro Nappo.
Ho deciso di usare solo e sempre strategie coperte su entrambi i lati.
Ho cancellato dalla mia documentazione qualsiasi tipo di strategia scoperta.
Le protezioni le compro prima di fare qualsiasi altra operazione.
Quando ci si scotta si ha paura anche dell\'acqua fredda?
Probabile, ma ora dormo sereno con i miei bei mutandoni di ghisa doppio strato sulle strategie.
Venga giù il mondo, brucino le borse, salti Internet, vada via la luce, il broker impazzisca, so sempre esattamente qual\'è la mia massima esposizione al rischio.
Cigni neri? Benvenuti anche loro!

Medicina santa anche per me, e pensare che è stata la mia primissima operazione con un lato scoperto. Ma vedremo di arrangiarci lo stesso, chi vivrà vedrà.