Delta hedging aprile

[antoniokk]

Il piano va già meglio ..almeno sanno più o meno a che ora si troveranno

Per le coperture ...non comperarle vuol dire probabile massacro! Alternativa è comperarle ad un 15, 20% di distanza. Almeno sai che più di li non si andrà! Ed il primo vantaggio è che lo sa anche il tuo Broker per i mergini....

Tiziano, questa non l\'ho capita.
15/20% di distanza da cosa?

Sè fosse rispetto al BEP, mi sembra troppo lontano

[gordon81]

Il piano va già meglio ..almeno sanno più o meno a che ora si troveranno

Per le coperture ...non comperarle vuol dire probabile massacro! Alternativa è comperarle ad un 15, 20% di distanza. Almeno sai che più di li non si andrà! Ed il primo vantaggio è che lo sa anche il tuo Broker per i mergini....

Infatti,come avevo immaginato...comunque,io non amo le simulazioni ma credo che stavolta non andrò a mercato,i costi mi sembrano troppo alti,simulerò la strategia,ho cercato nel forum ma sul delta hedging a parte il magnifico esempio nella sezione formazione non c\'è una vera e propria strategia seguita passo passo,quindi poche chiacchiere,arriva su fiuto in condivisione hedging simulato aprile..

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, questa non l\'ho capita.
15/20% di distanza da cosa?

Sè fosse rispetto al BEP, mi sembra troppo lontano

Lui dice che non mette nulla e accetta un rischio "infinito"...io dico solo che piuttosto che non mettere nulla è meglio mettere qualche cosa.
Ho scritto 15/20 percè a quella distanza il costo maggiore è quello dell\'eseguito ..ed allora proprio non ha senso non farlo.

Poi ognuno deve riflettere e pensare con la propria propensione al rischio, la propria capacità nel trading, la capienza del portafoglio.

[gordon81]

Eccoci,la strategia è su fiuto,intanto una prima riflessione,la strategia senza protezione margina circa 3500 euro,cosi invece,comprando protezioni ad un 18% di distanza siamo quasi 1000 euro sotto,2600 euro.
E questo mi fà pensare anche un altra cosa,fino a che è possibile e la liquidità ce lo consente,non sarebbe meglio comprare le azioni direttamente per evitare gli spread dei futures e per avere una copertura piu precisa?come dicevo prima,oggi sul future intesa scadenza maggio il bid e l\'ask erano ad una distanza tale da mangiarsi mezzo premio atm venduto...forse sarebbe meglio andare su quella di aprile?Intanto ecco la strategia....

[gordon81]

Allora per i future su azioni è necessario usare la scadenza in corso,lo spread è molto piu stretto,quindi scadenza aprile,il problema,almeno su webank è che scadono 2 giorni prima,ho pensato in caso di problemi negli ultimi 2 giorni di fare un rolling su scadenza successiva,se ce ne fosse bisogno....intanto intesa si muove sotto il nostro strike...

[gordon81]

Intesa stà chiudendo sopra i 2.2,il delta delle mie opzioni è di poco superiore a 0.5,entro con 5 contratti future long,a 2,215.....ho pensato,ma ditemi se sbaglio,di non compensare completamente il delta con piccole quantità di azioni,ho deciso di intervenire per eccesso o per difetto sopra/sotto il mezzo decimo di deta,cioè se oggi è 0.54...5 sotostanti,se è 0.56 6 sottostanti...questo per non trovarmi poi male in una eventuale operatività short....ecco la situazione aggiornata...attualmente tutta la strategia margina 2000 euro...

[gordon81]

Intesa sale di oltre 3 punti percentuali portandosi a 2,28 euro...aggiungo 2 sottostanti portandoli a 7,il delta è 0.67,sull\'immagine non è aggiornato...comnque questa è la situazione...

[TFiutoT384]

Lui dice che non mette nulla e accetta un rischio "infinito"...io dico solo che piuttosto che non mettere nulla è meglio mettere qualche cosa.
Ho scritto 15/20 percè a quella distanza il costo maggiore è quello dell\'eseguito ..ed allora proprio non ha senso non farlo.

Poi ognuno deve riflettere e pensare con la propria propensione al rischio, la propria capacità nel trading, la capienza del portafoglio.

Sto cercando di capire come utilizzare al meglio ETF e azioni (con spread bid-ask ridotto, difficile per quelle italiane) in vista di un utilizzo attivo col delta hedging e sono perfettamente concorde sull\'impiegare un po\' di premio ma essere tranquillo oltre che marginato molto di meno. Anche perché se il broker margina al massimo posso trovarmi il conto bloccato. Se poi sono nella necessità di effettuare una copertura o intervenire col sottostante e tutto è bloccato.....aahhhggggg!!!!
Meglio perdere un po\' di premio ma con la consapevolezza di sapere quanto è il rischio che voglio correre: si dorme meglio la notte.
Hai pensato di utlizzare opzioni weekly nel caso voglia rischiare tanto? Così potresti magari impostare una piccola strategia settimanale con premi piccoli ma che ripetuti ogni settimana diventano interessanti nell\'arco del mese.
All\'indirizzo, per chi può andare sul mercato USA, http://www.cboe.com/publish/weelkysmf/weeklysmf.xls trovi opzioni per azioni ed ETF americane weekly.

[gordon81]

intesa ritraccia un pò,delta 0.64 vendo un sottostante....

[gordon81]

Siamo arrivati a venerdi,intesa non si è praticamente mossa,stessa situazione di ieri....intanto attendo che ci siano delle perdite sulle coperture per rivendere premio e vedere come funziona,operazione accennata da Tiziano nel video,e ancora grazie Tiziano...

[fonzie]

Siamo arrivati a venerdi,intesa non si è praticamente mossa,stessa situazione di ieri....intanto attendo che ci siano delle perdite sulle coperture per rivendere premio e vedere come funziona,operazione accennata da Tiziano nel video,e ancora grazie Tiziano...

Ciao Gordon , mi daresti il link del video da te menzionato?

Grazie.

[gordon81]

Ciao Gordon , mi daresti il link del video da te menzionato?

Grazie.

http://www.you-videolive.it/index.php?hash=6164a087d03910c7d077365469eb4840

Eccolo...!!

[gordon81]

intesa ritraccia un pò,delta 0.64 vendo un sottostante....

Oggi ribasso pesante,correggo alle 12 perchè dopo non posso...vendo un sottostante....

[gordon81]

La correzione di ieri è stata imprecisa,mi sare dovuto liberare di tutti i sottostanti alla chiusura,ma non ero presente,quindi correggo ora,venduti tutti e 5 i sottostanti a 2.175(prezzo del future...consolidato di -290 euro,dovrò rivendere premio per avere lo stesso incasso a scadenza....questa la situazione comunque....

[gordon81]

La correzione di ieri è stata imprecisa,mi sare dovuto liberare di tutti i sottostanti alla chiusura,ma non ero presente,quindi correggo ora,venduti tutti e 5 i sottostanti a 2.175(prezzo del future...consolidato di -290 euro,dovrò rivendere premio per avere lo stesso incasso a scadenza....questa la situazione comunque....

Ecco la situazione dopo aver venduto altre 5 call 2.2 a 0.067...e aver comprato le raltive protezioni a 2.6 a 0.006....l\'incasso ritorna quello originario...chiaramente margina di piu...4600 euro totali...