Osservazioni sulla volatilità

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

@ Borsaric
Ciao, Il Time&Sales che informazioni mi da? Ora di vendita e prezzo del contratto?

@Ginos10
Grazie Gino, me lo scarico subito, lo studio e poi ti dico.

[borsaric]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Il T&S da le seguenti info:
- prezzo
- quantità scambiata
- ora a cui è avvenuto lo scambio.

[Lorenzo A]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Non mi risulta che il Time & Sales si possa collegare in dde, ne iwBank tantomeno weTrade.
Per iwBank avevo chiesto espressamente il motivo e non mi seppero rispondere, a weTrade non l\'ho nemmeno chiesto

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

@Ginos10
Ci sono un paio di problemi.

Il primo l\'ho evidenziato in figura: il sistema va in errore dopo un certo numero di registrazioni (ne ho contate 220, mi sembra). Forse si risolve, devo studiarmi un momento il codice.

Il secondo riguarda la registrazione del tempo. Il problema è questo. Supponiamo che si desiderino registrazioni ogni determinato intervallo di tempo; per fissare le idee supponiamo che questo sia un minuto.
Allora, se facciamo partire la procedura alle 9:03:15, per esempio, la prima registrazione dovrà essere tronca, 9:04:00; e le successive, invece, a distanza di un minuto esatto una dall\'altra: 9:05:00, 9:06:00, ecc.

Anche questo è un problema che devo vedere come risolvere.
Comunque il foglio che hai condiviso è un ottimo punto di partenza.

Grazie ancora.

[Cagalli Tiziano]

Re: Osservazioni sulla volatilità

@Ginos10
Ci sono un paio di problemi.

Il primo l\'ho evidenziato in figura: il sistema va in errore dopo un certo numero di registrazioni (ne ho contate 220, mi sembra). Forse si risolve, devo studiarmi un momento il codice.

Il secondo riguarda la registrazione del tempo. Il problema è questo. Supponiamo che si desiderino registrazioni ogni determinato intervallo di tempo; per fissare le idee supponiamo che questo sia un minuto.
Allora, se facciamo partire la procedura alle 9:03:15, per esempio, la prima registrazione dovrà essere tronca, 9:04:00; e le successive, invece, a distanza di un minuto esatto una dall\'altra: 9:05:00, 9:06:00, ecc.

Anche questo è un problema che devo vedere come risolvere.
Comunque il foglio che hai condiviso è un ottimo punto di partenza.

Grazie ancora.

Se ti interessa invia una mail a info@playoptions e chiedi l\'abilitazione al DDE di Fiuto. E\' gratis!

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Ti ringrazio, Tiziano, sei davvero gentile. Lo faccio subito.

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Tiziano, un\'altra cosa. Diventando, a breve, un utente di Fiuto PRO forse non avrò più bisogno di fiuto beta, o sbaglio (in relazione alla tua offerta per il DDE di cui al post precedente)?

[Cagalli Tiziano]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Tiziano, un\'altra cosa. Diventando, a breve, un utente di Fiuto PRO forse non avrò più bisogno di fiuto beta, o sbaglio (in relazione alla tua offerta per il DDE di cui al post precedente)?

Con Fiuto Pro non ne avrai bisogno, ma se intanto ti serve con Fiuto Beta ....

[ginos10]

Re: Osservazioni sulla volatilità

@Ginos10
Ci sono un paio di problemi.

Il primo l\'ho evidenziato in figura: il sistema va in errore dopo un certo numero di registrazioni (ne ho contate 220, mi sembra).

Ciao Mauro,

il problema che hai evidenziato dipende soltanto dalla versione di excel che hai installato sul tuo PC che è precedente a excel 2007.

Excel 2007 supporta fino a 1.048.576 righe per 16.384 colonne contro le precedenti versioni che supportano 65.536 righe per 256 colonne.

L\'ultima colonna è ora XFD e non più IV.

Come ti avevo preceduto “ i dati vengono registrati scorrendo le colonne, volendo, modificando la macro è possibile registrarli scorrendo le righe” risolvendo così il 1° problema.
Se sei interessato posso allegare il file modificato.

Per il 2° problema non so se riuscirò a risolvertelo.
Ci provo.

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Ciao Gino,
si la versione di excel che utilizzo è proprio la 2003, hai ragione.

Se hai già risolto allega pure: anch\'io sto tentando di risolvere ma in questi giorni non ho molto tempo da dedicarvi e vado un po\' a rilento. E poi mi interessa, comunque, vedere un modo alternativo di risolvere il problema (se alternativo).

Anche sul secondo problema ci sto lavorando. Una cosa ti volevo chiedere. Hai qualche riferimento in rete - buon riferimento - dove trovare velocemente risposte a (ad esempio): ma questo metodo, per esempio "on time" (o wait, o time), come funziona?

Mi ricordo che qualche tempo fa c\'era qualcosa sul sito della microsoft, mi sembra, ma ora non lo trovo più. Ti ringrazio.

[ginos10]

Re: Osservazioni sulla volatilità


Ciao Mauro,

ti allego il file modificato.

Il collegamento ad un sito per studiare le funzioni che ti interessano è http://ennius.altervista.org/

Buon lavoro

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Grazie Gino,
mi studio il tuo file ed il link che hai proposto.

A presto.

[ginos10]

Re: Osservazioni sulla volatilità


Ciao Mauro,

se può esserti di aiuto.

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Grazie Gino,
davvero notevole.

[Mauro]

Re: Osservazioni sulla volatilità

Ciao Gino.
Oggi ho iniziato con la sperimentazione del tuo ultimo foglio. Ho inserito 8 collegamenti a DDE, eliminando le colonne successive come mi hai giustamente suggerito. Ho due domande da farti.
a. Come mi devo regolare per la sincronizzazione dell\'orologio? Non ho capito bene l\'uso dei due pulsanti Start Clock e Stop Clock, che hai aggiunto.
b. Ho intenzione di aggiungere un ulteriore modulo che contenga alcune function che mi occorrono per il calcolo della volatilità implicita: lo posso fare tranquillamente, oppure prevedi che ci possano essere problemi (magari di conflitto, intendo)?

Ti ringrazio per tutto l\'aiuto.