Hedging con l'utilizzo di SmartPro di Fiuto Pro

[v]

Ciao a tutti!!
Volevo aprire questa discussione per dedicarla allo SmartPro di Fiuto Pro; così da avere oltre al gruppo di condivisione, anche un\'angolo dove discuterne e magari condividerne immagini e impressioni...

Inizio postando il risultato di una strategia che abbiamo fatto...


P.S.
...come sarebbe andata con un classico sistema di hedging???

[Apocalips]

Bravo che hai dato il via all\'analisi statistica dei risultati della prima applicazioni dello smart hedging portata fino a chiusura. Ti chiedo una cortesia, potresti inserire anche i parametri con cui hai impostato lo smart su questo sottostante?
Sarebbe interessante replicarla e confrontarla con un sistema di hedging istituzionale e con uno a soglie
in modo da avere la percezione concreta della reale percentuale di vantaggio
grazie
Apo

[v]

Certo!!
Allora, lo Smart Pro è stato attivato a 10 giorni dalla scadenza, con T.F. 5 minuti e probabilità al 16 %; a quattro giorni dalla scadenza la probabilità è stata spostata al 10%.

[ric72sav]

Certo!!
Allora, lo Smart Pro è stato attivato a 10 giorni dalla scadenza, con T.F. 5 minuti e probabilità al 16 %; a quattro giorni dalla scadenza la probabilità è stata spostata al 10%.

ciao , scusa, hai impostato anche una quantità minima o l\'hai lasciata a 0?

grazie

[v]

Ciao!
Si si! Come quantità minima era 50.

[firefox]

Ciao
volevo invece chiederti i valori di 16% e 10% come hai fatto a calcolarli?

grazie
Marco

[v]

Ciao
volevo invece chiederti i valori di 16% e 10% come hai fatto a calcolarli?

grazie
Marco

Ciao Marco!

Questo parametro si riferisce alla percentuale che vogliamo che il calcolatore utilizzi per il calcolo di probabilità del trend, e che utilizzi appunto quel calcolo per il rilascio delle coperture.
Maggiore è il valore percentuale impostato e più lentamente avverranno le correzioni, ma con una possibile escursione di prezzo maggiore; minore è il valore percentuale impostato e più rapidamente avverranno le correzioni, ma con un’escursione di prezzo minore.

Anche questo parametro, come per il time frame, si può regolare dando un\'occhiata anche al grafico della curva del delta... così da regolarci anche in base alla sua pendenza, e capire appunto se è meglio essere più o meno sensibili

[firefox]

Grazie

ma mi piacerebbe sapere ,se possibile,quando dici"dando un\'occhiata anche al grafico della curva del delta... "

che ragionamento ti porta a dare propio quei valori.

[v]

Grazie

ma mi piacerebbe sapere ,se possibile,quando dici"dando un\'occhiata anche al grafico della curva del delta... "

che ragionamento ti porta a dare propio quei valori.

In base a dove mi trovo sulla pendenza del delta, riferita al movimento del sottostante.
Se uno di movimento mi cambia poco, allora magari posso intervenire più lentamente, se al contrario uno di movimento mi può cambiare anche molto, allora dovrò certamente essere più reattivo.
Ti allego due immagini.

Devi quindi essere più o meno reattivo in base alla reattività del delta. Poi ovviamente dipenderà anche da come si è comportato lo Smart Pro... per esempio potrebbe averti portato una figura sopra zero, e allora potresti staccare tutto, come anche lasciarlo funzionare per incrementare il profitto.

[MATTE607]

Ciao potresti quantificare quanto avrebbero inciso inciso le commissioni !
Grazie !
P.S:
Ottimo lavoro !!

[v]

Ciao potresti quantificare quanto avrebbero inciso inciso le commissioni !
Grazie !
P.S:
Ottimo lavoro !!

Ciao!
Come no! ...in questo conto sono già incluse, solo le avevamo aggiunte in una "botta" unica...

Comunque sia sono 330 ordini su azioni dirette, qui quantificate come 990€ (3 x 330) + 6 legs da 15 contratti (6 x 15 x 3 = 270€) TOT. 1260€
Con payoff che si è alzato di 7875.86€ (già incluse le commissioni )

[Felix]

Complimenti , e grazie per la dritta della percentuale di probabilità variabile all\'avvicinarsi della scadenza e in relazione al delta della strategia.
A pensarci, era banale, ma bisognava pensarci...

[MATTE607]

Ciao!
Come no! ...in questo conto sono già incluse, solo le avevamo aggiunte in una "botta" unica...

Comunque sia sono 330 ordini su azioni dirette, qui quantificate come 990€ (3 x 330) + 6 legs da 15 contratti (6 x 15 x 3 = 270€) TOT. 1260€
Con payoff che si è alzato di 7875.86€ (già incluse le commissioni )

Grazie mille ! Ottimo direi !
E come margini quanto ti ha richiesto il broker ?

[Apocalips]

In base a dove mi trovo sulla pendenza del delta, riferita al movimento del sottostante.
Se uno di movimento mi cambia poco, allora magari posso intervenire più lentamente, se al contrario uno di movimento mi può cambiare anche molto, allora dovrò certamente essere più reattivo.
Ti allego due immagini.

Devi quindi essere più o meno reattivo in base alla reattività del delta. Poi ovviamente dipenderà anche da come si è comportato lo Smart Pro... per esempio potrebbe averti portato una figura sopra zero, e allora potresti staccare tutto, come anche lasciarlo funzionare per incrementare il profitto.

Scusa sul mio Fiuto Pro non ho trovato questo tool che consente di visualizzare
grafici 3d di questo genere, in particolare la relazione delta/sottostante. Da dove vi si accede ?

grazie
Apo

[v]

Grazie mille ! Ottimo direi !
E come margini quanto ti ha richiesto il broker ?

Allora, il margine ovviamente dipende dal broker che utilizzi...
indicativamente posso dirti però che questa posizione richiedeva un margine di circa 50.000 e tra margini ed acquisto coperture (futures su stock e stock) è arrivata ad avere un\'esposizione di circa 140.000, con un profitto di circa 26.000 che fa circa un 20% in meno di 20 giorni.