Strategia "tazza"

[Oscar Luigi]

Gentili Signori del forum,
sono rimasto molto colpito dalla strategia a tazza proposta in un paio di video da Tiziano, in pratica quel modo di procedere delimitando da subito il “campo dove battagliare”, comprando put e call a copertura delle ali esterne, e vendendo opzioni all’interno di questo spazio sfruttando il theta elevato delle ATM.

Vi ripropongo in questa discussione la strategia da me portata avanti sulla scadenza gennaio, in simulata ma con prezzi reali, commissioni incluse, sul S&P 500.

[Cagalli Tiziano]

La partenza migliore è certamente in Delta 0,1 o li attorno.
Se spendi troppo ci vuole un movimento troppo alto, poi è chiaro che usando bene l\'analisi tecnica si performa meglio.

[Antonino C]

x Oscar Luigi
lo cercata ma sulle strategie di Mondo di Fiuto ma non c\'è, dove l\'hai salvata ?
Anch\'io sto sperimentando qualcosa di simile utilizzando il Ftse Mib, se vuoi possiamo provarla insieme sull\'indice che ti pare purchè preveda la liquidazione per differenza e non l\'assegnazione Oggi pomeriggio il Mib è sceso per esempio di oltre 300 punti indice, è il tipo di movimento a cui stai pensado per "dondalare" put e call vendute ?

[Antonino C]

A proposito di S&P
CBOE Volatility Index (.VIX) è a 19.86 il più alto dall\'inizio di dicembre e c\'è stato un forte acquisto di Put

[Oscar Luigi]

Antonio,
procediamo allora come da te proposto, seguendo i due indicatori da te messi nella prima immagine che danno per domani, 1 febbraio, giornata ribassista.

Non sono stato capace di interpretarlo dalla schermata Fiuto pro, ma penso che le due opzioni inserite, put 1205 e call 1325, abbiano circa delta 0.1, almeno sulla piattaforma IB circa è così, dunque vanno bene.

L’unica discordanza è la quantità. Nel video originale di Tiziano si compravano due opzioni per parte (due put e due call). Infatti inizialmente non capivo a cosa fosse dovuto il manico orizzontale della tazza. Questa è una versione leggermente differente ma la si può provare ugualmente.

Non so se l’hai già fatto, ma va bene effettuare la vendita di una call ATM, penserei circa una con strike 1285 circa a 17 punti, per tenerla fino a 10 o finché gli indicatori che usi in Fiuto non diano un segnale opposto, ed in quel caso la si ricomprerà vendendo una put ATM.

Andiamo avanti dunque così, in modo semplice e meccanico, con la speranza di avere presto un segnale fallato per poter andare in gestione e vedere come ce la caviamo.

Ciao

[Antonino C]

Previsione sbagliata
ma l\'open (1289,14) di oggi è superiore al massimo di ieri (1287,17), questo da quanto ho capito è un gap per cui gli indicatori giornalieri utilizzati vanno in stand by in attesa che passino almeno alcuni giorni, visto che il time frame utilizzato era daily.
Possiamo partire con le quantità che preferiamo; avere 2 put e 2 call comprate ci aiuta dopo quando vorremo costruire la struttura defintiva, avendo la possibilità di vendere quella che nel frattempo ha preso valore.
Considerando che gli ultimi 7/10 giorni di vita dell\'opzioni sono quelli segnati dal time decay, ho pensato di utilizzare i primi 10 quindi diciamo fino al 10/feb per tentare di incassare un profitto.
La strategia è stata messa su Mondo di Fiuto (tazza emini). Nella giornata di domani chiuderemo comprando quella tra put o call che si sarà deprezzata e quindi che ci da un profitto.

[Oscar Luigi]

Antonio,
nel video di Tiziano le 2 put e 2 call estreme non venivano chiuse volta volta, ma rimanevano lì a protezione, fino alla fine. Su un segnale di massimo ci sarebbe da vendere una call che poi si dovrebbe richiudere su un segnale di minimo con vendita di una put ATM, rimanendo in basso le due put long.

Questa dovrebbe essere, per come ho capito, la strategia cagalliana. Comunque massima disponibilità a sviluppare nuove idee, chiudendo e riaprendo volta volta le ali estreme.
La mia perplessità è che tali ali (+2 put, + 2 call) avendo un delta 0.1 porteranno poco profitto alla strategia, mentre invece un\'opzione ATM con un alto theta farebbe molto gioco per tirare su la tazza.

Ciao

[IronMAn]

Le opzioni comperate a delta 0.10 servono come protezione i soldi si devono tirare fuori dalla vendite e dall eventuale scalping delle vendute

Ho simulato un lato comprata CAll 3100 delta prossimo a 0.10 e Venduta Call 3000 delta 0.50

[Oscar Luigi]

Complimenti Antonio, soprattutto per il tuo sistema di timing: hai portato lo strangle comprato sopra lo zero in poco tempo.

In pratica comprate le due opzioni dello strangle, volta volta vendi opzioni ad esse esterne che poi vai a ricomprare su calo di prezzo.

Se però il tuo sistema fallisce? La comprata ti protegge dalla perdita della venduta, ma ti ritrovi una linea orizzontale sotto lo zero, a meno di non avere uno strangle con 2 put e 2 call comprate. Come la gestiresti?

Grazie e complimenti.

P.S.: 100° messaggio, senior member!

[Antonino C]

Come puoi leggere sul forum di Fiuto Pro 3d sul 5episodio, ci sono dei cicli motivati dagli istituzionali ed amplificati dal mercato che bisogna cercare di sfruttare
L\'intenzione è di trovare un sistema meno primitivo e dispendioso (leggi commissioni) di quello sin qui da me utilizzato.
Nel frattempo ho migliorato il payoff cogliendo il movimento di venerdi, appena possibile aggiornerò la strategia.
Entriamo lunedi nei gli ultimi dieci gg difficili, penso che ci sarà ancora un ciclo che, se accompagnato da un rintracciamento significativo, potrebbe essere sfruttato secondo me prendendo posizione su una Call di marzo. Mentre per lo strangle, che nel frattempo è diventato un semplice spread, bisognerà trovare un\'altra strada senza dimenticare come dce Tiziano che molto spesso la mossa migliore è non fare la mossa

Complimenti per la 2^ stella

[Antonino C]

@Oscar Luigi
Come va ? Hai posto qualche tazza a mercato ?
Io ho aggiornato quella di feb su Mondo di Fiuto ed sto provando a costruirne una per marzo

[Oscar Luigi]

Caro Antonio,
non ho fatto altre simulazioni ma ho studiato con molto interesse ed ammirazione la tua tazza sul mini fib. Debbo dire che è stata gestita, a mio modesto avviso, in maniera magistrale.
Ho fatto un file pdf che ne illustra lo sviluppo, al fine di semplificarne la comprensione. Poiché non è possibile allegarlo, ho chiesto allo staff di Playoptions di inserirlo nel mio messaggio.

Avrei da chiederti un\'informazione. Potresti indicarmi qual\'è il tuo metodo di timing? Hai un oscillatore con determinati settaggi? Vorrei lavorarci per estenderlo pure al mini S&P 500.

Ti ringrazio per l\'impegno.

[nappo]

Caro Antonio,
non ho fatto altre simulazioni ma ho studiato con molto interesse ed ammirazione la tua tazza sul mini fib. Debbo dire che è stata gestita, a mio modesto avviso, in maniera magistrale.
Ho fatto un file pdf che ne illustra lo sviluppo, al fine di semplificarne la comprensione. Poiché non è possibile allegarlo, ho chiesto allo staff di Playoptions di inserirlo nel mio messaggio.

Ciao Oscar, ho provato a vedere sul tuo profilo se c\'era un indirizzo e-mail.
Siccome secondo me il pdf che hai fatto sull\'ottima operatività di Antonio è molto interessante da leggere, nel caso non fosse possibile inserirlo nel messaggio ti lascio il mio indirizzo e-mail:
nappo at quipo.it

Ciao e grazie.


P.s.: riflessione a voce alta: "certo che è fastidioso non poter inviare o ricevere messaggi privati in un forum"

[Oscar Luigi]

Se nei prossimi giorni non lo vedrò pubblicato sarà mia cura contattarti per fartelo avere.

Ciao

[Antonino C]

@Oscar Luigi

ti ringrazio, ma è solo un approccio primitivo su una tematica che molto bene è stata esposta in altri 3d. Le mani forti si muovo nel mese borsistico e con il loro movimento determinano delle onde continue.
Ho pensato che era meglio seguirle piuttosto che subirne la pressione, quindi
- calcolare il range dell\'indice diciamo 21000 /23000 (su questo Tiziano ha dato già delle indicazione),
- decidere entro quale inter range agire, per esempio 22000 +/- 500 punti indice,
- partire da una posizione centrale e poi mettere a mercato in maniera inversa al movimento per esempio a 21500 si compra la Call a 22500 si compra la Put e si vende la Call, poi torna a 21500 si vende la PUT.

E\' chiaro che molto dipende anche dalla Vol implica sul mercato al momento in cui operi nel mercato.
Nella mia osservazioni di alcuni mesi ho notato che in un mese di mercato ci sono molti alti e bassi quindi molte onde.
Adesso ho trovato qualcosa di più serio, ti consiglio il "video privato" di Tiziano che da segnali chiari e forti ed aiuta a mettere a mercato le opzioni secondo la propria strategia