La prima applicazione "Business" nascente da Playoptions

[pidi10]

Cosa intendi con "necessarie qualifiche"? Il poter dimostrare di essere imprenditori?

Ho capito bene o questa tua iniziativa non è rivolta a chi fa semplicemente trading, forse a causa di un qualche cavillo legale che non ti permetterebbe di stilare un regolare contratto?

Hai capito bene, la mia iniziativa non è rivolta a chi fa semplicemente trading.
E\' rivolta principalmente a chi ha la Partita Iva e talvolta l\'iscrizione alla camera di commercio che abbia un\'iniziativa da realizzare. L\'iniziativa può essere varia, ad esempio dall\'apertura di un negozio a quello di uno studio professionale, al capitale circolante per una piccola azienda, o al capitale per sponsorizzare un\'iniziativa di ricerca, al capitale necessario per rientrare dei fidi in banca o per avviare un concordato fallimentare, o per pagare le rate del mutuo dell\'immobile aziendale ecc.

Ma il concetto è molto ampio, ed ogni persona interessata deve preparare una pagina di Business Plan descrivendolo, poi noi decidiamo se può essere accettata.

La scommessa è la seguente:
l\'utilizzatore mette sul tavolo la sua propensione al rischio rappresentata da una somma minima di 5000 euro depositata su un suo conto in IWBank e dalla disponibilità a metterla a rischio di perdita totale, senza però mai perderne il controllo (il conto su cui va depositata è il suo esclusivo), e noi mettiamo a disposizione il know how per fare il tutto in una cornice contrattuale regolata da un associazione in partecipazione avente come unico scopo il finanziamento del Business Plan preventivamente presentato.

[BMM]

Per quanto riguarda la redditività ho già detto che ha la capacità teorica di raddoppiare il capitale in un mese. Quindi il 100% al mese.

a parte la capacità teorica quale è stata la sua equity da quando funziona in reale?

e inoltre: come avviene lo scambio di informazioni tra il tuo programma e il "cliente"? tramite mail? mediamente quante operazioni si devono eseguire mensilmente per seguire il sistema?

tutto questo sempre se posso chiederlo qui, naturalmente

[pidi10]

a parte la capacità teorica quale è stata la sua equity da quando funziona in reale?

e inoltre: come avviene lo scambio di informazioni tra il tuo programma e il "cliente"? tramite mail? mediamente quante operazioni si devono eseguire mensilmente per seguire il sistema?

tutto questo sempre se posso chiederlo qui, naturalmente

E\' in reale da pochi giorni, e questo è il motivo per cui ne ho parlato qui sul forum, quindi non posso fare questa statistica ancora.
A solo titolo di curiosità il primo giorno in reale, i 2 pc che sono andati hanno guadagnato, al netto delle commissioni, il 10% del capitale sul conto, cioè 500 euro.

Comunque è ancora in fase di test la parte del codice che comunica gli ordini alla Banca, perchè le possibili risposte da gestire sono molte (eseguito, eseguito parzialmente, non eseguito, accettato dal mercato, accettato dalla Banca, rifiutato dal mercato, rifiutato dalla banca) e stiamo in attesa che tutti i casi citati si verifichino e il programma dia prova di essere capace di gestirli correttamente tutti.

Il cliente usa il mio programma sul suo pc quindi può vedere cosa accade momento dopo momento a casa sua. Siamo noi che non vediamo nulla e riceviamo un log a fine giornata con le operazioni effettuate.

Mediamente il sistema esegue 10/12 operazioni al giorno, quindi alla fine del mese saranno 200/220. I dati di redditività che abbiamo calcolato sono al netto delle commissioni bancarie.

[pidi10]

La prima applicazione "Business" nascente da Playoptions

Visto che parlare del mio programma su Controvalore del Bund mi sembra off-topic, prego di eventualmente continuare la discussioni qui.

[BMM]

E\' in reale da pochi giorni, e questo è il motivo per cui ne ho parlato qui sul forum, quindi non posso fare questa statistica ancora.
A solo titolo di curiosità il primo giorno in reale, i 2 pc che sono andati hanno guadagnato, al netto delle commissioni, il 10% del capitale sul conto, cioè 500 euro.

Comunque è ancora in fase di test la parte del codice che comunica gli ordini alla Banca, perchè le possibili risposte da gestire sono molte (eseguito, eseguito parzialmente, non eseguito, accettato dal mercato, accettato dalla Banca, rifiutato dal mercato, rifiutato dalla banca) e stiamo in attesa che tutti i casi citati si verifichino e il programma dia prova di essere capace di gestirli correttamente tutti.

Il cliente usa il mio programma sul suo pc quindi può vedere cosa accade momento dopo momento a casa sua. Siamo noi che non vediamo nulla e riceviamo un log a fine giornata con le operazioni effettuate.

Mediamente il sistema esegue 10/12 operazioni al giorno, quindi alla fine del mese saranno 200/220. I dati di redditività che abbiamo calcolato sono al netto delle commissioni bancarie.

ah, ho capito, quindi non si tratta di un sistema di "vendita di segnali" ma di un vero e proprio sistema di autotrading a domicilio senza essere collegato con i tuoi pc (non è un sistema di mirror trading, se ho capito bene)! inizialmente avevo equivocato, sembra molto interessante anche se bisogna vedere come se la caverà in reale, non conosco il tuo sistema ma l\'overfitting è sempre in agguato :-)

con che broker si interfaccia?

nei prox giorni inizia a preparare un bel grafico con l\'equity line in reale che sicuramente verrà chiesta, ho mandato mail di richiesta ulteriori info

bravo Pietro

[pidi10]

No non è mirror trading, noi non vogliamo neppure sapere il numero del conto del cliente.

L\'overfitting si realizza quando si usano molti indicatori contemporaneamente. Il programma gli indicatori canonici non li usa affatto. Utilizza naturalmente degli algoritmi, ma tutti proprietari.

Attualmente in reale si interfaccia co IWBank, ma è programmato per interfacciarsi anche con Interactive Brokers.

L\'equity line la dovrebbe preparare ciascun singolo cliente, perchè ognuno è indipendente ed ottiene risultati diversi. Ma per definizione il nostro cliente può non sapere neppure cosa sia una call, immaginiamoci la equity line.
A noi interessa il finanziamento del Business Plan e non la redditività del sistema. I conti, quelli della serva, li facciamo ala fine di ogni mese.

La equity line interessa agli investitori. E qui la cosa è bandita agli investitori.
Chi vuole investire si deve rivolgere a Tiziano che ha altre opportunità.

[livio]

ciao pidi10, le 10/12 operazioni giornaliere eseguite si riferiscono ad uno o più sottostanti? e nel caso è la "macchina" a scegliere in un paniere di titoli quali utilizzare?

[pidi10]

ciao pidi10, le 10/12 operazioni giornaliere eseguite si riferiscono ad uno o più sottostanti? e nel caso è la "macchina" a scegliere in un paniere di titoli quali utilizzare?

Lavora solo ed esclusivamente sul Bund

[BMM]

L\'equity line la dovrebbe preparare ciascun singolo cliente, perchè ognuno è indipendente ed ottiene risultati diversi

se il sottostante è sempre e solo il Bund perchè ogni cliente dovrebbe poter ottenere risultati diversi? i tuoi algoritmi non dovrebbero fornire gli stessi risultati su ogni pc ove girano?

forse intendevi dire che mensilmente i risultati possono essere diversi perchè ognuno potrebbe decidere autonomamente di attivare l\'autotrading solo per un numero di giorni diversi nel mese?

[pidi10]

No intendevo dire proprio quello che ho detto.

Il programma gestisce ogni minuto in 2 fasi.
La fase in cui è rivolto al mercato ed aggiorna tutti i parametri relativi e la fase in cui è rivolto verso se stesso e aggiorna il parametri interni e verifica gli algoritmi che determinano le decisioni.

Diciamo che la prima fase dura 40 secondi e la seconda 20.
Ogni pc di ciascun cliente attiva la seconda fase nel suo momento e quindi i 40 secondi di "ascolto" della prima fase non sono gli stessi per tutti.
Il prezzo ad un certo punto può toccare un tick che determina l\'avvio di decisioni di acquisto o vendita.
Solo i pc che sono in "ascolto" in quel momento lo ricevono e quindi agiscono.
Gli altri no.

Quindi si avviano delle strategie su alcuni pc, totalmente ignorate dagli altri.
Questo fenomeno con il passare del tempo e lo sviluppo di strategie diversificate, determina la differenza di risultati.

Però una costante c\'é.

Spessissimo capita che tutti i pc sotto test chiudano la giornata in guadagno.
Tutti, nessuno escluso.
E i guadagni si distribuiscono come una gaussiana.

E quando perdono capita che lo facciano tutti assieme la stessa giornata.

[BMM]

No intendevo dire proprio quello che ho detto.

Il programma gestisce ogni minuto in 2 fasi.
La fase in cui è rivolto al mercato ed aggiorna tutti i parametri relativi e la fase in cui è rivolto verso se stesso e aggiorna il parametri interni e verifica gli algoritmi che determinano le decisioni.

Diciamo che la prima fase dura 40 secondi e la seconda 20.
Ogni pc di ciascun cliente attiva la seconda fase nel suo momento e quindi i 40 secondi di "ascolto" della prima fase non sono gli stessi per tutti.
Il prezzo ad un certo punto può toccare un tick che determina l\'avvio di decisioni di acquisto o vendita.
Solo i pc che sono in "ascolto" in quel momento lo ricevono e quindi agiscono.
Gli altri no.

Quindi si avviano delle strategie su alcuni pc, totalmente ignorate dagli altri.
Questo fenomeno con il passare del tempo e lo sviluppo di strategie diversificate, determina la differenza di risultati.

Però una costante c\'é.

Spessissimo capita che tutti i pc sotto test chiudano la giornata in guadagno.
Tutti, nessuno escluso.
E i guadagni si distribuiscono come una gaussiana.

E quando perdono capita che lo facciano tutti assieme la stessa giornata.

ottimo, e questa risposta previene la mia domanda successiva sul fatto che un sistema che operi per tutti solo su uno stesso sottostante avrebbe potuto, generando segnali identici per tutti, creare dei problemi nel book una volta che avesse raggiunto una certa diffusione. Magari con 100 utenti saresti arrivato a far impartire un ordine simultaneo di 100 futures turbando il sottostante ed aumentando lo slippage

Con l\'astuzia di aver introdotto quell\'elemento di casualità sei riuscito ad evitare tutto questo, e non penso per un colpo di fortuna, no?

[pidi10]

E invece no, questo rischio esiste. Ma è ancora lontano.
Se guardi il book del Bund vedi che il mm quota i suoi prezzi bid e ask mantenendo quantità in media pari a 200 circa.
Significa che se arriva un ordine da 200 viene servito e immediatamente dopo il mm rimpiazza le quantità con altre 200 unità.

Il problema di 100 utenti che inviano 1 ordine ciascuno, quindi credo sia inesistente.
Mentre è serio un altro problema analogo.

I clienti mese dopo mese accumulano capitale sul proprio conto e da 1 bund passano a 2 e così via.
Quando raggiungono 50.000 euro di capitale la quantità dell\'ordine diventa 100 per i primi giorni del mese e 200 per i successivi.
(Tieni presente che il programma è modulare per ogni 5000 euro sul conto opera con quantità 1 inizialmente e poi 2.)

Quindi un solo cliente esaurisce la quantità sul book.
Immaginiamo se fossero 1000 clienti.

Anche se il problema non è urgente, ritengo che la cosa possa essere risolta facendo migrare coloro che hanno raggiunto quota 50.000 di capitale sul future del Euro/USD quotato sul CBOE. Che si muove come il Bund riflesso da uno specchio, ma che gestisce quantità decisamente superiori.

[BMM]

I clienti mese dopo mese accumulano capitale sul proprio conto e da 1 bund passano a 2 e così via.
Quando raggiungono 50.000 euro di capitale la quantità dell\'ordine diventa 100 per i primi giorni del mese e 200 per i successivi.
(Tieni presente che il programma è modulare per ogni 5000 euro sul conto opera con quantità 1 inizialmente e poi 2.)

Quindi un solo cliente esaurisce la quantità sul book.

forse mi sono perso uno zero, se a 5000 euro corrisponde quantità 1 allora a 50\'000 corrisponde quantità 10 non 100 per i quali sarebbe necessario mezzo milione di euro... che è già più improbabile

forse potresti risolvere anche mettendo "un freno" all\'algoritmo perchè se trovi un utente che ci mette, esagerando, un milione di euro, il tuo programma sparerebbe quantità tali da generare qualche problemino.... averceli questi problemi, comunque

[pidi10]

Sono io che mi sono mangiato uno zero, era 500.000 e non 50.000.

Non è che il cliente ci mette 500.000 euro è che il programma ci può arrivare da solo col tempo.

La partenza per tutti è sempre 5000 euro che è il rischio che si deve essere pronti a correre per tentare di risolvere il proprio problema. (se veramente sei un imprenditore e non un investitore, non puoi non accettare il rischio di perdere 5000 euro per risolvere un problema da, diciamo, 300,000 euro)
Poi se arriva qualcuno che si rende conto del funzionamento, ha fretta e decide di metterci 50.000 euro, lo fa a suo rischio e pericolo, perchè per definizione tutti i soldi sul conto sono a rischio di perdita totale. Ma se hai cominciato con 5000 tu al massimo perdi 5000 meno i soldi che ti sei preso mese dopo mese e tolti dal conto.

[Apocalips]

Sono io che mi sono mangiato uno zero, era 500.000 e non 50.000.
(se veramente sei un imprenditore e non un investitore

Pietro, come fai a sapere se colui che intende usufruire del programma non stia bleffando spacciandosi per Imprenditore mentre in realta non e\' altro che uno speculatore?

Inoltre:
Questo tuo programma perche\' non e\' accessibile ad un comune trader che non ha partita iva ?

grazie
Apo