OI MIBO cosa è successo ieri?

[livio]

Guardando il differenziale tra gli OI di ieri (4 gennaio) rispetto ai valori del 3/1 ho notato che sulle put 20500 sono state aperte ben 710 nuove posizioni.
Dati gli scarsi movimenti registrati per gli altri strike, sia di call che put, questa situazione sembra un po\' anomala.
Probabilmente (o sicuramente) una parte di questi contratti provengono da chiusure sulla put 19000 (-364) e forse anche dalle 18500/19000.
Sarebbe interessante sapere (ma questo può dircelo solo Tizano... tramite i suoi pc/server che continuamente "spiano" il mercato) se quelle operazioni, nel momento in cui sono state fatte, risultano compensate con il sottostante o tramite posizioni sintetiche/spostamenti su mesi seguenti.
L\'ultima immagine riguarda la variazione dell\'option pain, si può vedere come è aumentato il rischio sotto i 20500 e il conseguente calo per gli strike superiori (mercato al rialzo... per oggi?).
In ogni caso 19500 e 22000 sembrano i paletti che delimitano i futuri movimenti per questo mese.

[livioptions]

La mia ipotesi (semplicemente didattica) è che se è vero che le put DITM sono call sintetiche, sono state chiuse delle call e aperte delle put.
Altra assertazione: se è vero che in apertura dobbiamo considerare le vendute, può volere significare che il mercato è al rialzo?
Tiziano illuminaci

[tucciotrader]

ma a che scadenza sono? oppure considerate tutte le scadenze?

[U.B.]

Evidente scelta di campo

Gli istituzionali per il momento sembrano votati a rialzo. Oltre quello che è già stato detto ecco la nuova situazione della funzione di ripartizione il giorno 4: l’equilibrio tra Call e Put era sullo strike 25000 zona dove ci è rimasto dall’inizio del mese borsistico. Ieri la situazione è cambiata l’equilibrio si è spostato su 20750 (vedi fig. 2) segno evidente di una netta scelta di campo.

[tucciotrader]

Ok, ma se le Put sono state comprate allora si possono considerare "protective"??

Se invece le consideriamo vendute si può considerare una Call sintetica venduta ??

[livioptions]

No tuccio, le put comprate sono call sintetiche come mi conferma indirettamente AZ e le put 20500 sono vendute

[tucciotrader]

No tuccio, le put comprate sono call sintetiche come mi conferma indirettamente AZ e le put 20500 sono vendute

nel senso long sottostante e long put?

[bdanyel]

Guardando il differenziale tra gli OI di ieri (4 gennaio) rispetto ai valori del 3/1 ho notato che sulle put 20500 sono state aperte ben 710 nuove posizioni.
Dati gli scarsi movimenti registrati per gli altri strike, sia di call che put, questa situazione sembra un po\' anomala.
Probabilmente (o sicuramente) una parte di questi contratti provengono da chiusure sulla put 19000 (-364) e forse anche dalle 18500/19000.
Sarebbe interessante sapere (ma questo può dircelo solo Tizano... tramite i suoi pc/server che continuamente "spiano" il mercato) se quelle operazioni, nel momento in cui sono state fatte, risultano compensate con il sottostante o tramite posizioni sintetiche/spostamenti su mesi seguenti.
L\'ultima immagine riguarda la variazione dell\'option pain, si può vedere come è aumentato il rischio sotto i 20500 e il conseguente calo per gli strike superiori (mercato al rialzo... per oggi?).
In ogni caso 19500 e 22000 sembrano i paletti che delimitano i futuri movimenti per questo mese.

Ciao Livio, molto bella questa rappresentazione grafica con Excel,
non è che potresti condividere il foglio excel ?!?
I dati li prendi dalla chain di Fiuto per aggiornarlo quotidianamente ?

Grazie e ciao

Daniele

[fatrade]

Gli istituzionali per il momento sembrano votati a rialzo. Oltre quello che è già stato detto ecco la nuova situazione della funzione di ripartizione il giorno 4: l’equilibrio tra Call e Put era sullo strike 25000 zona dove ci è rimasto dall’inizio del mese borsistico. Ieri la situazione è cambiata l’equilibrio si è spostato su 20750 (vedi fig. 2) segno evidente di una netta scelta di campo.

Sulla figura 1 si legge 20500 18.79%.
Mi potete indicare cosa rappresenta quel 18,79% e come è costruita la curva?
Grazie

[livio]

Ciao Livio, molto bella questa rappresentazione grafica con Excel,
non è che potresti condividere il foglio excel ?!?
I dati li prendi dalla chain di Fiuto per aggiornarlo quotidianamente ?

Grazie e ciao

Daniele

ciao Daniele, il lavoro in excel con relativi grafici l\'ho reso disponibile in una precedente discussione (almeno nella sua realizzazione iniziale, comunque modificabile e adattabile facilmente alle proprie esigenze) e funziona con i dati esportati da Fiuto.
Allegato e spiegazione dovresti recupererli nel topic OI ottobre (o settembre, non ricordo di preciso), lo trovi sicuramente con una ricerca nel forum.

[bdanyel]

ciao Daniele, il lavoro in excel con relativi grafici l\'ho reso disponibile in una precedente discussione (almeno nella sua realizzazione iniziale, comunque modificabile e adattabile facilmente alle proprie esigenze) e funziona con i dati esportati da Fiuto.
Allegato e spiegazione dovresti recupererli nel topic OI ottobre (o settembre, non ricordo di preciso), lo trovi sicuramente con una ricerca nel forum.

Grazie Livio dell\'info,
ho provato a fare una ricerca, ma mi sento un pò impedito, sinceramente non riesco a ritrovarlo ... :-(
Mi potresti aiutare ?!?
Avevi per caso messo anche il foglio per l\'option pain ?
Grazie ancora

Ciao Daniele

[livio]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?1327-Open-Interest-MIBO-Ottobre&highlight=open+interest+ottobre

[bdanyel]

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...terest+ottobre

Livio che dire ... GRAZIE ! :-)

[principianteopzioni]

Gli istituzionali per il momento sembrano votati a rialzo. Oltre quello che è già stato detto ecco la nuova situazione della funzione di ripartizione il giorno 4: l’equilibrio tra Call e Put era sullo strike 25000 zona dove ci è rimasto dall’inizio del mese borsistico. Ieri la situazione è cambiata l’equilibrio si è spostato su 20750 (vedi fig. 2) segno evidente di una netta scelta di campo.

Scusa Az,
puoi gentilmente spiegarmi cosa rappresenta questo grafico e come lo si può calcolare ?
credo che tu l\'abbia spiegato a Roma dove purtroppo io non ero presente...
mi piacerebbe poter essere in grado di calcolarmelo.
Cosa ci dice ?

scarrozzando a destra e a sinistra in rete, ho sentito parlare del metodo current pain per valutare la posizione di rischio assunta dagli istituzionali.
Quali sono le differenze rispetto all\'option pain ?
I tuoi contributi sono sempre illuminanti, se avrai tempo, mi piacerebbe avere un tuo giudizio su
tali tecniche.

Ti ringrazio come sempre

[U.B.]

L\'option pain consiste in una rappresentazione dei rischi assunti dal mercato su tutti gli strike e su tutte le scadenze valutando semplicemente gli OI.

Il current pain è la stessa cosa ma calcolato solo sulla scadenza più corta.

Per quanto riguarda la funzione di ripartizione è un concetto statistico che riguarda le distribuzioni di probabilità. Il grafico postato ci indica non solo la zona di equilibrio più probabile di convergenza tra le Call e Put ma anche quante opzioni sono ITM e quante OTM.