-
-
Allego il risultato della strategia spiegata da Tiziano, impostata long il 22.
Non solo si è girata, ma è anche in guadagno (circa il 30% del max profitto previsto in caso di long).
Purtroppo non è tutta sopra zero la parte a ribasso, penso sia dovuto alla distanza dello strike di copertura.
PS: è in paper. Margine a 4100 euro circa. Commissioni incluse.File AllegatiComment
-
-
Hai il gamma 1% che è fuori da ogni controllo.
Comunque bravo
Comment
-
Grazie.
L\'intento era quello di capire il meccanismo nel caso in cui si avesse sbagliato il trend iniziale e stabilire la soglia di intervento con il future.
Con una scadenza di 40-50 giorni, con delle coperture da acquistare ad ogni step di future, sicuramente il payoff risulterà migliore, come anche il gamma più basso.Comment
-
Allego il risultato della strategia spiegata da Tiziano, impostata long il 22.
Non solo si è girata, ma è anche in guadagno (circa il 30% del max profitto previsto in caso di long).
Purtroppo non è tutta sopra zero la parte a ribasso, penso sia dovuto alla distanza dello strike di copertura.
PS: è in paper. Margine a 4100 euro circa. Commissioni incluse.
Sei bravo e sono contento che hai postato la strategia, grazie.
Serata spesa bene allora, per me certamente, e, se questo è il risultato, ... anche per te!
In effetti il Gamma% è alto meglio tenerlo bassino..ma se questa è la prima che fai, vedrai che sarà semplice!!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
Ottimo Manuel, alternativa molto interessante(soprattutto per i margini che richiede).
Approfitto dello spunto di Manuel per chiedere al gentissimo staff di PO se esiste la possibilità di inserire su Fiuto Pro i mini future delle commodities Gold, Silver, Crude Oil e Natural Gas, in quanto vorrei mettere in test la strategia utilizzando come sottostante "da rilascio" sia i Mini future che gli ETF e vedere i risultati/differenze tra le due.
Grazie 1000 anticipatamente
Comment
-
Ciao Andrea,
oggi ho provato ad aprire sul minifib un backspread sintetico ma mi vengono alcuni dubbi sulla correttezza del payoff a scadenza che mi visualizza Fiuto pro che a mio avviso dovrebbe essere piu basso.
ho venduto 2 call 14500,comprato 5 put 13500 il tutto scadenza maggio e contestualmente venduto 5 minifib scadenza giugno a 15193 quando l\'indice batteva 15471 punti
tutto ok per le opzioni, la put call parity è soddisfatta
ora andando ad osservare il patoff con le leg sovrapposte mi sono accorto che il sottostante
( quello in verdino ) incrocia lo zero ad un valore di 15307
da dove viene fuori questo valore?
non dovrebbe incrociare all\'esatto valore dell\'indice ( 15471) per compensare la differenza di punti tra indice e future? da qui il mio dubbio sulla correttezza del payoff.
sto sbagliando qualcosa nel ragionamento ?
grazie infinite.
ApoLast edited by Apocalips; 28-03-13, 17:47.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
Secondo mè è giusto che incroci lo 0 all\'esatto prezzo che hai acquistato il mini fib 15193
il problema che non può plottarlo perchè nella tabella dei sottostanti non hai il FTSE mIBComment
-
sappiamo che l\'indice determina la moneyness delle opzioni e quindi il payoff risultante
ne è una diretta conseguenza per cui se vi introduciamo il future ad un valore inferiore a quello dell\' indice ne falsiamo completamente il disegno perchè cambia il punto di rotazione della figura.
questo comporta tutta una serie di problemi in primis quello di poter pianificare graficamente una strategia con il what if senza rischiare di prendere lucciole per lanterne
attendiamo delucidazioni
rialeggo la strategia in formato PDF che risulta piu leggibile e sulla quale mostro forti dubbi sul payoff.
ApoLast edited by Apocalips; 28-03-13, 21:41.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
La moneyness è fatta dall\'indice togliendo i dividendi e così coincide con il prezzo del future (differenza interessi a parte di cui parlerò alla fine).sappiamo che l\'indice determina la moneyness delle opzioni e quindi il payoff risultante
ne è una diretta conseguenza per cui se vi introduciamo il future ad un valore inferiore a quello dell\' indice ne falsiamo completamente il disegno perchè cambia il punto di rotazione della figura.
questo comporta tutta una serie di problemi in primis quello di poter pianificare graficamente una strategia con il what if senza rischiare di prendere lucciole per lanterne
attendiamo delucidazioni
rialeggo la strategia in formato PDF che risulta piu leggibile e sulla quale mostro forti dubbi sul payoff.
Apo
15.335,19 (indice) - 318,63 (dividendi Teorici) = 15.016,56 valore indice - dividendi TEORICI
15.065 (prezzo future) - 15.016 (valore indice - Teorici) = 49 differenza punti
Questa differenza di 49 punti che sono la differenza in interessi tra posizioni in future e posizioni in indice, la metti nella casella dei dividendi e hai il payoff che è preciso al punto.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
grazie Tiziano, perdonami ma non mi tornano i conti, devo assolutamente capire bene questo concetto.La moneyness è fatta dall\'indice togliendo i dividendi e così coincide con il prezzo del future (differenza interessi a parte di cui parlerò alla fine).
15.335,19 (indice) - 318,63 (dividendi Teorici) = 15.016,56 valore indice - dividendi TEORICI
15.065 (prezzo future) - 15.016 (valore indice - Teorici) = 49 differenza punti
Questa differenza di 49 punti che sono la differenza in interessi tra posizioni in future e posizioni in indice, la metti nella casella dei dividendi e hai il payoff che è preciso al punto.
ho provato ad inserire il dividendo di 49 punti nell\' apposita casella ma il payoff non cambia
mi sono insabbiato !!
l\'ho messa in condivisione sul mondo di fiuto con il nome "Minifib payoff dubbio"
potresti verificare la correttezza del payoff?
ApoLast edited by Apocalips; 28-03-13, 22:36.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
-
Tranquillo!grazie Tiziano, perdonami ma non mi tornano i conti, devo assolutamente capire bene questo concetto.
ho provato ad inserire il dividendo di 49 punti nell\' apposita casella ma il payoff non cambia
mi sono insabbiato !!
l\'ho messa in condivisione sul mondo di fiuto con il nome "Minifib payoff dubbio"
potresti verificare la correttezza del payoff?
Apo
C\'è un tasto che evidenzio nelle immagini seguenti che serve proprio a questo scopo: se hai impostato i dividendi, vedi apparire sulla linea del PayOff, oltre al cerchietto rosso, anche una rombo verde.
Questo è il punto di rotazione della figura e se premi sul pulsante che ti ho evidenziato vedrai che il payoff cambia.
Ti ho fatto un esempio digitando i last a mano per qui non cambia il valore del MAx Profit in basso a Sinistra...ma quello che ci interessa lo si vede anche oggi a mercati chiusi.
Permettimi di scriverlo con caratteri grandi in modo che altri possano leggerlo:
Ricordarsi che se c\'è un future il pulsante deve essere disattivato!!!!!File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
Comment