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Complimenti Denis per averlo reso fruibile anche su iPad -
valori del vix
Analizzando e studiando il video non mi trovo sul valore del vix a 21 sia sul mio fiuto sia sul sito di stock charts.
non capisco dove sbaglio...
grazieComment
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Hai ragione, ho notato che nel video di Tiziano la chain delle opzioni e\' del 01/07/2011 mentre c\'e\' l\'aggiornamento del grafico sottostante Last Bar Date 2011 06 20 al primo luglio il VIX vale 15.87,Analizzando e studiando il video non mi trovo sul valore del vix a 21 sia sul mio fiuto sia sul sito di stock charts.
non capisco dove sbaglio...
grazie
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$VIX
comunque credo di aver capito che la domanda e\':
visto che il mercato in questi giorni si e\' mosso perche\' gli istituzionali non si sono mossi insieme al mercato lasciando tutto tale e quale?Comment
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Grazie principianteopzioni.
In effetti quando ho iniziato a registrare il filmato avevo, in real time su un\'altra piattaforma, un valore diverso. Ecco perchè poi nella registrazione ci sono delle pause nelle quali cercavo di recuperare il valore senza dover rifare il filmato stesso.
Il Vix era ad un valore inferiore per cui ciò che ho detto ha ancora più peso.
Sono stati fermi con strike ITM e questo mette dei seri dubbi sull\'evoluzione della volatilità e del trend in atto.
Confermo la soluzione: gamma basso almeno ad un valore metà del delta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ho analizzato attentamente il vidoe del 1 luglio.
Dapprima Tiziano riferisce che si aspetta un forte aumento della volatilità, ma nel mezzo del video dice che è piu\' probabile una discesa.
Effettivamente ieri venerdi\' 30 giugno il Vix e\' sceso a 16.
Allora cosa ci dobbiamo aspettare per il settlement di luglio?
GrazieComment
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... con quale broker si possono tradare le opzioni sul Vix ?"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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Ciao
per esempio IB...
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/692/vixoptions.png/]
[/URL]
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Penso si stia parlando di strategie complesse o meglio ancora di portafoglio, mi sembra l\'unica situazione dove il gamma può superare il delta.
Se il gamma è l\'accelerazione del delta, allora si dovrebbe cercare prima di stare quando più zero delta possibile ?
Possiamo approfondire l\'argomento ?Comment
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Una semplice Call venduta può avere un gamma molto superiore al delta. Dipende dalla moneyness ovvero posizione rispetto al sottostante.
Nel caso allegato vedi che la tua opzione perderebbe 137 euro al movimento di 1 euro di Enel ma durante il percorso si aggiungeranno i 1221 euro del gamma.
Vale a dire che la perdita se Enel si muove di 1 euro sarà di 137 euro + 1221 euro.File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie per la risposta.
Avendo seguito solo indici non mi era capitato di imattermi in una situazione come quella da te descritta.
Quindi ho fatto delle prove empiriche con il calcolatore di Fiuto (tipo americano) utilizzando vol e scadenze costanti, ma con valori di strike e sottostante di 7/7, 70/70. 700/700, 7000/7000 con il risultato che il delta rimaneva sempre lo stesso circa 0,5243 mentre il gamma diventava rispettivamente 1.6507, 0.1651, 0.0165, 0.0017
Riguardando la formula del Gamma, infatti ho notato che il sottostante è al denominatore, quindi più grande è il valore del sottostante più basso il gamma. Più lontana la scadenza più basso il gamma.
Provo anch\'io a ripetere la lezione, come diceva Pidi, spero di non aver commesso errori.
Secondo punto sempre seguendo il tuo esempio.
Dovendo ridurre il gamma negativo di una Call venduta oltretutto ATM, quindi al massimo gamma possibile, ho come unica soluzione quella di comprare una call (delta e gamma positivo).
Anche comprando una Put ridurrei il gamma ma aumenterei il delta negativo.
Scelgo una scadenza avanzata perchè così riduco la perdita del decadimento temporale.
Conviene utilizzare lo stesso sottostante oppure operare con altri magari tendenti al rialzo ?Comment
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