Osservazioni sulla volatilità

[marzac]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Ieri sera annuncio importante U.S.A.

Ho monitorato con attenzione livello volatilità Bund, naturalmente sensibile al tipo di annuncio.

Ieri volatilità elevata, quasi ininterrotta per tutto il giorno.

Oggi, a parte il momento dell\'apertura, volatilità calata rispetto a ieri dello 0,60% - 0,70%
Parliamo del Bund, con volatilità dell\'ordine del 7% ...

In soldoni, notevoli opportunità di trading ... aver osato vendere ieri sera diversi strikes ed oggi averli coperti con calma non sarebbe stata un\'idea malvagia.
Io mi sono limitato a vendere 1 call e 1 put a 130, completando oggi un farfallone a rischio massimo +200 € ed € 700 sulla cuspide, entrando quasi contemporaneamente a mercato, senza tanto star lì a cercare il tick.

Non ho osservato il comportamento della vola sugli indici azionari: qualcuno desidera completare il discorso ?

[IronMAn]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Sullo stoxx ho una notevole diminuzione di volaimplicita oggi

ieri sulle ATM put in media era 24% oggi 21/22%

[marzac]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Biagio, mi fai paura !

Sei una macchina per uccidere

[IronMAn]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Biagio, mi fai paura !

Sei una macchina per uccidere

Sono solo due grafici messi vicini ...anzi se qualcuno confermasse che la volaimplicita realtime è esatta ne sarei felice

[marzac]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Comunque, sto trovando fondamentale l\'osservazione dei movimenti del mercato assieme al livello della volatilità.
E\' davvero illuminante per uno che, come me, non aveva mai considerato tale variabile se non superficialmente.
E\' davvero un utilissimo filo conduttore.

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Bravo Marzac e grazie anche da parte mia.

Colgo l\'occasione di questo thread per porre una domanda in merito al VBA per excel. Vorrei sapere se qualcuno (marzac, Biagio, AZ, o chiunque altro) sa come sia possibile registrare il valore di una cella nella quale c\'è un collegamento DDE e, quindi, per forza di cose è variabile. In sostanza il mio problema è quello di storicizzare il valore di tale cella in un file (o in un altro foglio della stessa cartella, se è più semplice) affiancando ad essa l\'ora in cui tale registrazione avviene. Lo chiedo in quanto anch\'io sto facendo alcuni studi sulla volatilità - ponderandola rispetto ai volumi come suggerito altrove da AZ - che credo possano suggerire la costruzione di un indicatore che possa essere di aiuto ad un trading direzionale. Naturalmente, non c\'è neanche bisogno di dirlo, metterò poi tutto a disposizione della comunità di playoptions (non fosse altro per restituire - seppur solo parzialmente - tutto quanto mi viene dato da tutti voi per la mia crescita finanziaria).

Attendo con vivo interesse.

[Cagalli Tiziano]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Grazie Tiziano!

si può definire la volatilità come il vero \'respiro\' del mercato che, dopo una corsa, deve rifiatare....a questo ti riferisci quando dici:
\'Questo è anche il motivo per cui ad una barra di dimensioni fuori media ne corrisponde una inversa di lunghezza di circa la metà\' ?

due dubbi:
a- i momenti di alta volatilità \'seriale\' percui vendi al mattino, vendi al lunedi, sono causati essenzialmente dalla \'rottura\' temporale del mercato (la notte, il weekend) che determina in apertura la ricerca del giusto prezzo, e pertanto volatilità?

b- Quando dici:\'La dimostrazione che la lettura della vola è decisiva\' vuol dire decisiva per interpretare la direzione del sottostante?o per operare sulla volatilità stessa?

ps. sono ben accetti i commenti di tutti

Rifiata perchè la media del valore che doveva avere in portafoglio è sbagliata. E che è sbagliata se ne accorge dopo, per cui rimette a mercato mezza manovra.

giusto per la domanda a)
sia direzione che trading di vega per la domanda b)

[Cagalli Tiziano]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Comunque, sto trovando fondamentale l\'osservazione dei movimenti del mercato assieme al livello della volatilità.
E\' davvero illuminante per uno che, come me, non aveva mai considerato tale variabile se non superficialmente.
E\' davvero un utilissimo filo conduttore.

Per chi viene a Milano il 18 illustro una funzionalità di Fiuto Pro che calcolala differenza Wanna-Volga e l\'elasticità, in pratica quello di cui state discutendo qui...andremo a mercato esattamente quando lo dirà questo strumento e vedrete che succede....

Ve lo dico subito: succede che si guadagna!

[antoniokk]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Scusa Tiziano, ma non era il 19?

[ginos10]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Ciao Mauro,

se i dati che ti interessano sono relativi a: orario-apertura-min-max-chiusura-volume , allora li puoi scaricare direttamente da (wetrade, iwbank, ecc.) .
Per esempio con wetrade, dopo aver abilitato il DDE/Excel:
cliccare con il tasto dx sul titolo o indice che ti interessa , cliccare nuovamente su DDE/Excel ed infine su esporta serie storica dove puoi scegliere il time frame che ti interessa.

[marzac]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Bravo Marzac e grazie anche da parte mia.

Colgo l\'occasione di questo thread per porre una domanda in merito al VBA per excel. Vorrei sapere se qualcuno (marzac, Biagio, AZ, o chiunque altro) sa come sia possibile registrare il valore di una cella nella quale c\'è un collegamento DDE e, quindi, per forza di cose è variabile. In sostanza il mio problema è quello di storicizzare il valore di tale cella in un file (o in un altro foglio della stessa cartella, se è più semplice) affiancando ad essa l\'ora in cui tale registrazione avviene. Lo chiedo in quanto anch\'io sto facendo alcuni studi sulla volatilità - ponderandola rispetto ai volumi come suggerito altrove da AZ - che credo possano suggerire la costruzione di un indicatore che possa essere di aiuto ad un trading direzionale. Naturalmente, non c\'è neanche bisogno di dirlo, metterò poi tutto a disposizione della comunità di playoptions (non fosse altro per restituire - seppur solo parzialmente - tutto quanto mi viene dato da tutti voi per la mia crescita finanziaria).

Attendo con vivo interesse.

Se desideri "fotografare" la videata con l\'intervallo temporale che ritieni più opportuno, ho trovato utilissimo il programma gratuito che scarichi da www.debugmode.com/wink.

Tale programma ti permette di collezionare i dati che preferisci, visto che per videata intendo proprio ciò che appare sullo schermo. Ergo, in un\'unica videata excel puoi far apparire data, ora, prezzo, vola di diversi mercati.

Io l\'ho trovato utilissimo

[marzac]

Re: Osservazioni sulla volatilità



Per chi viene a Milano il 18 illustro una funzionalità di Fiuto Pro che calcolala differenza Wanna-Volga e l\'elasticità, in pratica quello di cui state discutendo qui...andremo a mercato esattamente quando lo dirà questo strumento e vedrete che succede....

Ve lo dico subito: succede che si guadagna!
[/quote]

Mi piaci quando vai così al dunque ... bando alla timidezza !

[livioptions]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Ciao marzac, ho avuto la conferma delle tue osservazioni osservando il grafico creato da un oscillatore ATR tarato su timeframe ora e con una media di 10 periodi. E\' impressionante vedere come segua un percorso più o meno sempre uguale in rapporto all\'oraio di negoziazione!

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

@ Tom
No, Tom, ho la versione Fiuto beta che non rende disponibili i collegamenti in DDE.
Ciao

[ginos10]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Per Mauro e per tutti i ragazzi interessati.
(è così che si rivolge a noi Denis!! a 62 anni sentirselo dire fa sentire più giovani ).
Allego un semplicissimo file excel per registrare ad intervalli prefissati i valori delle celle interessate.
Utilizzo Windows Seven ed Excel 2007; le difficoltà riscontrate per poter allegare il file le ho superate nel seguente modo:
1) Pannello di controllo
2) Opzioni cartella
3) Visualizzazione
4) Disabilitare “nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti”
A questo punto ho potuto rinominare il file con l’estensione .jpg
Per chi fosse interessato a scaricarlo basta cancellare jpg e sostituire con xlsm
Buon lavoro a tutti