Cnbc

[Apocalips]

Grazie APO

quindi il minifib in una strategia a parte

si, ma è come se fosse integrato in una delle 2 essendo il portafoglio composto da strategie sul medesimo sottostante.

[Claudio61]

eccoli qui:

Apo

Grazie APO

quindi il minifib in una strategia a parte

[Apocalips]

Ottimo come sempre APO.

Posteresti anche gli screen degli strategy builder e degli eseguiti ..... o, se ti va, metterli in condivisione.

eccoli qui:

rialzista.jpgribassista.jpg

eseguiti.jpg
eseguiti minifib.png

Apo

[Apocalips]

http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)

grazie Fnet

in pratica sono 2 e si chiamano speed e color:

Speed

Speed measures the rate of change in Gamma with respect to changes in the underlying price. This is also sometimes referred to as the gamma of the gamma or DgammaDspot.
Speed is the third derivative of the value function with respect to the underlying spot price. Speed can be important to monitor when delta-hedging or gamma-hedging a portfolio.


Color

Color, gamma decay or DgammaDtime measures the rate of change of gamma over the passage of time. Color is a third-order derivative of the option value, twice to underlying asset price and once to time. Color can be an important sensitivity to monitor when maintaining a gamma-hedged portfolio as it can help the trader to anticipate the effectiveness of the hedge as time passes.

The mathematical result of the formula for color (see below) is expressed in gamma/year. It is often useful to divide this by the number of days per year to arrive at the change in gamma per day. This use is fairly accurate when the number of days remaining until option expiration is large. When an option nears expiration, color itself may change quickly, rendering full day estimates of gamma change inaccurate.

[fnet]

[QUOTE=Apocalips;60590.. mi piacerebbe conoscere anche il tasso di variazione del gamma ovvero la sua greca di controllo che non so come si chiama e non so calcolare :unsure:



Apo[/QUOTE]

http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)

[Claudio61]

ho in studio dal 10 maggio 2 CNBC in differenziale ovvero una ribassista e una rialzista scadenza luglio. L\'intento è quello di restare delta neutrale guadagnando il piu possibile dal theta e controllando il delta di portafoglio con un minifib scadenza settembre.

per il momento procede egregiamente e guadagna già circa 300 euro

I rapporti tra le greche di portafolgio sono ottimi
il gamma è bassissimo, il theta è fantastico e il vega al momento gioca a mio favore.

Come dicevo mi metto a delta zero con il minifib ogniqualvolta il suo delta 1% uguaglia quello di portafoglio e fino ad ora sono intervenuto una sola volta grazie alla scarsa accelerazione del delta (gamma basso)

vediamo nel tempo come intervenire nel caso in cui il gamma dovesse alzarsi e insieme ad esso la frequenza di intervento con il minifib, mi piacerebbe conoscere anche il tasso di variazione del gamma ovvero la sua greca di controllo che non so come si chiama e non so calcolare :unsure:

[ATTACH=CONFIG]11030[/ATTACH]

Apo

Ottimo come sempre APO.

Posteresti anche gli screen degli strategy builder e degli eseguiti ..... o, se ti va, metterli in condivisione.

[Apocalips]

Doppia cnbc in differenziale con controllo di delta

ho in studio dal 10 maggio 2 CNBC in differenziale ovvero una ribassista e una rialzista scadenza luglio. L\'intento è quello di restare delta neutrale guadagnando il piu possibile dal theta e controllando il delta di portafoglio con un minifib scadenza settembre.

per il momento procede egregiamente e guadagna già circa 300 euro

I rapporti tra le greche di portafolgio sono ottimi
il gamma è bassissimo, il theta è fantastico e il vega al momento gioca a mio favore.

Come dicevo mi metto a delta zero con il minifib ogniqualvolta il suo delta 1% ( sottostante/100 ) eguaglia quello di portafoglio e fino ad ora sono intervenuto una sola volta grazie alla scarsa accelerazione del delta (gamma basso)

vediamo nel tempo come intervenire nel caso in cui il gamma dovesse alzarsi e insieme ad esso la frequenza di intervento con il minifib, mi piacerebbe conoscere anche il tasso di variazione del gamma ovvero la sua greca di controllo che non so come si chiama e non so calcolare :unsure:

cnbc in differenziale.png

Apo

[manuelP]

Ciao caro,
a quanto ne so è stato registrato, domani vediamo se è possibile postarlo.

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
puoi vedere se è stato registrato anche il primo intervento di Tiziano?
Non sarebbe male averli entrambi.
Grazie.

[Andrea Cagalli]

ah ah , ti fanno le interrogazioni a sorpresa come a scuola!?!

allora se fosse possibile avere on line il tuo intervento... certamente avrai detto cose interessanti di accompagnamento alla strategia

ci vediamo venerdì a Milano :cheerful:

Ciao caro,
a quanto ne so è stato registrato, domani vediamo se è possibile postarlo.

Ciao Ciao

[BMM]

Se lo sapessimo prima, lo faremo sicuramente.

Questa volta mi hanno chiamato mentre ero a Firenze e gli ho passato pari pari, la più recente delle strategie che avevo sull\' FTSE MIB. (Perchè la preferenza era sul FTSE MIB)

La volta precedente invece mancavano circa 10 minuti all\'inizio della diretta...

Comunque sono strategie in opzioni che non richiedono di essere messe a mercato nello stesso momento in cui vengono costruite, infatti l\'hanno messa a mercato in un bel numero di traders e sono riusciti a guadagnare bene tutti. Anzi, ad alcuni, è uscito un PayOff più alto.

Anche un paio di giorni di differenza non cambia nulla...noi non siamo smanettoni del trading e la pila del mouse ci dura parecchio.:laughing:

ah ah , ti fanno le interrogazioni a sorpresa come a scuola!?!

allora se fosse possibile avere on line il tuo intervento... certamente avrai detto cose interessanti di accompagnamento alla strategia

ci vediamo venerdì a Milano :cheerful:

[Claudio61]

I valori saranno più o meno quelli.... però Lunedì
Io non le comprerei tutte le settimane ma solo quando servono altrimenti è più conveniente prendere scadenze lunghe.

...ad esempio se rintraccia di un 2% dal valore a cui la metti a mercato comperi le protezioni se poi risale al valore iniziale le togli..

Perfetto .... grazie

[Cagalli Tiziano]

Tiziano ... ho provato ad imbastirla con il DJEUROSTOXX .... a mercato chiuso è giusto "imbastita" .... è corretta?

Lunedì, se i valori non si stravolgono, la metterei a mercato. Sempre che i valori siano attendibili, acquisterei tutte le settimane delle put weekly di protezione, il payoff non dovrebbe patirne enormemente.

grazie

I valori saranno più o meno quelli.... però Lunedì
Io non le comprerei tutte le settimane ma solo quando servono altrimenti è più conveniente prendere scadenze lunghe.

...ad esempio se rintraccia di un 2% dal valore a cui la metti a mercato comperi le protezioni se poi risale al valore iniziale le togli..

[Claudio61]

Tiziano ... ho provato ad imbastirla con il DJEUROSTOXX .... a mercato chiuso è giusto "imbastita" .... è corretta?

Lunedì, se i valori non si stravolgono, la metterei a mercato. Sempre che i valori siano attendibili, acquisterei tutte le settimane delle put weekly di protezione, il payoff non dovrebbe patirne enormemente.

grazie

[Cagalli Tiziano]

solo un piccolo suggerimento, potreste magari avvertire con un po\' di anticipo tramite mail, facebook o twitter in modo da poter vedere la diretta?

Se lo sapessimo prima, lo faremo sicuramente.

Questa volta mi hanno chiamato mentre ero a Firenze e gli ho passato pari pari, la più recente delle strategie che avevo sull\' FTSE MIB. (Perchè la preferenza era sul FTSE MIB)

La volta precedente invece mancavano circa 10 minuti all\'inizio della diretta...

Comunque sono strategie in opzioni che non richiedono di essere messe a mercato nello stesso momento in cui vengono costruite, infatti l\'hanno messa a mercato in un bel numero di traders e sono riusciti a guadagnare bene tutti. Anzi, ad alcuni, è uscito un PayOff più alto.

Anche un paio di giorni di differenza non cambia nulla...noi non siamo smanettoni del trading e la pila del mouse ci dura parecchio.:laughing:

[Cagalli Tiziano]

i prezzi sono combo come da lettura in quel momento del mercato oppure già l\'effeto del trading della strategia a mercato ?

I prezzi eseguiti sono quelli con cui è stata messa a mercato il giorno prima e che, come Last, sono cambiati il giorno dopo.