-
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni. -
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
-
Prendiamo il caso della Call a 16 che in bid quota 0,586 quindi è ITM di 0,126 (rispetto al sottostante che quota 16,46). Vendere questa Call abbasserebbe il mio prezzo di carico a 15,87.
Vuoi dire che da 15,88 in poi anche se la controparte liquida l\'opzione a mercato rischio cmq di essere esercitato?
Allora non capisco questa storia delleopzioni che la maggior parte delle volte scadono senza essere esercitate
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
-
La maggior parte, mica semprePrendiamo il caso della Call a 16 che in bid quota 0,586 quindi è ITM di 0,126 (rispetto al sottostante che quota 16,46). Vendere questa Call abbasserebbe il mio prezzo di carico a 15,87.
Vuoi dire che da 15,88 in poi anche se la controparte liquida l\'opzione a mercato rischio cmq di essere esercitato?
Allora non capisco questa storia delleopzioni che la maggior parte delle volte scadono senza essere esercitate
certo se la metti in partenza ITM la probabilità che venga esercitata aumenta. Se vai su fiuto e fai "vista probabilità", spostando il cursore vedrai che la probabilità diminuisce con lo spostamento verso gli estremi, oltretutto se vendi una 16, venderai il titolo a 16,69, mentre se vendi la 16,5 lo venderai a 16.83 a te sembra di incassare di più perchè il premio è più alto ma la volatilità che vendi è inferiore.
Voglio dire che se le hai comprate a 16,5 nel primo caso guadagni 0.16 nel secondo 0.33 è il doppio!Last edited by livioptions; 29-12-10, 11:59.... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
-
Questa non l\'ho capitaLa maggior parte, mica sempre certo se la metti in partenza ITM la probabilità che venga esercitata aumenta. Se vai su fiuto e fai "vista probabilità", spostando il cursore vedrai che la probabilità diminuisce con lo spostamento verso gli estremi, oltretutto se vendi una 16, venderai il titolo a 16,69, mentre se vendi la 16,5 lo venderai a 16.83 a te sembra di incassare di più perchè il premio è più alto ma la volatilità che vendi è inferiore.
Voglio dire che se le hai comprate a 16,5 nel primo caso guadagni 0.16 nel secondo 0.33 è il doppio!
Cmq, il delta di quella Call ITM è 70Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
-
Se vendi la call 16 + 0.69 premio = 16.69 - 16.50 = +0.16
16.50 +0.33 premio = 16.88 - 16.50 = +0.33... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
-
La Call a 16 quota 0,586 io mi stavo rifacendo a questa istantanea del mercato
Forse per questo non capivo i tuoi calcoli...potresti rifarli in questa ottica?
GrazieLast edited by tucciotrader; 29-12-10, 12:39.Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
-
Usare Fiuto sul forum di Fiuto è anche un modo di far sì che chi lo ha fatto, abbia motivo per andare avanti a modificarlo e migliorarlo.
E\' gratuito!
Se usi Fiuto, come ti ha suggerito, vedi che il prezzo è già sulla linea dello zero.
Nelle opzioni si rischia di fare confusione con i soli valori ed è meglio disegnare la posizione.
In pratica guadagni solo dalla direzione e non più dal tempo.File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
-
Beh, devo dire che il payoff che hai postato è speculare dal mioUsare Fiuto sul forum di Fiuto è anche un modo di far sì che chi lo ha fatto, abbia motivo per andare avanti a modificarlo e migliorarlo.
E\' gratuito!
Se usi Fiuto, come ti ha suggerito, vedi che il prezzo è già sulla linea dello zero.
Nelle opzioni si rischia di fare confusione con i soli valori ed è meglio disegnare la posizione.
In pratica guadagni solo dalla direzione e non più dal tempo.
(che ricalca quello di una put venduta sintetica)
Naturalmente ho provato a fare la strategia su Fiuto ma avevo bisogno di altro...Infatti il programma mi dava un massimo guadagno a scadenza uguale al valore temporale incassato dalla vendita della Call ITM.
Io volevo solo sapere in quali caso posso essere assegnato oppure no.
In pratica,
1) Se vengo assegnato mi rimane il valore temporale del premio incassato
2) Se NON vengo assegnato mi rimane tutto il premio incassato
Ero curioso di sapere le probabilità dell\'una e dell\'altra
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
-
Il valore intrinseco che incassi quando vendi una ITM è parte del premio che si aggiunge al valore temporale, ma è anche un tuo debito che si accende con la vendita.
Se non vieni assegnato vuole dire che il sottostante ha pagato il tuo debito.
Ma alla fine quello che ti resta in mano è solo il valore temporale.
Se non ragioni in modo ordinato, poi nella realtà sono guai.Comment
-
Aggiungerei che se non vieni assegnato le tue ENI (che non hai protetto almeno con una put OTM) valgono meno di 16 e probabilmente hai già perso il valore del premio che avevi incassato.
La Covered Call Writing ha i suoi canoni che sono ben spiegati sul forum, basta cercare
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
-
Ho capito...solo ATM solo valore temporale
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
Comment