Ragà, adesso devo uscire, questa sera dopo cena la metto in condivisione con tutti i dettagli.
Apo
Apo
-
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
Una domanda generale... Io ho uplodato una strat. hedge sul ftse mib (hedge ftse) che mi dà 100% di probbabilità.
Ora, sto cercando di creare una cosa simile si un titolo azionario (esp. fiat) Ma non riesco proprio arrivarci ad un risultato simile. Quindi, non dipende la strategia in sè (ovvero call, long, vendute etc.) ma mi sembra che bisogna prioprio azzeccarci sia con la strat. che con tutto il resto ( greche) per avere una strat. che riesce a colpire nel segno. Una fatta oggi no va bene più domani oppure su un altro sottostante........ o sbaglio?Comment
-
Buonasera, eccomi quà, la strategia è sul sottostante IBM:Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto
Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo fino al giorno degli utili.
Apo
considerazioni:
-La volatilità implicita è sui minimi storici per cui non dovrebbe crollare oltre.
-La data degli earnings è sufficientemente vicina ( 16 Oct ) e il MM che conosce già gli utili ma che non sa come reagirà il mercato incomincerà ad alzare la vola.
- La strategia va chiusa tassativamente non oltre questa data per non subire il successivo crollo di vola
- Attenzione in caso di salita fino allo strike di assegnazione della call venduta in tal caso flat all se non si vogliono vedere in portafoglio 1000 azioni short di IBM.
messa in condivisione sotto il nome di Ibm volatility strategy e nel momento in cui scrivo ha già recuperato tutti gli spread
Sono ben accette, critiche, modifiche, migliorie anche dai big del Forum compreso Tiziano.
Buon divertimento.
ps: gentilmente, qualcuno puo calcolare quanto margine richiede ?File AllegatiLast edited by Apocalips; 01-10-12, 21:51.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
-
ecco dove ho preso i grafici
apo
scusa, ma come hai aperto un acc. demo? tRovo soltanto un video demo.
grazie
PS: un sito interessante: http://www.ivolatility.com/Comment
-
Ho provato a simularlo su IWBANK e mi dà margini 0 .... mi sa che c\'è qualcosa che non funziona.Buonasera, eccomi quà, la strategia è sul sottostante IBM:
considerazioni:
-La volatilità implicita è sui minimi storici per cui non dovrebbe crollare oltre.
-La data degli earnings è sufficientemente vicina ( 16 Oct ) e il MM che conosce già gli utili ma che non sa come reagirà il mercato incomincerà ad alzare la vola.
- La strategia va chiusa tassativamente non oltre questa data per non subire il successivo crollo di vola
- Attenzione in caso di salita fino allo strike di assegnazione della call venduta in tal caso flat all se non si vogliono vedere in portafoglio 1000 azioni short di IBM.
messa in condivisione sotto il nome di Ibm volatility strategy e nel momento in cui scrivo ha già recuperato tutti gli spread
Sono ben accette, critiche, modifiche, migliorie anche dai big del Forum compreso Tiziano.
Buon divertimento.
ps: gentilmente, qualcuno puo calcolare quanto margine richiede ?Comment
-
freemenn, di sicuro non puoi fare il cercatore di pepite
A parte gli scherzi, è abbastanza nascosto
ti giro il link:
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
Ottimo grazie, quindi per il momento margina solo 291 euro !! che piu o meno è il rischio massimo del payoff a scadenza
vediamo oggi come procede
che tu sappia, IBM ha un suo stock future?....potrebbe servirci per mettere a delta zero in caso di movimento veloce del sottostante e quindi aumentare il profitto.
grazie....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
Ho cercato su IW ma non li ho trovati. Sella e WE nemeno a pensarciOttimo grazie, quindi per il momento margina solo 291 euro !! che piu o meno è il rischio massimo del payoff a scadenza
vediamo oggi come procede
che tu sappia, IBM ha un suo stock future?....potrebbe servirci per mettere a delta zero in caso di movimento veloce del sottostante e quindi aumentare il profitto.
grazieComment
-
Se la conoscenza può creare dei problemi, non è con l'ignoranza che possiamo risolverli (Asimov)Comment
-
è giusta così, il rischio max non è fissso e quello che leggi non è quello reale, devi considerare il rischio come variabile in funzione della volatilità implicita. Quello che vedi di reale è il saldo netto e le greche.
Sul fatto che si possa fare tutto solo con una sola put comprata conservando le caratteristiche di gamma positività, theta neutralita, delta neutralita,e vega positività me lo devi dimostrare
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
Ti allego parametri con 1 sola Putè giusta così, il rischio max non è fissso e quello che leggi non è quello reale, devi considerare il rischio come variabile in funzione della volatilità implicita. Quello che vedi di reale è il saldo netto e le greche.
Sul fatto che si possa fare tutto solo con una sola put comprata conservando le caratteristiche di gamma positività, theta neutralita, delta neutralita,e vega positività me lo devi dimostrare
Apo
IL theta si avvicina allo 0 (con 2 put comprate ovviamente peggiora)File AllegatiSe la conoscenza può creare dei problemi, non è con l'ignoranza che possiamo risolverli (Asimov)Comment
-
-
Aggiornamento martedi 2 ottobre - chiusura:
chiudiamo con saldo netto di -84 e accusiamo un leggero calo di vola:
Puntiamo ad un guadagno entro il 16 ottobre di almeno 250/300 euro ovvero il 100% del margine bloccato ad ogg.File AllegatiLast edited by Apocalips; 02-10-12, 22:41.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
Comment