Tour 19 Marzo - Sistema BoBaO di Cagalli

[Cagalli Tiziano]

In effetti e\' vero, finora e\' stato l\' unico



Riflettevo anche sull\' opportunita\' di utilizzare direttamente opzioni a 60 giorni, sia per incassare piu\' premio (sempre che uno voglia andare a scadenza), sia per soffrire meno da un eventuale aumento di volatilita\' (che a quanto ho capito, colpisce maggiormente le opzioni a scadenza 30 giorni)...

Hai ragione e le tue considerazioni sono giuste. Le opzioni vanno bene anche a 60 giorni, infatti si lavora più di delta che di theta...e il delta è maggiotre a 60 giorni.

[viro]

Sto testando la strategia, niente male soprattutto se in linea con il sentiment generale del mercato in 2/3 giorni và che è una meraviglia, non so se sbaglio ma credo che convenga quando si ha ragione e il titolo si muove velocemente chiudere, non seguendo tutto il percorso.

La parte che trovo ancora poco chiara è il timing di quando le cose non vano come dovrebbero dopo essere entrati in posizione.

Altro problema è l\'acquisto delle coperture se troppo lontane quindi poco costose i margini richiesti spesso sono grandi.

Per quanto riguarda il post sopra correggetemi se sbaglio se si scelgono quelle a 60g è vero che hanno un deltha maggiore ma le ATM, perchè appena invece diventano OTM causa il gamma crescono prima quelle a scadenza più vicina, la strategia guadagna molto dal tetha quindi forse è la greca più importante da valutare.....
ciao e grazie

[argentobianco]

Allego una screenshot del grafico non rettificato sull eurostoxx:



A fronte di un ipotetico ingresso segnato al punto 1, il punto 2 corrisponde a dover entrare in copertura ?
La linea di regressione per pochissimo supera (la sfiora appena) e rientra al di sotto..

Quindi non mi e\' chiara l\' indicazione su cosa si dovrebbe fare ...

[livioptions]

Non ero a Milano e stò cercando di capire. quello di cui sono certo è che dopo 9 giorni, l\'opzione venduta vale circa 1/3 del suo valore di vendita, io chiuderei tutto

[Antonino C]

Di questa su Allianz mi chiedevo, ricontrollando il risultato, incrociando il payoff con i DPD, e verificando che la strategia avrebbe già guadagnato più della metà del premio in meno della metà del tempo, se non valesse la pena chiuderla oggi e passare ad altro.

Sono un po\' disorentato.
Io avevo inteso che si trattava di un sistema che in genere si porta a scadenza,

Hai usato protezioni che costavano quello che invece doveva essere delta, forse anche per questo il risultato è arrivato prima.
Penso che la parte delicata inizi al momento di effettuare la copertura.
Prendo atto che nel caso si raggiunga rapidamente una percentuale superiore al 50pct conviene chiuderla.

Però visto che sono in pptrad ed ancora oggi il segno è sempre buono, continuerò a scopo didattico a seguirla per conoscerne gli sviluppi. Ricordo che siamo partiti con Allianz a 96:




Avevo sollevato qualche perplessità riguardo al rapporto profitto/rischio che mi sembrava alto, visto che altri stanno seguendo il sistema sarebbe utile avere qualche commento in proposito

[Cagalli Tiziano]

Sto testando la strategia, niente male soprattutto se in linea con il sentiment generale del mercato in 2/3 giorni và che è una meraviglia, non so se sbaglio ma credo che convenga quando si ha ragione e il titolo si muove velocemente chiudere, non seguendo tutto il percorso.

La parte che trovo ancora poco chiara è il timing di quando le cose non vano come dovrebbero dopo essere entrati in posizione.

Altro problema è l\'acquisto delle coperture se troppo lontane quindi poco costose i margini richiesti spesso sono grandi.

Per quanto riguarda il post sopra correggetemi se sbaglio se si scelgono quelle a 60g è vero che hanno un deltha maggiore ma le ATM, perchè appena invece diventano OTM causa il gamma crescono prima quelle a scadenza più vicina, la strategia guadagna molto dal tetha quindi forse è la greca più importante da valutare.....
ciao e grazie

Ottimo, sono contento che ti trovi bene!

Per le coperture uno le sceglie a seconda del portafoglio che vuole generare...dato che il sistema è comunque protetto dal sottostante e non deve "cozzare" sugli strike comperati è solo una questione di margini.

Il timing è dato dall\'incrocio della regerssione su una delle 4 linee di deviazione. Se ho fissato il mio intervento alle ore 17 (anticipo il close per evere il tempo di procedere) leggo i segnali e se incrociano procedo!


Per le grechè più vai oTM e più diminuisce delta e gamma. Ma non diventa una strategia di theta nel senso che ci aspettiamo sempre un movimento brusco...che se non avviene, pazienza e avremo il theta dalla nostra parte.

[Cagalli Tiziano]

Sono un po\' disorentato.
Io avevo inteso che si trattava di un sistema che in genere si porta a scadenza,

Hai usato protezioni che costavano quello che invece doveva essere delta, forse anche per questo il risultato è arrivato prima.
Penso che la parte delicata inizi al momento di effettuare la copertura.
Prendo atto che nel caso si raggiunga rapidamente una percentuale superiore al 50pct conviene chiuderla.

Però visto che sono in pptrad ed ancora oggi il segno è sempre buono, continuerò a scopo didattico a seguirla per conoscerne gli sviluppi. Ricordo che siamo partiti con Allianz a 96:
[ATTACH=CONFIG]5389[/ATTACH]



Avevo sollevato qualche perplessità riguardo al rapporto profitto/rischio che mi sembrava alto, visto che altri stanno seguendo il sistema sarebbe utile avere qualche commento in proposito

Ogni trader farà le sue modifiche di gestione, certo che se ho già guadagnato più di metà in meno di metà tempo, diventa più conveniente rimettersi su una nuova strategia dato che su questa si ha meno theta da prendere per i giorni rimanenti.

Le prime volte credo sia meglio portarle a scdenza così si prende più pratica e confidenza con il sistema.

[Cagalli Tiziano]

Allego una screenshot del grafico non rettificato sull eurostoxx:

[ATTACH=CONFIG]5386[/ATTACH]

A fronte di un ipotetico ingresso segnato al punto 1, il punto 2 corrisponde a dover entrare in copertura ?
La linea di regressione per pochissimo supera (la sfiora appena) e rientra al di sotto..

Quindi non mi e\' chiara l\' indicazione su cosa si dovrebbe fare ...

nessun dubbio: quello è il segnale di entrata in copertura. Certo che vale quello che scrive livioptions ...se hai già avuto un deprezzamento rilevante, passa alla cassa e vendi il tuo rischio su un altro sottostante.

[Francesco]

Linea di Regressione

Ho notato che sul template di Fiuto Beta la LR è impostata a 14 periodi, mentre sulle dispense del corso è indicato 7 periodi. Qual è la più idonea?

[Cagalli Tiziano]

Ho notato che sul template di Fiuto Beta la LR è impostata a 14 periodi, mentre sulle dispense del corso è indicato 7 periodi. Qual è la più idonea?

Il template di FiutoBeta può essere usato anche da chi non conosce il sistema ed allora ho preferito "rallentare" il segnale di default, modificabile da chi invece il sistema lo conosce.

Il template di FiutoPro porta invece il settaggio a 7 periodi, come nella dispensa e come ho illustrato a Milano.

[Francesco]

Grazie mille Tiziano per il chiarimento, che fatto di domenica dimostra ancora una volta la tua grandissima gentilezza.
Buona serata

[Felix]

Aria di Pulizie di Primavera sul Forum PlayOptions.

Ho messo in condivisione la strategia BoBaO Allianz su "Il Mondo di Fiuto" Sez. Strategie Operative, così chiunque può seguirne lo sviluppo.
"Purtoppo" il segnale Long che ha dato inizio alla strategia è rimasto sempre confermato e la strategia non ha avuto bisogno di correzioni.

[Cagalli Tiziano]

Aria di Pulizie di Primavera sul Forum PlayOptions.

Ho messo in condivisione la strategia BoBaO Allianz su "Il Mondo di Fiuto" Sez. Strategie Operative, così chiunque può seguirne lo sviluppo.
"Purtoppo" il segnale Long che ha dato inizio alla strategia è rimasto sempre confermato e la strategia non ha avuto bisogno di correzioni.

Il 70% dei segnali arriva a segno, ne consegue che solo il 30% delle volte si attiva il piano "B"

[Cagalli Tiziano]

Aria di Pulizie di Primavera sul Forum PlayOptions.

Ho messo in condivisione la strategia BoBaO Allianz su "Il Mondo di Fiuto" Sez. Strategie Operative, così chiunque può seguirne lo sviluppo.
"Purtoppo" il segnale Long che ha dato inizio alla strategia è rimasto sempre confermato e la strategia non ha avuto bisogno di correzioni.

L\'ho controllata:
il delta che è positivo è elevato e nel caso di ritracciamento si farebbe sentire, anche se il gamma di soli 80 euro non inciderebbe molto.
Hai il 90% di probabilità di passare alla cassa e il 5,4% prima di entrare nell\'area di perdita.
In pratica hai una Call "comperata" senza averla pagata, anzi, ti hanno anchge dato 1440 euro.
Se non fose in paper è una strategia da chiudere..
Aria di pulizia...hai ragione sai, non riesco più a rispondere a tutti i tread ed allora devo concentrarli su discussioni che solo gli amministratori possono aprire. Questo solo al di fuori di Fiuto e Fiuto Pro.

[fnet]

LR

Il template di FiutoBeta può essere usato anche da chi non conosce il sistema ed allora ho preferito "rallentare" il segnale di default, modificabile da chi invece il sistema lo conosce.

Il template di FiutoPro porta invece il settaggio a 7 periodi, come nella dispensa e come ho illustrato a Milano.

... nel grafico di QT ( non il PRO ) non trovo la LR, si può usare la media mobile pesata ?
grazie in anticipo