una strategia tranquilla comprando volatilità

[okjon]

una strategia tranquilla comprando volatilità

Le quantità sono uguali (1:1)? La strategia è a debito o credito? Se le quantità sono uguali penso proprio che sarà a debito. Il mio consiglio è di prendere carta e matita e fare tanti bei paper trade che poi rivedrai in futuro, più o meno è quello che sto facendo io.

C\'è tutta una cultura di figure in opzioni costruite comprando lungo termine e in parte finanziandosi gli acquisti, vendendo a breve termine.

Il tutto gira intorno a straddle/strangle venduti/comprati a breve/lungo termine.

Ad esempio potresti vendere a breve uno straddle (ATM) finanziandoti così l\'acquisto di tanti strangles (OTM) tanto quanto ti basta per andare a spesa zero (ovviamente tenendo in considerazione i margini).

La componente principale di questi trades è la volatilità.

La direzionalità (finalmente) passa in secondo piano anche se non si annulla completamente.

Questa è la strada che voglio seguire e dove sto dedicando la maggior parte del mio studio!

Proprio Tiziano mi ha ispirato a questa visuale delle opzioni quando un giorno ammise che mediare in perdita è da stupidi, ma mediare la vola invece ha molto senso (soprattutto in periodi di bassa vola come questa, aggiungo io)!

Ma c\'è veramente tanto tanto tanto da studiare a riguardo!

parlo di uno spread venduto contro uno spread comprato , ma le quantità disgraziatamente capiteranno superiori nel secondo . ad ogni modo la parola è Cartaceo .
in quanto alla vendita con acquisti multipli otm come base , è il sistema di tiziano in "non
sò dove va " , ottima cosa . col mercato contro si sostituisce la venduta aumentandola
di numero e comprando altro out col vantaggio che l\' aumento dell\'esposizione economica
non si impenna ma rallenta . solo che per 500 / 600 eur al max in un mese e mezzo
occorrono 15000 eur fermi . almeno così mi pare . ok, oggi questa salita inaspettata mi
ha fatto perdere 30 punti ( eur )di minifib . mercato scemo . ciao e grazie -
okjon marcello -

[tucciotrader]

Ciao Tuccio...

non vorrei dire cose sbagliate però da quel che ho capito io Tiziano intende mediare la volatilità quando è alta (a vantaggio per un venditore) e si alza ancora di più...perchè a scadenza sarà comunque zero...
Non credo che con volatilità bassa sia conveniente... però potrei sbagliarmi...

Ad ogni modo se ho ben capito la filosofia di base di Playoptions...la regola numero uno è: Theta positivo...sempre

Detto questo, io di strategie di volatilità non me ne intendo quindi sicuramente c\'è un mondo da scoprire... ma se non ricordo male proprio Tiziano sul forum in un post consigliava di puntare sul Theta per il guadagno..perchè è l\'unica grega certa...

Io penso invece che si cerchi sempre un ritorno verso la media (fenomeno della...), e quando la vola è alta ha senso mediare se sale ancora di più. Ovviamente facile dirlo a parole, molto di meno a mercato, sopratutto quando mischi scadenze, e in quel momento non puoi pretendere di avere anche theta a favore!

In linea di massima, se il theta è negativo ma di poco, il problema del tempo diventa marginale

Menomale che theta a lunga scadenza corre di meno rispetto a breve scadenza

[tucciotrader]

Poi mi domando, a che serve avere theta a favore in una posizione basata sulla direzionalità?

Anche se ho una massima perdita definita, e posso rollare di strike o di scadenza o fare delta hedge etc...secondo me il fascino delle opzione è un altro!

Per me, naturalmente!

Nel video "non so dove và" non si vedono le greche purtroppo

Magari con questa discussione riusciamo a far cadere un vecchio mito (che oggi scopro essere anche la regola numero uno del forum/gruppo!), theta positivo, e magari si inizia a venerare la volatilità

Non che vola e tempo siano così differenti, eh! In fondo il premio di un opzione OTM è vola e tempo...

[Cagalli Tiziano]

secondo me il fascino delle opzione è un altro!

Per me, naturalmente!

Per me il fascino delle opzioni è quello di essere sempre riuscito a garantire lo stipendio ai miei collaboratori ...ed a me.

[Cagalli Tiziano]

Poi mi domando, a che serve avere theta a favore in una posizione basata sulla direzionalità?

Io ho basato tantissimi dei miei trade sul delta ma spesso ho sbagliato direzione.
Non ho mai sbagliato nel pensare che ogni giorno che passa è passato e che il Theta era mio.

Magari con questa discussione riusciamo a far cadere un vecchio mito (che oggi scopro essere anche la regola numero uno del forum/gruppo!), theta positivo, e magari si inizia a venerare la volatilità

Non che vola e tempo siano così differenti, eh! In fondo il premio di un opzione OTM è vola e tempo...

Impossibile far cadere l\'unica certezza che abbiamo!

Però una cosa in più l\'aggiungo.

Perchè si dovrebbe fare Vega rinunciando al Theta?

Io li faccio tutti, sempre.

• Theta positivo in primis
• trading di Vega che è la greca maggiore
• quello di Delta che è quello su cui si lucra (e si perde) più in fretta
• scalping di Gamma...lo facciamo tutti o quasi i venerdì di scadenza ed è oramai un Cult che raggruppa a Rovigo per qualche ora, gente da mezza Europa.

Le altre greche, vanna volga, vonna, il vanna del volga, ecc...le usiamo e si usano, solo nella programmazione di sistemi. Sono 140 e sono tutte pronte e presenti da anni sul nostro software che si chiama Suite.

Questo per dirti che secondo me le opzioni vanno intese e usate per tutto ciò che hanno e non solo per quello che ci piacerebbe.

Fermo restando che ognuno di noi, con i soldi suoi, fa quello che gli pare e, soprattutto, ciò che lo fa star bene.

[sifuandrea]

Io ho basato tantissimi dei miei trade sul delta ma spesso ho sbagliato direzione.
Non ho mai sbagliato nel pensare che ogni giorno che passa è passato e che il Theta era mio.

Impossibile far cadere l\'unica certezza che abbiamo!

Però una cosa in più l\'aggiungo.

Perchè si dovrebbe fare Vega rinunciando al Theta?

Io li faccio tutti, sempre.

• Theta positivo in primis
• trading di Vega che è la greca maggiore
• quello di Delta che è quello su cui si lucra (e si perde) più in fretta
• scalping di Gamma...lo facciamo tutti o quasi i venerdì di scadenza ed è oramai un Cult che raggruppa a Rovigo per qualche ora, gente da mezza Europa.

Le altre greche, vanna volga, vonna, il vanna del volga, ecc...le usiamo e si usano, solo nella programmazione di sistemi. Sono 140 e sono tutte pronte e presenti da anni sul nostro software che si chiama Suite.

Questo per dirti che secondo me le opzioni vanno intese e usate per tutto ciò che hanno e non solo per quello che ci piacerebbe.

Fermo restando che ognuno di noi, con i soldi suoi, fa quello che gli pare e, soprattutto, ciò che lo fa star bene.

Ciao Tiziano
Questo Scalping di Gamma come si impara?
Lo insegni solo ai corsi di formazione?
Non ho capito se poi per farlo devo venire a Rovigo quel determinato giorno.

[realdrago]

Perchè si dovrebbe fare Vega rinunciando al Theta?

Io li faccio tutti, sempre.

• Theta positivo in primis
• trading di Vega che è la greca maggiore

Eppure a me, che frequento questo forum da qualche mese, sembra che le stategie di Vega sono quelle meno discusse.

Quale può essere il motivo secondo voi?

[Apocalips]

Eppure a me, che frequento questo forum da qualche mese, sembra che le stategie di Vega sono quelle meno discusse.

Quale può essere il motivo secondo voi?

Io sono mesi che cerco di " pungolare " il maestro perchè ci insegni la tecnica con cui metterla a mercato !! però mi rendo conto che con tutto il da fare che ha trovare il tempo resta sempre un impresa.

Va bè gli diamo un altro mese di tempo prima che il Vega ritorni a zero !!

Apo

[chrisbasetta]

Eppure a me, che frequento questo forum da qualche mese, sembra che le stategie di Vega sono quelle meno discusse.

Quale può essere il motivo secondo voi?

Magari perchè le trategie di Vega sono un pò più difficili da gestire...se non ho capito male quando ero a Rovigo le strategie di volatilità utilizzano scadenze lontane (qualche anno) ...quindi sono adatte a chi è un pochetto più esperto...

[Cagalli Tiziano]

Io li faccio tutti, sempre.

• Theta positivo in primis
• trading di Vega che è la greca maggiore
• quello di Delta che è quello su cui si lucra (e si perde) più in fretta
• scalping di Gamma...lo facciamo tutti o quasi i venerdì di scadenza ed è oramai un Cult che raggruppa a Rovigo per qualche ora, gente da mezza Europa.

Mi cito!

Lo Scalping di Gamma a dire il vero è circa 1 anno che non viene più fatto.

Il motivo è che è molto difficile e richiede una fortissima concentrazione di calcoli e di testa,
si guadagna con la velocità del suono ma se si sbaglia si perde alla velocità della luce.

Richiede quella concentrazione che quest\'anno è stata dedicata su altri fronti, le cose che abbiamo fatto sono state molte e hanno richiesto anche più energie del previsto perchè abbiamo commesso degli errori!!
I mercati poi, non ci hanno dato una mano e così, anche il tempo per manutenere le solite strategie, è aumentato.

Ora stiamo sistemando le ultime funzioni:

• DPD aggiornati a time frame orario,

• Market Maker di Fiuto che è una funzione DETERMINANTE per l\'opzionista a 360° ( sarà l\'unico software a livello mondiale a dare al privato i valori che sino ad ora ha solo il Market),
• Pubblicazioni Playoptions, servizio che presentiamo assieme al MM a Milano dopodomani ed infine

• invio ordini automatici a mercato per l\'hedging.

Fatte e collaudate queste funzioni passiamo alle altre, consapevoli che il Mondo delle Opzioni non si è mai finito di esplorare!

[bergamin]

Mi cito!

Lo Scalping di Gamma a dire il vero è circa 1 anno che non viene più fatto.

Il motivo è che è molto difficile e richiede una fortissima concentrazione di calcoli e di testa,
si guadagna con la velocità del suono ma se si sbaglia si perde alla velocità della luce.

Richiede quella concentrazione che quest\'anno è stata dedicata su altri fronti, le cose che abbiamo fatto sono state molte e hanno richiesto anche più energie del previsto perchè abbiamo commesso degli errori!!
I mercati poi, non ci hanno dato una mano e così, anche il tempo per manutenere le solite strategie, è aumentato.

Ora stiamo sistemando le ultime funzioni:

• DPD aggiornati a time frame orario,

• Market Maker di Fiuto che è una funzione DETERMINANTE per l\'opzionista a 360° ( sarà l\'unico software a livello mondiale a dare al privato i valori che sino ad ora ha solo il Market),
• Pubblicazioni Playoptions, servizio che presentiamo assieme al MM a Milano dopodomani ed infine

• invio ordini automatici a mercato per l\'hedging.

Fatte e collaudate queste funzioni passiamo alle altre, consapevoli che il Mondo delle Opzioni non si è mai finito di esplorare!

Io l\'ho fatto con Tiziano, sono uno di quelli che si facevano una smacchinata di kilometri e vi assicuro che ne valeva la pena!

Ma da quando lui non lo fa più, io non ho nemmeno pensato di provarci.

E\' veramente difficile e credo che quello che faceva lui in quei giorni fosse solo arte perciò senza regole!

Avete colto con quale signorilità si è corretto? Poteva lasciar passare la frase ed invece ha voluto essere certo di non aver stimolato qualcuno a provarci.
Ha persino scritto che ha commesso degli errori!!

[tucciotrader]

Intanto la vola scende...oggi vstoxx a 20

[Cagliostro]

Per chi desidera un assaggio dello scalping di gamma segnalo questo video del 2010 del sommo maestro Estratto da : Scalping con le Opzioni, ovvero scalpare il delta controllando il gamma. http://www.you-videolive.it/index.ph...6564e52446875b Durata: 52:00

[sifuandrea]

Per chi desidera un assaggio dello scalping di gamma segnalo questo video del 2010 del sommo maestro Estratto da : Scalping con le Opzioni, ovvero scalpare il delta controllando il gamma. http://www.you-videolive.it/index.ph...6564e52446875b Durata: 52:00

E\' sempre uno spettacolo vedere Tiziano all\'opera.
Se c\'è qualcuno che era presente, sa come è finita la giornata?
Il video si ferma con una perdita di 1212 euro non molto incoraggiante

[bergamin]

E\' sempre uno spettacolo vedere Tiziano all\'opera.
Se c\'è qualcuno che era presente, sa come è finita la giornata?
Il video si ferma con una perdita di 1212 euro non molto incoraggiante

Per questo dico che è un grande.
Lui ha chiuso il filmato con la strategia in perdita mentre poteva fermare il filmato e continuarlo un paio d\'ore dopo..
io ero lì, assieme ad altri due che scrivono su questo forum, e ti assicuro che è finita verde!