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Il piano "B"
In risposta alla domanda di un utente ecco l\'esempio di un mio portafoglio.
Come vedete, tra alti e bassi, la salvezza del sistema completo è data anche dalla diversificazione.
Rappresenta il trading del 2012 su quel portafoglio e si vede (cerchietti rossi) che alla fine solo 2 sottostanti sono rimasti sotto lo zero*.
Questo però lo sappiamo oggi!
Nel periodo iniziale, quello cerchoato in Blu, si vede molto chiaramente che perdite e guadagni si sorreggevano/eliminavano a vicenda.
Significa che in un periodo in cui le mie strategie non erano accordate con il mercato, non guadagnavo ma nemmeno perdevo. Poi, mano a mano che sono arrivati a scadenza i premi ecco che ci siamo risollevati.
Quindi per me, e lo dimostro, la prima salvezza è la diversificazione su i titoli.
*(Se avessi avuto solo quei due sottostanti su cui lavorare sarei in perdita)File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
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Last edited by Apocalips; 03-01-13, 13:34.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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Grazie Apo!
La metto volentieri e integro il ragionamento diversificazione che può essere fatto diversificando i titoli ed è il caso che ho rappresentato, dove i titoli sono diversi ma la gestione è identica, oppure diversificando le strategie:
in un portafoglio uso una strategia, sull\'altro ne uso una differente.
Il risultato è due portafogli uguali ma gestiti in maniera differente.File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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quindi la seconda freccia se ho capito bene indica il capitale che ha necessitato il tuo portafoglio diversificato ovvero il max passivo di cassa che poi a fine anno si è trasformato in un utile 17 volte superiore, quindi, fatto 100 il capitale messo a rischio, la resa mi sembra di capire ad occhio è stata di 1700.
ApoLast edited by Apocalips; 03-01-13, 14:58.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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quindi la seconda freccia se ho capito bene indica il capitale che ha necessitato il tuo portafoglio diversificato ovvero il max passivo di cassa che poi a fine anno si è trasformato in un utile 17 volte superiore, quindi, fatto 100 il capitale messo a rischio, la resa mi sembra di capire ad occhio è stata di 1700.
Apo
Esatto, quello è circa il ROI di quel portafoglio, la potenza è data dalla leva delle opzioni...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ho cercato anchio di rappresentare i miei portafogli in excel,ma qui è molto piu\' professionale oppure è excel usato da chi lo sa usare? oppure è un programma apposta?
GrazieComment
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Pensiero ad alta voce: poteva aver senso, visto il periodo festivo con molti giorni di borsa chiusa nonchè le problematiche statunitensi, mettersi a delta zero per limitare i danni sia nel caso notizie buone che di notizie cattive, pur rinunciando a molti giorni di theta favorevole?Comment
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Mi unisco al suggerimento
, facendo si che le strategie effettuate e chiuse siano caricate sul computer dell\'utente e richiamate dallo stesso al momento della statistica, un po\'
come avviene per il portafoglio di Fiuto.Comment
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E\' uno dei primi programmi fatti, credo sia del \'95 o giù di li.
Per Fiuto Trading Plattform abbiamo cosette nuove e più performanti.
Quello di Plattform potrà elaborare i dati del Pro. Magari non subito ma è certamente possibile...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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