Veramente mi hanno consigliato di non prendere il last ma di prendere MID(Bid,Ask) del prezzo dell\'opzione ATM, la mia fonte (dove trovo anche il valore del sottostante) è: http://www.borsaitaliana.it/borsa/de...ons/lista.html (naturalmente ora non si vedono Bid/ask ma solo qualche last)
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Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni. -
Io non parlo del last delle opzioni, ma del last del sottostante per capire quali siano gli strike ATM momento dopo momento.Comment
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mi viene il dubbio se il delayed sia di 15 o 20min per le opzioni mibo sul sito di borsaitaliana
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Ho trovato questa immagine sul sito di borsaitaliana su come calcolano la volatilità implicità sulle mibo: http://tucciotrader.altervista.org/fol/vola_mibo.PNGQuesto mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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In realtà la didascalia della figura non dice molto. Sul calcolo della volatilità storica non ci sono problemi:
- l\'algoritmo è noto e l\'unico dato di ingresso occorrente, l\'orizzonte temporale, viene indicato (20 gg.);
- sulla VI, invece, qualche appunto potrebbe essere mosso. Mi chiedo, infatti:
a. su quale opzione viene calcolata: sulla call atm o sulla put atm?
b. Oppure è calcolata mediando i due valori (e, in questo caso, pesandoli, per esempio, con i volumi di fine giornata)?
c. Oppure, ancora, è calcolata su un numero di opzioni maggiore (per esempio le prime 4 call atm e le prime 4 put atm)?
d. O su tutte le opzioni trattate?
e. ...
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Ripensandoci, se vado a prendere il valore sia dell\'indice che del midprice (bid/ask) alle 18 (o poco prima) che i dati siano in ritardo di 15min poco mi importa...infondooramai i mercati sono chiusi dovrei avere valori allineati
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Ciao Lorenzo,
Si il Condor l\'ho chiuso prima della scadenza, incassando poco e pagando un sacco di commissioni.
Ho aperto un\'altra strategia per gennaio che puoi trovare in condivisione si chiama "calendar gennaio".
Il piano B: se il mercato dovesse continuare a salire ne aprirò un altro su degli strike superiori, in modo da allargare l\'area di guadagno...
P.S. Se non ci dovessimo sentire ti faccio i miei miglior auguri di Buon Natale
DanieleComment
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