Se ho capito bene, la forza relativa sono le munizioni, ovvero la capacità di difesa.
L\'intensità è il numero dei fucili impiegati.
A proposito, ho costruito una strategia in cui Vega non è più "tutta rossa", anzi.
Hai già modificato quell\'indicatore di portafoglio ???
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Grande novità!!!
Abbiamo inserito sui DPD uno storico di 5 giorni che potete sfogliare con i pulsanti indicati nel cerchio e leggere i giorni nella zona inferiore evidenziata dal secondo cerchio.
Non è stato facile essendo dati che elaboriamo in tempo reale e si trattava di decidere di fare una "foto" al giorno ma rimaneva il problema di decidere quando farla.
Abbiamo fatto diverse prove e abbiamo trovato la soluzione.
Così potete vedere all\'opera la strategia del mercato!Leave a comment:
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Volentieri!
La forza relativa è in pratica il premio incassato nel momento della vendita dell\'opzione. Più soldi sono stati incassati e più se ne potranno spendere per difendersi respingendo il sottostante entrando a mercato direttamente sul future.
L\'intensità indica il numero di contratti presenti: se guardi i due livelli, 21392 e il 22107, vedi che hanno circa lo stesso premio incassato:
21500 (strike difeso put)- 21392 = 108 (premio incassato)
22.000 (strike difeso call)- 22107 = 107 (premio incassato)
per cui se dalle due barre togli il premio vedi che rimangono alte uguali, ovvero il numero di contratti è circa uguale. (Circa perchè hanno venduto qualche contratto Put in più)Leave a comment:
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Tiziano, sto sforzandomi di capire:
Mi spieghi meglio i concetti di "forza relativa bassa" e "intensità" così riuscirò a fare un passetto avanti !?Leave a comment:
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Forte sta cosa!
Io sto seguendo in paper quello che stai scrivendo ed in effetti il risultato operativo risulta essere molto performante. Seguire il trend come stanno suggerendo i DPD è una cosa che non avevo mai visto, complimenti! Molte meno correzioni...:whistling:Leave a comment:
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Il supporto di 21143 si è spostato e rafforzato a 21392 mentre la resistenza di 21.600 che era a forza relativa bassa(3.5) è scomparsa (coperta) e non si è spostata sul 21850 che rimane come il giorno precedente.
Quindi:il mercato si sta posizionando laterale rialzista non con troppa convinzione perchè i due supporti resistenze hanno pari intensità. Il trader in opzioni a questo punto si troverebbe con un ratio spread che avrebbe creato in una maniera semplicissima solo seguendo il movimento del prezzo.
Dato che è stata girata la strategia mi ritrovo con il lato PUT coperto e la figura complessiva che risulta è un un Condor asimetrico con il lato Long in guadagnoLast edited by Cagalli Tiziano; 20-04-11, 12:17.Leave a comment:
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Intanto stavo guardando un video su videolive sulle opzioni,il relatore ad un certo punto fà un backtesting su uno strangle venduto tutti i mesi sulle mibo,strangle molto largo,praticamente in un mercato sostanzialmente laterale come quello attuale ,si guadagnano circa 300 euro al mese con soli 1000 euro investiti....il relatore poi mette giustamente in guardia dai rischi di una simile operatività...solo che ancora non ho capito come fà a vendere uno strangle sulle mibo con soli 1000 euro investiti,visto che solo di marginazione ce ne vogliono il doppio!!!...che pazienza che ce vò....Leave a comment:
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Quindi Tiziano, tecnicamente, coi soldi a disposizione per difendere il livello 21355 (individuato ieri),sono entrati a favore di trend col sottostante? Ed inoltre hanno aumentato la loro esposizione al rischio in caso di ribasso, magari vendendo delle put?
Grazie mille, sia per le analisi che ci fornisci quotidianamente, che per le risposte alle nostre domande..
PS se ne parlerà anche a Milano?Leave a comment:
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Conferme
Ecco, come anticipato, lo sbriciolarsi del livello 21300 che è entrato i copertura senza offrire resistenza e trasformandosi in supporto al 21.000 che ha ora una forza relativa importante e quindi è solido...offrirà un forte freno alla discesa.Leave a comment:
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il mercato ora è messo così
Si sta sviuppando lo scenario calcolato ieri sera.
In pratica la posizione del mercato è quella in figura cioè un Ladder Long Call.
Ecco come gli Open Interest si trasformano e diventano DPD (defence points distributions)Leave a comment:
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Analisi del giorno
Ricordo che la settimana scorsa avevo letto che la discesa era probabile tre volte più della salita ed in effetti c\'è stata la discesa e pure decisa..in pratica si sono portati a casa più di 1000 punti indice.
Questa mattina ho partecipato alla trasmissione di CNBC e ho esposto i livelli dei DPD dicendo che era in atto una difesa ma non molto resistente e che se non avesse tenuto, la corsa al ribasso non sarebbe stata ostacolata. C\'era il vuoto!
E così è stato e ci siamo portati a casa altri 400 punti indice.
Domani la battaglia è chiaramente delineata:
20894 è un buon supporto a forza 4,5 ma se non tiene si fanno altri 1000 punti, se invece tiene, nessun ostacolo alla salita sino al 21355e e poi al 21.605.
Posto il grafico perchè si possa vedere come è facile capire cosa sta succedendo.
I DPD, non richiedono interpretazione e ti indicano in tempo reale (basta riaprire la finestra) come si stanno muovendo le mani forti.
L\'altezza delle varie colonne indica proprio la forza di reazione dei vari livelli...insomma è il piano di battaglia!Last edited by Cagalli Tiziano; 19-04-11, 09:20.Leave a comment:
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io propongo invece di trattare un titolo liquido e poco costoso del nostro listino.
Una strategia in opzioni sul MIB mette subito nelle condizioni di iniziare con un certo capitale e se ci fosse da aumentare il numero dei contratti sarebbe sempre piu pesante.
Con un titolo come Fiat per esempio (o anche altri) c\'è la possibilità di maneggiare diversi contratti senza impiegare grandi capitali.Leave a comment:
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