Scalping di delta

[Mauro]

Ancora una considerazione sulle operazioni eseguite ieri ed oggi. In figura 1 ho riportato il valore delle greche, della volatilità implicita e dei prezzi delle due opzioni trattate, put 2800 e put 2850, fotografati negli istanti di contrattazione: ieri alle 9:25 ed oggi alle 13:20 (circa).

Come si può osservare, è il delta che, variando di circa il 57% rispetto al valore iniziale, ha consentito di ottenere il profitto che si è conseguito. Le altre sono variate in modo molto ridotto. Anche il profitto derivante dal time decay, descritto dal theta, è davvero insignificante: d\'altronde è trascorsa solo una giornata (nemmeno).

A buon diritto, pertanto, ritengo che tale operazione si possa definire scalping di delta.

[Mauro]

Che fine ha fatto la nostra strategia? Nulla, è sempre lì: perfettamente centrata ed in attesa degli eventi (vedi figura 1).

L\'ultile consolidato, al momento, è di 172 euro. Il massimo rischio è di 330 euro ed il massimo profitto è di 170. La probabilità di profitto è dell\'82% (vedi figura 2).

Che fare? Nulla, rimaniamo in attesa che sia il mercato a dirci cosa fare, come dice sempre il sommo .

Alla prossima.

[ricopzioni]

Salve, ma la strategia impostata che fine ha fatto ?

[Cagalli Tiziano]

Salve, ma la strategia impostata che fine ha fatto ?

Visto che l\'indice è ancora a 3000 punti ...credo che sia passato alla cassa a risquotere!!

[Mauro]

Visto che l\'indice è ancora a 3000 punti ...credo che sia passato alla cassa a risquotere!!

Il problema, se di problema si vuol parlare, è proprio quello che hai evidenziato. Il pallino rosso è sempre ad una certa distanza dai BEP e, quindi, non è utile fare alcun intervento.

Qualcuno potrebbe dire: non sei contento? Giusto, ma l\'obiettivo di questa discussione era un altro.

Staremo a vedere in questi ultimi giorni che ci separano dalla scadenza delle opzioni.