Incontro del 17 marzo 2012 a Milano - Filo d'Arianna - Post operativo

[the learner]

ho due suggerimenti:

- notifiche sms di webank, funzionano benissimo. Quelli di IWBank NON funzionano

- "insegni" ad amibroker a mandarti una mail al verificarsi di una condizione

potremmo mettere nella wish list di Fiuto la possibilità di inviare mail al verificarsi di una condizione

la mia esperienza dice che usare un account gmail è un\'ottimo sistema per ricevere mail in tempo reale su uno smartphone android

Grazie,

WeBank invia SMS a prescindere dalla piattaforma e dall\'informativa EUREX acquistata?

[BMM]

WeBank invia SMS a prescindere dalla piattaforma e dall\'informativa EUREX acquistata?

penso proprio di si, al 99% si perchè il check avviene sui loro server

è un ottimo servizio che mettono a disposizione

[Cagalli Tiziano]

Salve,

come e\' ovvio il punto cruciale di questa operativita\' e\' la copertura con il Future.

Rileggendo la dispensa non mi e\' chiaro un \'aspetto.

Nell\' operazione sul Dj si aspetta il 12 giorno, cioe\' solo quando c\'e\' un invalidamento del segnale della linea di regressione, per fare l\'operazione sintetica con il future.

Mentre nelle regole di rifinitura viene scritto in grassetto che quando si viene toccati si Deve entrare con il future, questo non e\' avvenuto nella stategia del Dj dove invece per molti giorni sia nell\'intaday che per il last lo stike venduto era stato toccato.


Tutto cio\' e\' fondamentale, perche il delta 1 del future si puo\' "mangiare" tutto il premio anche solo in una giornata in cui fa\' su e giu\', cioe\' sempre.

La volatilità ed il tempo giocano un ruolo in questa decisione. Se la strategia ha già maturato guadagno ed è quasi a scadenza è migliorativo il segnale sulla linea di Regressione. Se sei appena partito è meglio entrare in sintetico appena avviene la toccata a strike.

[the learner]

penso proprio di si, al 99% si perchè il check avviene sui loro server

è un ottimo servizio che mettono a disposizione

Uhm, speriamo. Non uso WeBank ma ho il conto. Magari stasera provo.
Per me sarebbe un altro piccolo passo in avanti.
Da come ne parli, poi, mi sembra di capire che sia affidabile ed in realtime.
Mi aggiungo, cmq, alle richieste di un servizio di alert integrato in Fiuto Pro.

[jeremy75]

La volatilità ed il tempo giocano un ruolo in questa decisione. Se la strategia ha già maturato guadagno ed è quasi a scadenza è migliorativo il segnale sulla linea di Regressione. Se sei appena partito è meglio entrare in sintetico appena avviene la toccata a strike.

Grazie,

il dubbio rimane su quello che mi e\' capitato oggi.

la strategia era iniziata 2 giorni fa\'.

Questa mattina Basf e\' salita ha toccato il mio stike,
quindi io sono entrato con il future,
poi ha fatto un doppio max e poi e\' ritornata dove era partita,
andava chiusa , altrimenti il premio venduto era tutto demolito dal future long.

situazione quotidiana su tutti i sottostanti, come sappiamo tutti, ed e\' per questo che vorremmo sposare le opzioni.

Ora e\' ovvio queste sono le difficolta\' di hedging di delta, vedi smart hedg...ecc.


Ti chiedo, e credo di rappresentare le necessita\' di molti, se per gestire questa strategia esiste un modo meno reattivo di gestirla, una regola valida, per esempio la controllo a chiusura e decido se sintetizzare l\'opzione?

[kmerlo]

Grazie,

il dubbio rimane su quello che mi e\' capitato oggi.

la strategia era iniziata 2 giorni fa\'.

Questa mattina Basf e\' salita ha toccato il mio stike,
quindi io sono entrato con il future,
poi ha fatto un doppio max e poi e\' ritornata dove era partita,
andava chiusa , altrimenti il premio venduto era tutto demolito dal future long.

situazione quotidiana su tutti i sottostanti, come sappiamo tutti, ed e\' per questo che vorremmo sposare le opzioni.

Ora e\' ovvio queste sono le difficolta\' di hedging di delta, vedi smart hedg...ecc.


Ti chiedo, e credo di rappresentare le necessita\' di molti, se per gestire questa strategia esiste un modo meno reattivo di gestirla, una regola valida, per esempio la controllo a chiusura e decido se sintetizzare l\'opzione?

Ciao
mi associo anch\'io sul dire che avevo notato la differenza di approccio a riguardo il tema "copertura" per quanto riguarda l\'esempio sul manuale e la parte di messa a punto finale

Mi sono appuntato la risposta di Tiziano, ma mi sembra che il decidere come agire resta un po\' alla "bravura" del trader e siccome io sono un novizioe e non sono bravo, per me è un problema....
Ovviamente continuerò a studiare nella speranaza di diventare più bravo :-)

L\'unica idea che mi viene per gestire la strategia in modo "meno reattivo" forse è iniziare il trade con opzioni OTM .....

Ciao

Roberto

[sifuandrea]

Grazie,

il dubbio rimane su quello che mi e\' capitato oggi.

la strategia era iniziata 2 giorni fa\'.

Questa mattina Basf e\' salita ha toccato il mio stike,
quindi io sono entrato con il future,
poi ha fatto un doppio max e poi e\' ritornata dove era partita,
andava chiusa , altrimenti il premio venduto era tutto demolito dal future long.

situazione quotidiana su tutti i sottostanti, come sappiamo tutti, ed e\' per questo che vorremmo sposare le opzioni.

Ora e\' ovvio queste sono le difficolta\' di hedging di delta, vedi smart hedg...ecc.


Ti chiedo, e credo di rappresentare le necessita\' di molti, se per gestire questa strategia esiste un modo meno reattivo di gestirla, una regola valida, per esempio la controllo a chiusura e decido se sintetizzare l\'opzione?

Mi Associo, ho avuto lo stesso problema oggi, come molti, dato che è stato un sali scendi.
Ottime per cavalcare il Bobao a 5 minuti, ma in daily non sai mai cosa fare

[BMM]

Fiuto canale si sposta verso l\'alto indicando che si possono aumentare i contratti, meglio ancora su strike diverso da ieri per "spalmare" rischio e costi di hedging

[ATTACH=CONFIG]7443[/ATTACH]

voi lo fareste considerando che siamo partiti da un falso segnale(*) e fiuto momentum continua a essere negativo e decrescente?

spero questo mio "diario" non annoi, nel caso ditelo, no problem!

(*) interessante la considerazione di cmerru sul fatto che la linea di regressione abbia tagliato la banda con pendenza quasi nulla... che possa diventare un filtro aggiuntivo, o maestro?

ecco la puntata di oggi:

- comprate put a protezione
- aumentati contratti su conferma Fiuto Canale



chiudesse così avremmo nuovo input di Fiuto Canale per apertura nuovi contratti ma preferisco potermi posizionare su nuovi strike per spalmare il rischio

al primo cedimento si potrebbe anche pensare di passare alla cassa

PS ricordo al team quel dubbio su Fiuto momentum.........

PS2 theta è negativo per quel problema nell\'errore nelle formule B&S?

[TraderLoki]

Hedging + Rolling?

Mi Associo, ho avuto lo stesso problema oggi, come molti, dato che è stato un sali scendi.
Ottime per cavalcare il Bobao a 5 minuti, ma in daily non sai mai cosa fare

Ripensando al discorso delle coperture e delle perdite che possono conseguire mettendo e togliendo il sottostante in una banda attorno allo Strike da proteggere, mi è venuta in mente la seguente cosa. Se il profitto che ho dall\'hedging (che viaggia ad un delta pari ad 1) ad un certo punto risulta superiore al costo di rollare lo strike che sto coprendo, può aver senso prendere una parte di tale profitto e procedere alla rollatura, nell\'ipotesi che il segnale di fondo non sia cambiato?

Ad es. vendo C10 su Fiat (il solito esempio che fanno tutti ), entro in copertura a 10.05 con 500 sottostanti. Ad un certo punto Fiat quota 10.30 e il profitto dai sottostanti (125€) è superiore a quanto mi costa spostare la Call da 10 a 10.5. Può aver senso investire parte di quel profitto virtuale per rollare, nell\'ipotesi che il segnale di fondo sia ancora ribassista e che quindi questo sia solo un probabile ritracciamento?

I vantaggi che vedo sono che smobilito parte del denaro bloccato sulla strategia (che era investito nelle azioni comprate), elimino la perdita che mi accollerei a scadenza se F stesse sopra a 10 per il fatto che sono entrato a 10.05 (poca roba) e attualizzo parte del profitto dell\'hedging che fino a quel momento era solo virtuale (F poteva tornare indietro e avremmo perso il bonus del sottostante).

Lo svantaggio che vedo è che mi avvicino ad un nuovo strike e diventa magari più probabile che debba effettuare una serie di nuove coperture (compra-alto-vendi-basso) se si mette ad oscillare attorno al nuovo strike. (Dannato! ) Altri?

Ha senso o sto delirando?

Loki

PS: sono poco abituato a scrivere sui forrum (poco=per nulla ) e mi domando: sono comprensibili come messaggi? Troppo lunghi e contorti?

[TraderLoki]

chiudesse così avremmo nuovo input di Fiuto Canale per apertura nuovi contratti ma preferisco potermi posizionare su nuovi strike per spalmare il rischio

al primo cedimento si potrebbe anche pensare di passare alla cassa

Ciao BMM, perdonami la domanda un po\' banale ma sto cercando di passare dalla teoria alla pratica. La posizione che hai messo in piedi, all\'incirca, quali margini richiede?
E per decidere di passare alla cassa consideri il premio netto incassato dalle vendute (al netto anche di eventuali consolidati negativi dovuti all\'hedging) e verifichi che la resa attuale sia almeno un x% del premio iniziale?

Ripeto, scusa le domande un po\' banali ma in certe situazioni tutto aiuta
Grazie in anticipo

Loki.

[BMM]

Ciao BMM, perdonami la domanda un po\' banale ma sto cercando di passare dalla teoria alla pratica. La posizione che hai messo in piedi, all\'incirca, quali margini richiede?
E per decidere di passare alla cassa consideri il premio netto incassato dalle vendute (al netto anche di eventuali consolidati negativi dovuti all\'hedging) e verifichi che la resa attuale sia almeno un x% del premio iniziale?

Ripeto, scusa le domande un po\' banali ma in certe situazioni tutto aiuta
Grazie in anticipo

Loki.

ho difficoltà a rispondere alla domanda del margine (e qui si vede che anche io sono agli inizi) perchè deve essere al massimo pari al rischio massimo che è circa 26000 euro ma il VAR nel portafoglio è circa 30000 senza aver ancora aggiunto il rischio aggiunto dal broker.
D\'altra parte il margine deve necessariamente essere inferiore a quello di ieri sera quando non avevo ancora le protezioni dopo la copertura che era già allora inferiore con tutto che questa non è l\'unica posizione che ho in piedi!
Spannometricamente credo margini attorno ai 20000

Per passare alla cassa confronto la resa totale (comprensiva quindi delle perdite di hedging o di rollate) con quello che potrei ottenere a scadenza. Il tutto in funzione di quanti giorni sono passati/mancano a scadenza

[sifuandrea]

ecco la puntata di oggi:

- comprate put a protezione
- aumentati contratti su conferma Fiuto Canale

[ATTACH=CONFIG]7458[/ATTACH]

chiudesse così avremmo nuovo input di Fiuto Canale per apertura nuovi contratti ma preferisco potermi posizionare su nuovi strike per spalmare il rischio

al primo cedimento si potrebbe anche pensare di passare alla cassa

PS ricordo al team quel dubbio su Fiuto momentum.........

PS2 theta è negativo per quel problema nell\'errore nelle formule B&S?

Attenzione che ci stiamo avvicinando a due belle colonne di DPD
Rallenterei la salita a 2800 iniziando a vendere 2 call 2800 che mi spostano il Downside Break even
Se poi domani fiuto canale non conferma la direzione e i dpd confermano il cambio di direzione possiamo chiudere il sottostante girando la posizione

A domani

PS: Tu rimani in piedi a monitorare la posizione e non svegliarmi

[TraderLoki]

ho difficoltà a rispondere alla domanda del margine (e qui si vede che anche io sono agli inizi) perchè deve essere al massimo pari al rischio massimo che è circa 26000 euro ma il VAR nel portafoglio è circa 30000 senza aver ancora aggiunto il rischio aggiunto dal broker.
D\'altra parte il margine deve necessariamente essere inferiore a quello di ieri sera quando non avevo ancora le protezioni dopo la copertura che era già allora inferiore con tutto che questa non è l\'unica posizione che ho in piedi!
Spannometricamente credo margini attorno ai 20000

Grazie mille. Anche per me il calcolo dei margini (teorici e/o del broker) è ancora una delle parti più complesse.

Loki

[Antonino C]

Qualche novità sul perchè il Fiuto Momentum preinstallato è diverso da quello del Tour ?

[Cagalli Tiziano]

Qualche novità sul perchè il Fiuto Momentum preinstallato è diverso da quello del Tour ?

Mi sono perso la precedente richiesta di chiarimento? Sorry!

Comunque: il momentum del tour, quello che si può costruire con le due medie è quello che va usato come spiegato.

Fiuto Momentum è un indicatore di momentum diverso che avevo preparato per altri trading system e.... non ci siamo capiti con Max che lo ha codificato.