Opzioni settimanali

[livioptions]

Roba da intasare le linee a causa del via vai di opzioni :laughing:

[Cagalli Tiziano]

Mi rispondo da solo! Non ne vale la pena sono ancora dentro -8 125,5 +8 126, ho incassato netto 0,36 e ho fatto 36 operazioni!!!!!!!

pensa se incassavi netto 1250 ... facevi fuori il mouse:laughing:

[livioptions]

Non dimenticate che l\'intento sarebbe quello di vendere theta e che stiamo parlando di opzioni settimanali.

L\'operazione "pilota" si è conclusa con 270 € di utile (360-90 spese) per opzione ma è stata una pena, fino all\'ultimo si è rischiato di essere assegnati, basta guardare il grafico

Voglio provare a ripetere l\'esperimento con l\'ultima settimana dello Stoxx o del Dax.

[winnieservice]

Argentobianco

ho rivisto la strategia da te proposta.
In effetti il discorso delle protezioni lunghe ritorna (io sono un po\' fissato... lo ammetto) ma e\' difficile sviscerarlo sul forum. Spero che Tiziano possa trovare quanto prima la formula didattica migliore (tour ? video ?) per approfondire il discorso.
Spero che anche il Gruppo Italia Centrale possa occuparsene presto...

Resto del parere che, in linea di massima, occorra avere più comprate (lunghe, OTM) delle vendute, proprio per pararsi dal Vega.

Ciao

[argentobianco]

Occorre quindi coprirsi, ed anche qui, perché non farlo sulla/e scadenza/e successiva/e ?

Ciao

Buon Anno !

Ciao boniekplatini,

in effetti avevo aperto una discussione un po di tempo fa, su una strategia che per le vendute utilizzava le ITM, e le protezioni comprate a 2-3 mesi di distanza... (ripropongo il link qui : http://www.playoptions.it/vbforum/sh...uova-strategia )

Ad ogni modo mi sto sempre piu\' convincendo di quanto sia utile comprare le opzioni "lontane", approfittando della differenza tra i valori di THETA, che non sono lineari ma molto piu\' alti in prossimita\' della scadenza...

Certo bisogna tenere conto del VEGA che puo\' far saltare la strategia... per questo forse non conviene andare piu\' in la di tre mesi con le protezioni...

ciao

[livioptions]

E\' proprio vero ne varrà la pena?

Mi rispondo da solo! Non ne vale la pena sono ancora dentro -8 125,5 +8 126, ho incassato netto 0,36 e ho fatto 36 operazioni!!!!!!!

[winnieservice]

L\'idea in linea teorica e\' interessante, sfrutta una tecnica già illustrata da Tiziano che pero\' ci ha detto, in qualche post fa: prima rolli meglio e\', sottintendendo probabilmente che, oltre un certo limite e\' inefficiente rollare per mancanza di theta, come sappiamo tutti.
Ma perché rolliamo, alla fine, tutti noi? Per guadagnare un\'area di utile... mi pare.
Le vendute vanno in sofferenza e, nel caso delle settimanali, le comprate non aiutano più...
Lo spazio/theta che vorremmo vendere in piu\' con la rollata... non c\'è più!

Prima idea: se le coperture le compriamo a scadenza/e successiva/e ?

Seconda idea, ora la sparo grossa...: se lo spazio theta che "vorremmo" vendere lo vendessimo... "prima del tempo" ?
Qui ci vogliono i margini... (ma ci potrebbe essere una soluzione, forse solo in teoria) immagino quindi di costruire un sorta di cupola attorno all\'atm tutta in vendita con uno schema di questo tipo:
-8 -4 -2 -1 (put) -1 -2 -4 -8 (call) dove la vendita unitaria e\' all\'atm.
Cioè, della rollata noi anticipiamo le vendite e posticipiamo gli acquisti che faremo solo in chiusura nello stesso momento in cui lo faremmo rollando in modo canonico.
Il problema sono il Vega ed i margini.
Occorre quindi coprirsi, ed anche qui, perché non farlo sulla/e scadenza/e successiva/e ?

Ne varrà la pena, sarà solo teoria?
Occorre simulare e provare.

Ciao

Buon Anno !

[livioptions]

E\' proprio vero ne varrà la pena?

[Cagalli Tiziano]

Apertura debole, alle 8,10 quota 124,63 rolliamo le put +1 125 a 0,62 -3 124,5 a 0,18 saldo positivo di 0,02 decido di acquistare una protezione in più +1 123,5 a 0,02

Come al solito dopo la chiusura del mercato delle opzioni prende direzione ieri ha perso oggi guadagna e si riporta oltre 125 costringendomi domani se continua la salita a rollare le 125.

Ora abbiamo:
-2 C 125
+8 C 126

-3 P 124,5
+9 P 123,5

Che ansia ...

[livioptions]

Altalena infinita

Apertura debole, alle 8,10 quota 124,63 rolliamo le put +1 125 a 0,62 -3 124,5 a 0,18 saldo positivo di 0,02 decido di acquistare una protezione in più +1 123,5 a 0,02

Come al solito dopo la chiusura del mercato delle opzioni prende direzione ieri ha perso oggi guadagna e si riporta oltre 125 costringendomi domani se continua la salita a rollare le 125.

Ora abbiamo:
-2 C 125
+8 C 126

-3 P 124,5
+9 P 123,5

[livio]

utilizzo Banca Sella

[livioptions]

Infatti livio stò facendo l\'esperimento sul bund solo perchè è l\'ultima settimana dl mese e quindi sono "settimanali" per quanto riguarda le vere settimanali IWbank non le tratta dovrò migrare su Banca Sella, tu con quale broker lavori?

[livio]

ehmmm... non mi pare ci siano opzioni settimanali sul Bund :shocked: correggetemi se sbaglio.

Se proprio vuoi sperimentare divertiti con quelle reali per Stoxx e Dax.
Ci ho provato qualche volta con le weekly Stoxx... ma tra gli spread alti, i pochi volumi e il fatto che per farti eseguire ce ne vuole (in pratica solo se è straconveniente per il MM) non ho trovato ancora un metodo "corretto" per essere efficiente con strategie non direzionali (almeno per il momento...).

[livioptions]

[marzac]

17,15