Oggi di tutto un pò

[Cagalli Tiziano]

In questa sezione sposteremo parti di discussioni che avvengono nell\'area riservata ed operativa di "Il filo d\'Arianna" che però hanno interesse generale.

Il senso è che indicazione importanti siano a disposizione di tutti mentre rimanga riservata l\'operatività di chi ha partecipato al Tour e si sta cimentando nell\'applicazione pratica del sistema illustrato.

La cosa bella che vi voglio raccontare:

io sono entrato su BMW perchè alcuni utenti discutevano di tale titolo e non si decvidevano...e loro che hanno fatto?

Entrati su sottostanti completamente diversi!








Fatta!


Allego le immagini della strategia di cui si sta discutendoo su BMW.

La mia scelta strike è dettata dall\'avere più premio in caso dovessi hedgiarla (come da regole) rinunciando così a qualche punto percentuale di ritracciamento.
La copertura è stata eseguita in modo tale da avere un Gamma basso, ovvero 10 volte meno del delta.
Il delta invece è alto e negativo in modo da concordare con il trend e sfruttare il probabile movimento
il momentum è in calo, contrario però. Questo è dovuto al gap
non aspetto il segnale di chiusura perchè recuperare il 5% e quindi invalidarlo è un evento raro. Strike Hit su diamo i numeri mi dice che succede il 25% delle volte al mese. Qui si tratta di poche ore!!!

[MATTE607]

Come dicevo Sabato, possiamo mettere sul tappeto una parte del premio incassato.

1/5 del premio è un valore che uso nei miei sistemi, quindi:
2,74 : 5 = 0,548
0,548 * 100 (N°sottostanti) * 10 (N° contratti) = 548 euro

Appena At Now = -548 si entra con 10 future che impegneranno circa un 25% del valore globale sottoscritto e cioè:

1 Future = 69 (circa) euro * 100 azioni = 6900 euro
25% di 6900 = 1725

10 contratti = 1725*10 = 17.250 euro...

che verranno compensati con i margini richiesti per le Call.

Potete fare i calcoli al centesimo usando il calcolatore margini eurex

Giusto x capire Tiziano !

Questo sistema lo usi solo x le ITM o in generale, anche con le altre TM e OTM ?
Per le OTM avevo capito che la copertura scatta quando il Last è uguale o superiore allo strike venduto (otm)

[BMM]

Giusto x capire Tiziano !

Questo sistema lo usi solo x le ITM o in generale, anche con le altre TM e OTM ?
Per le OTM avevo capito che la copertura scatta quando il Last è uguale o superiore allo strike venduto (otm)

Esatto, lo strike pulito pulito va benissimo per tutti i casi OTM.

[BMM]

domanda scema da parte di uno che non ha mai usato uno stock futures:

nel caso ci fosse la necessità di coprire, e si volesse usarlo, ho trovato che lo BMWGJ2 (scadenza 20 aprile) ha uno spread dello 0.6%

io non ho sensibilità sullo strumento quindi chiedo a voi: è tanto o poco?

temo che dovendo entrare/uscire un paio di volte in hedging possa risultare caruccio con lo 0.6% di spread... e non ho idea di come si venga eseguiti "lì in mezzo"

[sifuandrea]

Aggiornamento Mattina 21-03

Grazie Tiziano,

Ricapitolando entrerò in copertura a 69.61 con 10 contratti Future perchè il valore di At-Now di 548 corrisponde esattamente con il DPD ed infatti come si vede dal grafico è stato puntualmente Rimandato indietro.
(Per i più temerari era l\'ideale per un po\' di scalping)

Qualcuno sà come faccio ad inserire il future di BMW in Fiuto Pro (Collegato con IWBANK)
Se faccio + nella finestra sottostanti dello Strategy Builder e vado sulla lista Stocks Futures Eurex e selezione BMW non succede niente.



Tiziano se mi dai l\'autorizzazione la metto in condivisione, o se non vuoi, sempre che sia possibile, puoi creare una sezione condivisione solo per il gruppo di Milano?
In questa maniera ci aiuti a portarla a scadenza.

Grazie

[Antonino C]

Stesso problema, BMW con IW non funziona

[sifuandrea]

Gli istituzionali sapevano già tutto, il 19 si erano completamente ribaltati
(Vedere il mio post al n° 39)

Ad avere i dati aggiornati, saremmo entrati tutti, Momentum o non Momentum, con un bel guadagno.

Attendiamo con ansia che il Team finisca il lavoro, sarebbe fantastico avere anche la possibilità di andare dietro nel tempo per un confronto e se poi Tiziano reinserisce il Momentum sul grafico istituzionale sarebbe la ciliegina sulla torta (ma qua abbiamo contro le cariatidi)

Forza ragazzi siamo tutti con voi

[BMM]

facciamo finta che adesso sia già questa sera:

su Dax e Stoxx50 il Bobao darebbe segnale short, Fiuto Momentum ci bloccherebbe perchè è crescente in entrambi

inoltre su entrambi oggi stanno aumentando le altezze delle barre put dei DPD rispetto a ieri

da questo posso pensare che i big stiano approfittando di questo storno per incrementare la loro posizione long e Tiziano con DPD e Fiuto Momentum evita di farci fregare, un grandissimo!

.... vediamo come finisce però

PS stanno aumentando i DPD put di molte azioni eurex oggi

[Apocalips]

Gli istituzionali sapevano già tutto, il 19 si erano completamente ribaltati
(Vedere il mio post al n° 39)

Ad avere i dati aggiornati, saremmo entrati tutti, Momentum o non Momentum, con un bel guadagno.

Attendiamo con ansia che il Team finisca il lavoro, sarebbe fantastico avere anche la possibilità di andare dietro nel tempo per un confronto e se poi Tiziano reinserisce il Momentum sul grafico istituzionale sarebbe la ciliegina sulla torta (ma qua abbiamo contro le cariatidi)

Forza ragazzi siamo tutti con voi


[ATTACH=CONFIG]7364[/ATTACH]

Attenzione al FTSE MIB !!!
per le scadenze aprile-maggio il market maker prezza la vola implicita delle call circa il doppio rispetto alle put il che significa che secondo loro si sale !!!



e tutto ciò in contrasto con il grafico degli istituzionali :



cosa sta succedendo ?
Apo

[jeremy75]

Attenzione al FTSE MIB !!!
per le scadenze aprile-maggio il market maker prezza la vola implicita delle call circa il doppio rispetto alle put il che significa che secondo loro si sale !!!

[ATTACH=CONFIG]7365[/ATTACH]

e tutto ciò in contrasto con il grafico degli istituzionali :

[ATTACH=CONFIG]7366[/ATTACH]

cosa sta succedendo ?
Apo

Ciao,
Se il MM aumenta la vola delle Call, significa che ha notizie che fanno pensare ad una salita.
Ma non puoi utilizzare questa info cosi come e\', perche\' quando il prezzo sale si può avvicinare ad uno strike ben difeso dagli istituzionali quali possono iniziare a vendere sottostante , come fa\' prevedere la strategia istituzionali, e potrebbero vincere la battaglia.

Usa questa indicazione , invece per vendere le call della tua strategia, cosi\' avrai un vantaggio.

[Ismael]

Attenzione al FTSE MIB !!!
per le scadenze aprile-maggio il market maker prezza la vola implicita delle call circa il doppio rispetto alle put il che significa che secondo loro si sale !!!

[ATTACH=CONFIG]7365[/ATTACH]

e tutto ciò in contrasto con il grafico degli istituzionali :

[ATTACH=CONFIG]7366[/ATTACH]

cosa sta succedendo ?
Apo

Condivido Apo e BMM, secondo me si sale un altro po\'... La strategia istituzionali secondo me l\'hanno già rollata in mattinata...

[BMM]

Condivido Apo e BMM, secondo me si sale un altro po\'... La strategia istituzionali secondo me l\'hanno già rollata in mattinata...

comunque con il passare delle ore Dax e Stoxx stanno diventando dei veri segnali short per Arianna e anche i DPD si sono modificati di conseguenza

[Cagalli Tiziano]

Chiedo gentilmente aiuto,
quanto e come la volatilita\' influisce sull\' entrata a mercato ?
Mi spiego, se ad esempio la LR perfora la BB esterna dal basso verso l\'alto ed il momentun ne conferma la probabile salita del sottostante,vado a vedere la volatilita\' e trovo che le put sono quotate di piu delle call\' e la vola a 30 e\' bassa ed in deciso aumento,entro comunque ? Oppure questa discordanza degli indicatori di vola con la LR e momentum mi consiglia di aspettare?
Forse la vola serve solo per decidere se e quando vendere o comprare ?
Spero di essere stato comprensibile, grazie.

Esatto! Solo se fare una strategia a debito o a credito.

[Cagalli Tiziano]

Giusto x capire Tiziano !

Questo sistema lo usi solo x le ITM o in generale, anche con le altre TM e OTM ?
Per le OTM avevo capito che la copertura scatta quando il Last è uguale o superiore allo strike venduto (otm)

Solo per le ITM.
Per le altre si procede come hai scritto tu

[Cagalli Tiziano]

nel caso ci fosse la necessità di coprire, e si volesse usarlo, ho trovato che lo BMWGJ2 (scadenza 20 aprile) ha uno spread dello 0.6%

io non ho sensibilità sullo strumento quindi chiedo a voi: è tanto o poco?

temo che dovendo entrare/uscire un paio di volte in hedging possa risultare caruccio con lo 0.6% di spread... e non ho idea di come si venga eseguiti "lì in mezzo"

Colpisci il prezzo perchè altrimenti non ti eseguono. Lo spread è veramente poco.