Cnbc

[me]

La puoi individuare nei post 14, 29 e post 16+39

In effetti la 14 mi era sfuggita

Grazie

[familytaz]

Tiziano, qualcuno e\' riuscito ad individuare la particolarita\' di cui sopra? :whistling:

Acqua, fuoco o fuochino ? :silly:

Buona giornata e grazie

La puoi individuare nei post 14, 29 e post 16+39

[me]

Guardala bene e vedrai che cosa si può fare.

Ma guardala con le legs e non solo come PayOff....ai neofiti potrebbe sfuggire una particolarità, ma ai traders navigati no

Tiziano, qualcuno e\' riuscito ad individuare la particolarita\' di cui sopra? :whistling:

Acqua, fuoco o fuochino ? :silly:

Buona giornata e grazie

[gian]

Che le strategie migliori debbono essere costruite nel momento in cui le applichi e sul sottostante su cui lavori.
Questa, come vedi, non è una figura classica della letteratura...non ha un nome.
Per dirti che potrebbe andare bene ma fatta con lo spread di put e con le call vendute potrebbe avere dei risultati in greche molto differenti. Magari un gamma oltre il valore del delta.

Fare una strategia significa mettersi nelle condizioni di poterla correggere...se sul titolo su cui vuoi applicarla, ti da questa certezza, allora falla. Altrimenti vedi di modificare la figura in modo che rispecchi la linea generale.

Ok e grazie di tutto

[Cagalli Tiziano]

scusami ma vorrei un tuo parere nell\'applicare la medesima strategia rigirata (quindi con call vendute) su resistenze significative dei sottostanti . Che consiglio mi puoi dare in merito?
Grazie di tutto

Che le strategie migliori debbono essere costruite nel momento in cui le applichi e sul sottostante su cui lavori.
Questa, come vedi, non è una figura classica della letteratura...non ha un nome.
Per dirti che potrebbe andare bene ma fatta con lo spread di put e con le call vendute potrebbe avere dei risultati in greche molto differenti. Magari un gamma oltre il valore del delta.

Fare una strategia significa mettersi nelle condizioni di poterla correggere...se sul titolo su cui vuoi applicarla, ti da questa certezza, allora falla. Altrimenti vedi di modificare la figura in modo che rispecchi la linea generale.

[papacharlie]

Attento che non consolidi nulla, ma spendi 200 euro!
Diminuisci il delta e praticamente ti sei messo a delta zero o quasi.

Ottima mossa da fare se pensi di chiudere la strategia giovedì, altrimenti è meglio lasciare un delta elevato e poi nel caso correggere.

Ciao Bergamin

Grazie della precisazione . Sono d\'accordo con te !

la via di APO prevede di chiudere le posizioni assolutamente giovedì, caso contrario non avrebbe avuto senso acquistare una put

[bergamin]

Ciao Apo

saluti a tutti

Genialata " APO ....KALITTIKA " !!:cheerful:

consolidare 1000 € al posto di 1200 € e darsi la possibilità da qui a giovedì di incassarne fino a 1800 mi pare proprio bella ...semplice quanto geniale con solo 1 put comperata..
200 contro 800 mica male ....oltre ad averne già 1000 in saccoccia ...il mercato si muoverà di qualcosa in tre giorni o in una direzione o nell\'altra o no ? Ma anche stesse fermo ..

Belle ste settimanali !!!!

Un rischio sarebbe il vega in caso di aumento di vola ma non mi pare altissimo e poi sarebbe compensato dal movimento eventuale del sottostante eh eh Sei poi si sta fermi il vega dovrebbe essere a mio favore di 101 € a punto di vola ed il payoff salirebbe comunque.

Attento che non consolidi nulla, ma spendi 200 euro!
Diminuisci il delta e praticamente ti sei messo a delta zero o quasi.

Ottima mossa da fare se pensi di chiudere la strategia giovedì, altrimenti è meglio lasciare un delta elevato e poi nel caso correggere.

[Fabio]

quindi:
compro una put 16.000 che scade tra 4 giorni, divento gamma positivo trasformando il mio payoff in questo....
Apo

Beh, Apo, che dire.....
Veramente complimenti per la mossa! Bravo

[papacharlie]

Provo a dire la mia.
Tiziano ha espresso alcune considerazioni su come doveva essere costruita la strategia:







Quindi, strategia lenta e da correggere eventualmente poche volte.

Visto che le correzioni sono poche, presuppongo che si preveda di rollare solo le put vendute, che costituiscono l\'unico lato debole della strategia (lateral-rialzista.

E\' stata messa giù quando l\'indice era in zona 15700-15750, che considerando i dividendi corrisponde a 15400 circa, vendendo put14000, distanti 1400 punti circa.

In zona 13000-12500 troviamo il minimo del ftse degli ultimi anni e si può supporre che possa fornire un supporto alle quotazioni. E quindi la possibilità di rollare le put di 1500 punti e arrivare a 12500.

Si può rollare quando il sottostante viene contro 250-300 punti, eventualmente aumentando i contratti per ripristinare il payoff. In questa maniera mantengo la distanza iniziale e al massimo mi troverò dopo 4 rollate a livello 12500-13000.

Il lato call può essere chiuso e rivenduto più basso nel caso abbia portato un guadagno del 50% o livelli più convenienti.

Può andare, che ne dite?

Manuel

Anch\'io Manuel avrei fatto come te !

Oltre a rollare la parte put , rollerei anche la parte call comprensiva delle comperate, perché se poi il mercato rigira al rialzo avremmo caricato l\'elastico del delta...

Fatto salvo il gain maturato ad oggi condito con La " APOSTRATEGY "

[papacharlie]

La strategia ha sovraperformato le aspettative regalando 1200 euro in pochi giorni ed è quindi cosa saggia chiudere tutto e passare alla cassa. Io però prima di liberare il capitale la terrei aperta ancora qualche giorno fino a giovedi sera e allora la prima cosa che faccio è fare in modo di assicurarmi comunque vada questi 1000 euro minimi garantiti indipendentemente dalla direzione che prenderà il sottostante.

quindi:
compro una put 16.000 che scade tra 4 giorni, divento gamma positivo trasformando il mio payoff in questo:

[ATTACH=CONFIG]10823[/ATTACH]

Giovedì sera chiudo tutto e nel frattempo se l\'indice sale il mio guadagno aumenta se invece il sottostante scende guadagno ugualmente di più fino a quota 14.800 termine ultimo raggiunto il quale flat all immediatamente con +1800 euro di gain

Apo

Ciao Apo

saluti a tutti

Genialata " APO ....KALITTIKA " !!:cheerful:

consolidare 1000 € al posto di 1200 € e darsi la possibilità da qui a giovedì di incassarne fino a 1800 mi pare proprio bella ...semplice quanto geniale con solo 1 put comperata..
200 contro 800 mica male ....oltre ad averne già 1000 in saccoccia ...il mercato si muoverà di qualcosa in tre giorni o in una direzione o nell\'altra o no ? Ma anche stesse fermo ..

Belle ste settimanali !!!!

Un rischio sarebbe il vega in caso di aumento di vola ma non mi pare altissimo e poi sarebbe compensato dal movimento eventuale del sottostante eh eh Sei poi si sta fermi il vega dovrebbe essere a mio favore di 101 € a punto di vola ed il payoff salirebbe comunque.

[fnet]

Delta e Gamma sono calcolati senza coperture...coperture che peraltro io non ho direttamente sul FTSE

In generale le coperture vanno messe ma non si dovrebbe calcolare l\'impatto sulle greche.

La parte principale è quella venduta e deve "reggere" bene comunque.
Le coperture servono per non avere sorprese sui margini e per i casi eccezionali (gap. ecc..)

grazie

[gian]

Delta e Gamma sono calcolati senza coperture...coperture che peraltro io non ho direttamente sul FTSE

In generale le coperture vanno messe ma non si dovrebbe calcolare l\'impatto sulle greche.

La parte principale è quella venduta e deve "reggere" bene comunque.
Le coperture servono per non avere sorprese sui margini e per i casi eccezionali (gap. ecc..)

scusami ma vorrei un tuo parere nell\'applicare la medesima strategia rigirata (quindi con call vendute) su resistenze significative dei sottostanti . Che consiglio mi puoi dare in merito?
Grazie di tutto

[poket9]

e non è giusto voglio imparare bene.....mi fai sentire un vecchio!!!!!

Naturalmente avrete notato che se fosse andato nella direzione contraria il Gamma era perfettamente calibrato per poter agire senza fretta.

Delta1% = 241 euro
Gamma1% = -38 euro

Quindi:

Gamma basso = posso anche correggere se il sottostante va nella direzione peggiore.

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, Ti chiedo cortesemente un chiarimento , quando fai le Tue valutazioni consideri le coperture ( quelle lontane ) oppure le valuti a parte nel portafoglio ?

grazie
fabio

Delta e Gamma sono calcolati senza coperture...coperture che peraltro io non ho direttamente sul FTSE

In generale le coperture vanno messe ma non si dovrebbe calcolare l\'impatto sulle greche.

La parte principale è quella venduta e deve "reggere" bene comunque.
Le coperture servono per non avere sorprese sui margini e per i casi eccezionali (gap. ecc..)

[Apocalips]

Non avevo dubbi che Tiziano l\'avrebbe azzeccata... :cheerful:

Ora spero però che la discussione sugli eventuali piani B e C ecc. in caso di discesa non vada a morire qui....

La strategia ha sovraperformato le aspettative regalando 1200 euro in pochi giorni ed è quindi cosa saggia chiudere tutto e passare alla cassa. Io però prima di liberare il capitale la terrei aperta ancora qualche giorno fino a giovedi sera e allora la prima cosa che faccio è fare in modo di assicurarmi comunque vada questi 1000 euro minimi garantiti indipendentemente dalla direzione che prenderà il sottostante.

quindi:
compro una put 16.000 che scade tra 4 giorni, divento gamma positivo trasformando il mio payoff in questo:

chiusura strategia.jpg

Giovedì sera chiudo tutto e nel frattempo se l\'indice sale il mio guadagno aumenta se invece il sottostante scende guadagno ugualmente di più fino a quota 14.800 termine ultimo raggiunto il quale flat all immediatamente con +1800 euro di gain

Apo