Analisi del giorno & la strategia del mese

[Denis Moretto]

potete controlare se i dpd sull mini sp500 funzionano, da me son bloccati ai livelli
pre-feste, e le frecce non mi danno i livelli precedenti

poi se mi pui spiegare: i dpd, sempre sul mini sp500 sono calcolati sul prezzo di riferimento o sul last ?
grazie

Ciao Marco,
ti confermo che i DPD funzionano correttamente....
Per una prova del 9 di allego un\'immagine dei miei sull\'mini S&P500 così puoi confrontarli con i tuoi...
Per il calcolo dei DPD, vengono semplicementi presi i numeri dei contratti, Call e Put, presenti sui rispettivi strike e viene aggiunta la componente di denaro che hanno incassato nel momento della vendita. Sono pertanto barriere di difesa esistenti e non calcolate come ad esempio i Pivot Points

[Cagalli Tiziano]

Per quanto riguarda la volatilità sul FSC, ma non sarebbe meglio poter osservare contemporaneamente call e put come avviene su fiuto beta.Ci sarebbe sicuramente un miglior colpo d\'occhio.

Ha molto senso e pensavo che fosse già così, ora riferisco a Max.:dizzy:

[franzese]

rudimentale analisi dpd

In quest\'ultima giornata di calma piatta, annunciata già stamane da Tiziano come a tutto vantaggio del theta dei portafogli, malgrado il primo livello di resistenza del ftsemib (posto a 22109 ) non sia stato mai toccato credo sia aumentata la forza relativa delle posizioni call.
Pertanto mi chiedo se sia lecito pensare che, il cosiddetto "mercato" abbia sfruttato la giornata per iniziare a posizionarsi short ( e semmai domani al segnale 22110 ....).
Ma a parte i film ......molte volte, i profani come me sono attratti nelle loro analisi da piccolezze e particolari insignificanti e semmai non vedono i fatti essenziali sfilargli sotto il naso.
Sto iniziando a seguire questo importante strumento da pochissimo tempo, quindi mi piacerebbe poter sentire l\'analisi odierna del DPD dei più competenti.Non è cambiato nulla, oppure....
Cordiali saluti a tutti.

[franzese]

Fsc

Per quanto riguarda la volatilità sul FSC, ma non sarebbe meglio poter osservare contemporaneamente call e put come avviene su fiuto beta.Ci sarebbe sicuramente un miglior colpo d\'occhio.

[marco1000]

dpd mini sp500

potete controlare se i dpd sull mini sp500 funzionano, da me son bloccati ai livelli
pre-feste, e le frecce non mi danno i livelli precedenti

poi se mi pui spiegare: i dpd, sempre sul mini sp500 sono calcolati sul prezzo di riferimento o sul last ?
grazie

[Cagalli Tiziano]

...e come scritto in mattinata, è stata la mossa migliore.

Nessun eseguito ma 1 giorno di valore temporale delle opzioni che se ne è andato. Un vantaggio per la strategia in essere.

[Cagalli Tiziano]

Nulla di nuovo sotto il sole...
la volatilità presente nelle Call e nelle Put è circa uguale attorno ad uno spostamento di 500 punti. Significa che al momento la posizione di attesa è quella che paga di più ed in effetti sia il Condor ad ali spezzate che il Ladder (strategie assunte dal mercato) sono figure che traggono vantaggio dal Theta (passaggio del tempo).
Un vantaggio attuale è dato anche dal Vega che è diminuito sensibilmente.

Aspettamo segnali decisivi e attuiamo la mossa migliore: non fare nessuna mossa

[Cagalli Tiziano]

Leggera variazione del DPD Call 22.109 che accompagna un leggero ribasso. La situazione che si delinea è un range di oscillazione tra i supporti e le resistenze che sono evidenziati dai due DPD.

buon trading!

[marzac]

Esatto!!!

Per il vega non ho toccato nulla...sei tu che hai migliorato!

In effetti, Tiziano, le strategie più classiche hanno vega più corretto.

Sono le strategie tipo "goccia continua" che hanno il vega a tutto gas ...

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano ma e\' giusto che il premio incassato sia lo stesso per OGNI strike? Non e\' possibile che in qualche strike si incassi un premio diverso dagli altri strike?

Perdonami se non ho capito
Grazie

Certo, l\'equilibrio di un portafoglio dipende dai delta che assumi e dai soldi che incassi.
é pratica comune incassare sempre la stessa cifra spostandosi su più scadenze e avere così parità di soldi.
E\' più semplice e ottimale la copertura.

[gothics]

Volentieri!

La forza relativa è in pratica il premio incassato nel momento della vendita dell\'opzione. Più soldi sono stati incassati e più se ne potranno spendere per difendersi respingendo il sottostante entrando a mercato direttamente sul future.

L\'intensità indica il numero di contratti presenti: se guardi i due livelli, 21392 e il 22107, vedi che hanno circa lo stesso premio incassato:

21500 (strike difeso put)- 21392 = 108 (premio incassato)
22.000 (strike difeso call)- 22107 = 107 (premio incassato)

per cui se dalle due barre togli il premio vedi che rimangono alte uguali, ovvero il numero di contratti è circa uguale. (Circa perchè hanno venduto qualche contratto Put in più)

Scusa Tiziano ma e\' giusto che il premio incassato sia lo stesso per OGNI strike? Non e\' possibile che in qualche strike si incassi un premio diverso dagli altri strike?

Perdonami se non ho capito
Grazie

[Cagalli Tiziano]

A me non funziona !

Ecco ...accidenti! :dizzy:

Domani i tecnici ti risponderanno ..intanto vediamo se succede anche ad altri.

[Cagalli Tiziano]

Se ho capito bene, la forza relativa sono le munizioni, ovvero la capacità di difesa.
L\'intensità è il numero dei fucili impiegati.


A proposito, ho costruito una strategia in cui Vega non è più "tutta rossa", anzi.
Hai già modificato quell\'indicatore di portafoglio ???

Esatto!!!

Per il vega non ho toccato nulla...sei tu che hai migliorato!

[ENCARE]

Neanche a me

[stefano p]

A me non funziona !