Arbitraggio valutato 100/100 da Fiuto

[Thundersteel]

ho messo insieme uno spread venduto ed uno acquistato sull\'oro (metto le immagini qui sotto perchè Fiuto mi da errore quando provo ad inviare la strategia) e Fiuto mi valuta questa strategia 100/100.

Naturalmente mi aspetto che nella realtà tutto il "guadagno sicuro" venga mangiato da Bid/Ask spread e commissioni. Immagino che lo spread dipenda dalla volatilità del momento e dalla liquidità.

Quello che mi chiedo è: nella realtà quale può essere considerato un livello accettabile per i costi di transazione?

[Cagalli Tiziano]

ho messo insieme uno spread venduto ed uno acquistato sull\'oro (metto le immagini qui sotto perchè Fiuto mi da errore quando provo ad inviare la strategia) e Fiuto mi valuta questa strategia 100/100.

Naturalmente mi aspetto che nella realtà tutto il "guadagno sicuro" venga mangiato da Bid/Ask spread e commissioni. Immagino che lo spread dipenda dalla volatilità del momento e dalla liquidità.

Quello che mi chiedo è: nella realtà quale può essere considerato un livello accettabile per i costi di transazione?

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L\'arbitraggio in questo caso è dovuto al fatto che i dati non sono aggiornati intempo reale e quindi la "foto" di quel momento lo ha permesso.
Nella pratica non avviene se la figura è costruita in un unico momento.

I costi di transazioni variano a seconda del broke, ritengo che 5 euro sia il massimo che si debba pagare per una transazione effettuata on line. Tieni presente che si arriva anche ad 1 euro.

[sifuandrea]

Con il prezzo teorico sembra un arbitraggio, purtroppo non si aggiornano le due vendute.
Qualcheduno sa su QT come si attivano le opzioni per l\'oro, sembra che non ci siano nella lista.

[giuseppe]

Ciao a tutti....chi non muore....
Anch\'io ho fatto una bellissima strategia tutta sopra lo zero....
i dati in tempo differito erano appena aggiornati.
Mi aiutate a capire perché sembra cosi\' facile?

[sifuandrea]

Ciao a tutti....chi non muore....
Anch\'io ho fatto una bellissima strategia tutta sopra lo zero....
i dati in tempo differito erano appena aggiornati.
Mi aiutate a capire perché sembra cosi\' facile?

Se mi dici di cosa si tratta provo a dargli un occhio

[giuseppe]

scusa pensavo si capisse dall\'immagine
ma lo spiego meglio
sottostante eurostoxx50 (valore future=valore opzione)
si tratta di acquistare 1 call atm,
vendere 1 put deep itm e 1 future
sifuandrea hai dati in tempo reale ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti....chi non muore....
Anch\'io ho fatto una bellissima strategia tutta sopra lo zero....
i dati in tempo differito erano appena aggiornati.
Mi aiutate a capire perché sembra cosi\' facile?

Perchè non hai tenuto conto dei dividendi che ti abbasseranno di circa 700 euro...

[giuseppe]

Ciao Tiziano
grazie dell\'illuminazione

[sifuandrea]

Stavo giusto cercando sul sito dell\'Eurex se riporta un valore per il dividendo ma non lo trovo.

Ho trovato questo sito che riporta i dividendi singoli, dici che si può calcolare da qua?

http://www.topyields.nl/Top-dividend-yields-of-EURO-STOXX-50.php

[Thundersteel]

L\'arbitraggio in questo caso è dovuto al fatto che i dati non sono aggiornati intempo reale e quindi la "foto" di quel momento lo ha permesso.
Nella pratica non avviene se la figura è costruita in un unico momento.

I costi di transazioni variano a seconda del broke, ritengo che 5 euro sia il massimo che si debba pagare per una transazione effettuata on line. Tieni presente che si arriva anche ad 1 euro.

grazie Tiziano

buon weekend

[Cagalli Tiziano]

Stavo giusto cercando sul sito dell\'Eurex se riporta un valore per il dividendo ma non lo trovo.

Ho trovato questo sito che riporta i dividendi singoli, dici che si può calcolare da qua?

http://www.topyields.nl/Top-dividend...O-STOXX-50.php

No!

Meglio se prendi il future, vedi quanto è la vita residua in giorni, scorpori il tasso risk free (euribor 6 mesi) e fai la differenza con il valore trovato e l\'indice.

IL risultato non può essere altro che il dividendo!

Capito mi hai?

[sifuandrea]

No!

Meglio se prendi il future, vedi quanto è la vita residua in giorni, scorpori il tasso risk free (euribor 6 mesi) e fai la differenza con il valore trovato e l\'indice.

IL risultato non può essere altro che il dividendo!

Capito mi hai?

Mica Tanto

Io ti ho trovato gli ingredienti, se hai un attimo di tempo mi mostri come prepari la torta?

Indice ES 50 = 2587,5
Future di Giugno = 2528.5
N° giorni a scadenza = 76 giorni
Euribor 6 mesi = 0.326 %

[Cagalli Tiziano]

Mica Tanto

Io ti ho trovato gli ingredienti, se hai un attimo di tempo mi mostri come prepari la torta?

Indice ES 50 = 2587,5
Future di Giugno = 2528.5
N° giorni a scadenza = 76 giorni
Euribor 6 mesi = 0.326 %

Ecco la torta:

2587,5*10 (valore punto)= 25.875 euro valore indice in euro

Ci sono 26 giorni dunque la formula per calcolare gli interessi semplici è:

(Capitale* tasso* giorni)/36.500

sostiuiamo:

(25875*0,326*26 giorni)/36.500 = 6 euro

... che trasformiamo in punti indice:

6 / 10 = 0,6 punti

li togliamo dal future

2528,5 - 0,6 = 2527,9 valore future detratti valore interessi

ed ecco che:

2587,5 - 2527,9 = 59,6 valore dividendi

ora, capito mi hai?

[bergamin]

Ecco la torta:

2587,5*10 (valore punto)= 25.875 euro valore indice in euro

Ci sono 26 giorni dunque la formula per calcolare gli interessi semplici è:

(Capitale* tasso* giorni)/36.500

sostiuiamo:

(25875*0,326*26 giorni)/36.500 = 6 euro

... che trasformiamo in punti indice:

6 / 10 = 0,6 punti

li togliamo dal future

2528,5 - 0,6 = 2527,9 valore future detratti valore interessi

ed ecco che:

2587,5 - 2527,9 = 59,6 valore dividendi

ora, capito mi hai?

Semplicissimo!!!!!!!!!!!

[sifuandrea]

Ecco la torta:

.......................

Grazie mille Tiziano,

gentilissimo come sempre.

Ha! Buona questa torta